请教个数理统计题

flying1208

题目是这样子的：
6 ?8 h+ W& r# T, U
( n1 W& K  c8 h$ m2 V5 \4 J8 _1 I

设某股票的初始价格P0=1，第t天的收盘价格为Pt，记第t天的（对数）收益率为Rt=ln(Pt/Pt-1)。假定收益率序列{Rt}相互独立服从同一正态分布，Rt ~N(μ,σ2)，其中μ,σ>0为常数。求：

1．
/ q2 p: y0 ?1 K1 P对数价格ln(Pt)的分布函数及其期望与方差；

2．
价格Pt的分布函数及其期望与方差；

3．
求收益率Rt与价格Pt-1的联合分布（其中t > 1）,并问两者独立吗？

4．
& \" W$ A1 r" F/ a9 L6 E  V/ U3 l求在给定Pt-1=x 的条件下Pt的条件分布，及条件期望E[Pt/Pt-1=x](其中t >1)。

- N: E6 s8 X( r) X$ ?& C9 z3 n

请问有人会吗？特别是第3题和第4题，搞不明白，求高人给解答一下，谢谢了
, Q( A5 f% D* e0 w

gaoshanliu水

piao。。。。

三剑客555

路过。。。。。。。。。

LRQRun

珞珈山下

Rt=ln(Pt/Pt-1) 啥意思啊？
: p0 D  i8 U  m0 C; a

flying1208

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+ K: ^# e+ D2 F4 lt和t-1分别为P与R的下标

  e" x: c  i, Q' h. L