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楼主: lujun5011802
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[问题求助] ARMA模型识别

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liwenhui        

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独孤求败

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    [LV.Master]伴坛终老

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    紫薇软剑，三十岁前所用，误伤义士不祥，乃弃之深谷。 重剑无锋，大巧不工。四十岁前恃之横行天下。 四十岁后，不滞于物，草木竹石均可为剑。自此精修，渐进至无剑胜有剑之境。

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    群组: 计量经济学之性

    群组: LINGO
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    发表于 2013-6-18 11:23 |只看该作者
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    rixingrixing 发表于 2013-6-17 21:36
    请问，为什么有时候ACF或者PACF截尾，但是还会判断是ARMA模型呢？这时候的阶数怎么判断呢？

    自回归阶数由pacf决定
    移动平均项阶数由ACF决定。
    任何数据的生成过程都是未知的，只能用某个模型去近似它，当存在多个可能的模型时，用 AIC的准则去判断哪个更合适。
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    发表于 2013-6-20 09:55 手机频道 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    好………………
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