heima 发表于 2013-6-4 15:20

求点思路，有关股票选择的数模

赛题如下：
    股票的选择
某投资公司现有一大笔资金（6000万），可用作今后一段时间的股票市场投资，请以2013年5月27日股票市场的实际情况为出发点，选出5只股票，结合其母公司的行业、生产、经营和财务状况，以及近期股票市场的运行情况，评估这5只股票各自的收益率和风险损失率。请设计一种投资组合方案，使净收益尽可能大，而总体风险尽可能小。如果不限定取5只股票，可任意选定投资组合方式，结果又如何？
   后面的投资组合的建模我问题不大，主要是我不知道该怎么评估股票的收益率和风险损失率，头大啊。。。大神来回答一下，给些思路，求大神~~~

heima 发表于 2013-6-4 15:21

给自己顶一个，加油！

厚积薄发 发表于 2013-6-4 15:26

最简单的办法就是比较各自的收益率和风险损失率啊

heima 发表于 2013-6-4 15:33

厚积薄发 发表于 2013-6-4 15:26 static/image/common/back.gif
最简单的办法就是比较各自的收益率和风险损失率啊

我还是不太明白，是用这5只股票在27日这个时点的收益率比较吗？
收益率和风险损失率是没有的啊。

厚积薄发 发表于 2013-6-4 15:45

heima 发表于 2013-6-4 15:33 static/image/common/back.gif
我还是不太明白，是用这5只股票在27日这个时点的收益率比较吗？
收益率和风险损失率是没有的啊。

你要算出这五只股票各自的收益率和风险损失率，然后作比较

heima 发表于 2013-6-4 16:03

厚积薄发 发表于 2013-6-4 15:45 static/image/common/back.gif
你要算出这五只股票各自的收益率和风险损失率，然后作比较

其实这就是我的困惑之处，怎么算这五只股票各自的收益率和风险损失率。。。需不需要用其他的指标来衡量，比如公司市盈率、财务指标等等，还是仅仅用当前时点的收益率就可以了？

heima 发表于 2013-6-4 16:05

厚积薄发 发表于 2013-6-4 15:45 static/image/common/back.gif
你要算出这五只股票各自的收益率和风险损失率，然后作比较

这就是我的困惑之处，怎么计算着五只股票的收益率和风险损失率？是不是要用其他的指标来衡量，比如公司的市盈率或者其他的财务指标？还是仅仅只要用过去的收益率即可？

厚积薄发 发表于 2013-6-4 16:22

heima 发表于 2013-6-4 16:05 static/image/common/back.gif
这就是我的困惑之处，怎么计算着五只股票的收益率和风险损失率？是不是要用其他的指标来衡量，比如公司的 ...

你看下金融数学估计会有些头绪

Create_our_futu 发表于 2013-8-30 12:01

和这次模拟有点类似啊
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