请教个数理统计题

flying1208

题目是这样子的：
% ~+ v0 o  V$ f0 H3 Z$ a8 n
. c& W8 ]' a" X' J4 ^

设某股票的初始价格P0=1，第t天的收盘价格为Pt，记第t天的（对数）收益率为Rt=ln(Pt/Pt-1)。假定收益率序列{Rt}相互独立服从同一正态分布，Rt ~N(μ,σ2)，其中μ,σ>0为常数。求：

1．
对数价格ln(Pt)的分布函数及其期望与方差；

2．
价格Pt的分布函数及其期望与方差；

3．
& n* [: _  @! p2 p8 i! f求收益率Rt与价格Pt-1的联合分布（其中t > 1）,并问两者独立吗？

4．
: }' O+ T# \' H/ T4 m求在给定Pt-1=x 的条件下Pt的条件分布，及条件期望E[Pt/Pt-1=x](其中t >1)。

  b9 e. i% q0 n# i3 X1 M! `

请问有人会吗？特别是第3题和第4题，搞不明白，求高人给解答一下，谢谢了
6 Y: N2 q1 x& |: }- U$ b

gaoshanliu水

piao。。。。

三剑客555

路过。。。。。。。。。

LRQRun

珞珈山下

Rt=ln(Pt/Pt-1) 啥意思啊？

flying1208

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( Z4 M! G" w$ }( V% u' T+ ?t和t-1分别为P与R的下标