北京大学建模题求答案，思路也行

foreveringxq

某公司在金融投资中，需要考虑如下两个问题：

1）准备用数额为1000万元的资金投资某种金融资产（如股票，外汇等）。它必须根据历史数据估计在下一个周期（如1天）内的损失的数额超过10万元的可能性有多大，以及能以95%的置信度保证损失的数额不会超过多少。

2）如果要求在一个周期内的损失超过10万元的可能性不大于5%，那么初始投资额最多应为多少。

    下面是该公司在过去一年255个交易日的日收益额（单位为万元）的统计数据, 假定每天结算一次，保持每天在市场上的投资额为1000万元：

收益额	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18
天数	1	1	1	1	1	2	1	2	1	4	0	2	6	3	4	7
收益额	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
天数	5	8	5	7	10	14	8	19	9	11	11	14	10	6	6	8
收益额	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
天数	9	5	9	3	7	4	1	6	2	5	5	3	2	2	1	0
收益额	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30
天数	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0

  P9 U- I0 J) N3 v& h# j

要求：

1） 参考以上数据，建立两种模型来解决前述的两个问题，并对这两个模型加以比较；

2） 讨论二周期情形（如今后两天内）上述两个问题的答案。

3） 陈述上述两个问题的一般形式（即初始投资额为M, 限定损失额为L, 置信度为 1-file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-18590.png, T 个周期）及其解决方案。

piggy0702

哦～～

bbf

来报道!!!!!!!!!!!

hoah1

楼主的帖子实在是写得太好了。可是我立刻想到，这么好的帖子，倘若别人看不到，那么不是浪费楼主的心血吗？经过痛苦的思想斗争，我终于下定决心，牺牲小我，奉献大我。我要拿出这帖子奉献给世人赏阅，我要把这个帖子一直往上顶，往上顶！顶到所有人都看到为止！  

guoyuan76

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zf_2008

强人，佩服死了。呵呵，不错啊

yuzecumt

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Cauchy

鉴定完毕！  

yeqi_gz

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