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请教个数理统计题

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发表于 2011-1-7 23:52 |只看该作者 |倒序浏览
|招呼Ta 关注Ta
题目是这样子的:
6 ?8 h+ W& r# T, U
( n1 W& K  c8 h$ m2 V5 \4 J8 _1 I
设某股票的初始价格P0=1,第t天的收盘价格为Pt,记第t天的(对数)收益率为Rt=ln(Pt/Pt-1)。假定收益率序列{Rt}相互独立服从同一正态分布,Rt ~N(μ,σ2),其中μ,σ>0为常数。求:
1.
/ q2 p: y0 ?1 K1 P
对数价格ln(Pt)的分布函数及其期望与方差;
2.% E- h) L3 y. n! Y5 u" H! C5 v- v" U7 a
价格Pt的分布函数及其期望与方差;
3.+ r! u! Y5 m4 r9 \! m. G
求收益率Rt与价格Pt-1的联合分布(其中t > 1,并问两者独立吗?
4.
& \" W$ A1 r" F/ a9 L6 E  V/ U3 l
求在给定Pt-1=x 的条件下Pt的条件分布,及条件期望E[Pt/Pt-1=x](其中t >1)

- N: E6 s8 X( r) X$ ?& C9 z3 n
请问有人会吗?特别是第3题和第4题,搞不明白,求高人给解答一下,谢谢了
, Q( A5 f% D* e0 w
zan
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