zhzhle 发表于 2013-1-15 16:59

主成分分析里面的另外一个问题 var(a'X)=a'∑a

本帖最后由 zhzhle 于 2013-1-15 17:00 编辑

如题。

设X=(X1,X2,…,Xp)-T为P维随机向量，其协方差矩阵（记着cov(X) 这是一个p阶非负定方阵。按照主成分分析的思想，首先构造 X1，X2，…Xp的线性组合Y1=a1'X = a11X1+ a12X2 + … + a1pXp确定a1= (a11,a12,…,a1p)T，使得Var(Y1) = var(a1TX) =a1T∑a1
这个公式我今天弄了一天了。怎么得出来的呢。怎么证明呢。

谢谢各位大虾

木兆木风 发表于 2013-1-15 20:23

这是方差的线性性质，你随便在一本统计书上都能找到它的证明过程
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