组合风险预测研究：基于Copula-GJR-Skewt模型

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发表于 2021-5-12 10:24 |只看该作者 |倒序浏览

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Copula-GJR-Skewt模型对资产收益的风险预测能取得满意的效果；在VaR预测性能上 , 以GJR-Skewt模型作为边缘分布函数时, 即使存在系统偏差 , 也能取得最优预测结果；预设残差服从有偏学生分布时, VaR的预测结果优于正态分布; 传统的Garch-Guassian模型预测能力最差.