且生 发表于 2014-7-17 22:25

关于金融工具箱里crrtreespec命令的问题

题目如下:

我写的程序是:Sigma=0.3;Strike=45;
AssetPrice=40;
DividendType='cash';
DividendAmounts=;
ExDividendDates={'13-Jan-2008';'05-Feb-2008';'10-Mar-2008';...
    '07-May-2008';'03-Aug-2008'};
StockSpec=stockspec(Sigma,AssetPrice,DividendType,DividendAmounts,...
    ExDividendDates);
r=;
sd=['01-Jan-2007';'30-Jun-2007';'01-Jan-2008';'30-Jun-2008';'01-Jan-2009'];
ed=['30-Jun-2007';'01-Jan-2008';'30-Jun-2008';'01-Jan-2009';'30-Jun-2009'];
RateSpec=intenvset('Rates',r,'StartDates',sd,'EndDates',ed);
ValuationDate='01-Jan-2008';
Maturity='01-Jan-2009';
NumPeriods=2;%一年中支付利息的次数
TimeSpec=crrtimespec(ValuationDate,Maturity,NumPeriods);

CRRTree=crrtree(StockSpec,RateSpec,TimeSpec)
EQPTree=eqptree(StockSpec,RateSpec,TimeSpec)
Settle='01-Jan-2008';ExerciseDates='01-Jan-2009';
Price=asianbycrr(CRRTree,'call',Strike,Settle,ExerciseDates)问题:
最后得到的结果看起来不是很对,是给sd赋值的那一句有问题吗?
如果将它改成sd=['01-Jan-2007'];那么运行到crrtimespec的时候会报错。求大神解答!

且生 发表于 2014-7-19 14:07

自己顶起来,求大神呀!!!
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