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[问题求助] 求点思路，有关股票选择的数模

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heima        

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    发表于 2013-6-4 15:20 |只看该作者 |倒序浏览
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    赛题如下：
        股票的选择
    某投资公司现有一大笔资金（6000万），可用作今后一段时间的股票市场投资，请以2013年5月27日股票市场的实际情况为出发点，选出5只股票，结合其母公司的行业、生产、经营和财务状况，以及近期股票市场的运行情况，评估这5只股票各自的收益率和风险损失率。请设计一种投资组合方案，使净收益尽可能大，而总体风险尽可能小。如果不限定取5只股票，可任意选定投资组合方式，结果又如何？
       后面的投资组合的建模我问题不大，主要是我不知道该怎么评估股票的收益率和风险损失率，头大啊。。。大神来回答一下，给些思路，求大神~~~
    zan
    收益率, 求助, 股票
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    发表于 2013-6-4 15:21 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定
    给自己顶一个，加油！
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    发表于 2013-6-4 15:26 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定
    最简单的办法就是比较各自的收益率和风险损失率啊

    点评

    heima  我还是不太明白，是用这5只股票在27日这个时点的收益率比较吗？ 收益率和风险损失率是没有的啊。  详情 回复 发表于 2013-6-4 15:33
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    发表于 2013-6-4 15:33 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定
    厚积薄发 发表于 2013-6-4 15:26
    最简单的办法就是比较各自的收益率和风险损失率啊

    我还是不太明白，是用这5只股票在27日这个时点的收益率比较吗？
    收益率和风险损失率是没有的啊。

    点评

    厚积薄发  你要算出这五只股票各自的收益率和风险损失率，然后作比较  详情 回复 发表于 2013-6-4 15:45
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    发表于 2013-6-4 15:45 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定
    heima 发表于 2013-6-4 15:33
    我还是不太明白，是用这5只股票在27日这个时点的收益率比较吗？
    收益率和风险损失率是没有的啊。

    你要算出这五只股票各自的收益率和风险损失率，然后作比较

    点评

    heima  这就是我的困惑之处，怎么计算着五只股票的收益率和风险损失率？是不是要用其他的指标来衡量，比如公司的市盈率或者其他的财务指标？还是仅仅只要用过去的收益率即可？  详情 回复 发表于 2013-6-4 16:05
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    发表于 2013-6-4 16:03 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定
    厚积薄发 发表于 2013-6-4 15:45
    你要算出这五只股票各自的收益率和风险损失率，然后作比较

    其实这就是我的困惑之处，怎么算这五只股票各自的收益率和风险损失率。。。需不需要用其他的指标来衡量，比如公司市盈率、财务指标等等，还是仅仅用当前时点的收益率就可以了？
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    发表于 2013-6-4 16:05 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定
    厚积薄发 发表于 2013-6-4 15:45
    你要算出这五只股票各自的收益率和风险损失率，然后作比较

    这就是我的困惑之处，怎么计算着五只股票的收益率和风险损失率？是不是要用其他的指标来衡量，比如公司的市盈率或者其他的财务指标？还是仅仅只要用过去的收益率即可？

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    厚积薄发  你看下金融数学估计会有些头绪  详情 回复 发表于 2013-6-4 16:22
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    发表于 2013-6-4 16:22 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定
    heima 发表于 2013-6-4 16:05
    这就是我的困惑之处，怎么计算着五只股票的收益率和风险损失率？是不是要用其他的指标来衡量，比如公司的 ...

    你看下金融数学估计会有些头绪
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    发表于 2013-8-30 12:01 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    和这次模拟有点类似啊
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