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请教个数理统计题

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flying1208

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电梯直达

1^#

发表于 2011-1-7 23:52 |只看该作者 |倒序浏览

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题目是这样子的：

设某股票的初始价格P0=1，第t天的收盘价格为Pt，记第t天的（对数）收益率为Rt=ln(Pt/Pt-1)。假定收益率序列{Rt}相互独立服从同一正态分布，Rt ~N(μ,σ2)，其中μ,σ>0为常数。求：

1．
对数价格ln(Pt)的分布函数及其期望与方差；

2．
价格Pt的分布函数及其期望与方差；

3．
求收益率Rt与价格Pt-1的联合分布（其中t > 1）,并问两者独立吗？

4．
求在给定Pt-1=x 的条件下Pt的条件分布，及条件期望E[Pt/Pt-1=x](其中t >1)。

请问有人会吗？特别是第3题和第4题，搞不明白，求高人给解答一下，谢谢了

zan

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gaoshanliu水

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发表于 2011-1-8 18:25 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta

piao。。。。

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三剑客555

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发表于 2011-1-8 20:11 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta

路过。。。。。。。。。

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LRQRun

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发表于 2011-1-10 12:00 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta

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珞珈山下

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发表于 2011-1-10 23:15 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定

Rt=ln(Pt/Pt-1) 啥意思啊？

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flying1208

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发表于 2011-1-13 09:25 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta

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t和t-1分别为P与R的下标

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