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[问题求助] 没见过这种类型,银行与房价问题,大家看看有什么思路

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  • TA的每日心情
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    [LV.2]偶尔看看I

    自我介绍
    越努力越幸福
    发表于 2014-8-16 06:17 |显示全部楼层
    |招呼Ta 关注Ta
    问题背景:

    最近一段时间,江浙等地传出有房主因为房贷逾期,而被银行起诉的消息。

    一部分业内人士将房主的“断供”行为归因于房价下跌和低利率水平波动。房主通过银行贷款购房后,房价“不幸”大跌,房主身负巨债,而其贷款买下的房产即使出售,卖房所得也不够偿还所欠的贷款。这时,就有部分房主选择将贷款购买的住房“扔”给银行,而不愿继续偿还银行贷款,最终出现“弃房断供”的局面。

    而另一部分业内人士认为,江浙一带出现的房贷“断供”问题,与以往当地银行对于购房者资质审核不严有关。如过高地估计了购房者的收入水平,或者允许房主使用尚未还清贷款的房产进行二次甚至多次抵押重复申请贷款等。于是,购房者一旦财务出现问题,资金周转不过来,就会出现“断供”。

    事实上,如果购房者仅仅是买房自住的话,断供的可能性极低,换言之,断供现象大多数出现在投机购房者身上,他们拥有多套贷款购买的住房甚至豪宅,而还贷的来源则主要是房屋价格上升带来的利差或房租收入,他们认为房价会一直快速增长,这就存在着巨大的潜在风险:如经济下行、利率上升或房价下跌,则还贷压力剧增,直至断供。
    问题:
    1、从银行角度考虑,若给定断供比率(如1%),如何计算允许房价下降的最大额度(可以按区域考虑,如以广州为例)?
    2、从银行角度考虑,若在断供现象出现的前提下,如何降低风险?
    3、从投机购房者角度考虑,假设某投机者拥有多处房产,则在房产价格不确定及退出(卖出)时间不确定的情形下,如何操作,使自身风险降至最低?

    第一问:考虑用VAR模型作为度量工具,另外需要自己设定参数;第二问:考虑用CvaR作为度量工具;第三问:考虑用worst-case CvaR作为度量工具,难点是估计不确定集。
    模型感觉用了不太对
    zan

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