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升级   50% TA的每日心情 | 慵懒 2016-9-24 15:19 |
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签到天数: 412 天 [LV.9]以坛为家II
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题目如下:
我写的程序是:- Sigma=0.3;Strike=45;
- AssetPrice=40;
- DividendType='cash';
- DividendAmounts=[0.2;0.1;0.2;0.2;0.1];
- ExDividendDates={'13-Jan-2008';'05-Feb-2008';'10-Mar-2008';...
- '07-May-2008';'03-Aug-2008'};
- StockSpec=stockspec(Sigma,AssetPrice,DividendType,DividendAmounts,...
- ExDividendDates);
- r=[0.02;0.02;0.03;0.04;0.04];
- sd=['01-Jan-2007';'30-Jun-2007';'01-Jan-2008';'30-Jun-2008';'01-Jan-2009'];
- ed=['30-Jun-2007';'01-Jan-2008';'30-Jun-2008';'01-Jan-2009';'30-Jun-2009'];
- RateSpec=intenvset('Rates',r,'StartDates',sd,'EndDates',ed);
- ValuationDate='01-Jan-2008';
- Maturity='01-Jan-2009';
- NumPeriods=2;%一年中支付利息的次数
- TimeSpec=crrtimespec(ValuationDate,Maturity,NumPeriods);
- CRRTree=crrtree(StockSpec,RateSpec,TimeSpec)
- EQPTree=eqptree(StockSpec,RateSpec,TimeSpec)
- Settle='01-Jan-2008';ExerciseDates='01-Jan-2009';
- Price=asianbycrr(CRRTree,'call',Strike,Settle,ExerciseDates)
复制代码 问题:
最后得到的结果看起来不是很对,是给sd赋值的那一句有问题吗?
如果将它改成那么运行到crrtimespec的时候会报错。求大神解答!
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zan
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