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标题: 求助啊~~资金投资优化组合决策问题......急.... [打印本页]

作者: epiphany517 时间: 2007-10-22 19:25
标题: 求助啊~~资金投资优化组合决策问题......急....

市场上有几种资金(股票,债券)Si(i=1,….n)供投资者选择，现一公司有M万元的资金可用做一段时期的投资，公司财务分析人员对几种资产进行了评估，估算出此时期内购买Si平均收益率为ri，并预测出购买Si的风险损失率为qi，考虑到投资越分散，总风险越小，公司决定用此资金购买若干资产,总体风险可用所投资的Si中最大的一个风险来度量。

购买Si时要付交易费，费率pi，当购买不超过给定值ui时，交易费按购买ui计算。另外，假定同期银行存款利率  (  =5%),既无交易费，有无风险。

    n=4时，数据如图

Si    ri(%)    qi(%)    pi(%)    ui(%)

S1    28       2.5       1       103

S2    21       1.5       2       198

S3    23       5.5      4.5      52

S4    25       2.6      6.5      40

要求为此公司设计一种最佳投资组合方案，用给定的资金M，有选择购买若干资产或存在银行生息，使净收益率尽可能大，总风险尽可能小。

各位大哥大姐啊,这道题怎么用matlab建模啊.......

用惩罚函数做了,结果感觉不太对,哪位能帮一下啊~~~~~~任何方法都行

作者: epiphany517 时间: 2007-10-22 19:26

%编写惩罚函数pen.m
function y=pen(x)
s=0;
for i=1:1:length(x)
s=s+x(i)
end
y=min(0,min(x)).^2+(1-s).^2;
%编写交易费用函数h.m
function y=h(x,u,p)
if(x>u)
y=x*p
else
if(i>0)
y=x*p
else
y=0
end
end
%编写目标函数f.m
function y=f(x)
global w;
global M;
r=[0.28,0.21,0.23,0.25,0.05];
q=0.01*[2.5,1.5,5.5,2.6,0];
p=0.01*[1,2,4.5,6.5,0];
u=[103,198,52,40,0];
penalty=1e-25;
t=0;
for i=1:1:4
t=t+h(x(i)*M,u(1),p(i));
end

t=t-M*sum(r.*x);
y=w*t-(1-w)*max(x.*q)*M+penalty*pen(x);

for k=1:1:11
w=(k-1)*0.1;
s=5000;
for j=1:1:50
c=rand(1,5);
d=sum©;
x0=c/d;
[x,fval]=fminsearch('f',x0);
if(f(x)<s)
s=f(x);
xc=x;
end
t=0;
for i=1:1:4
t=t=h(xc(i)*M,u(i),p(i));
end
FR(k)=f(xc);
net(k)=t+M*sum(r.*xc);
risk(k)=M*max(xc.q);
xn(k,=xc;
end
figure(1);
plot(w,xn(:,1),'.',w,xn(:2),'-',w,xn(:3),'--',w,xn(:,4),'\-',w,xn(:,5),'\');

自己找了这个方法,但是最后为什么画不出表啊~~~~~~ V. A7 ^5 i% ~! a% N5 L' o' b4 E7 X

[em06][em06][em06]

作者: jjcx20031007 时间: 2007-10-26 12:12
不会啊

作者: 风萧萧 时间: 2008-6-25 16:52

这个问题你解决了吧？

哦都过去快一年了诶

姐姐我拿到了同样的题目你可以帮我吗？？

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