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[问题求助] 请问时间序列数据为什么要有无序列相关的假设，是参数的无偏性，有效性，一致性还...

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发表于 2016-6-8 17:31 |只看该作者 |倒序浏览

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请问时间序列数据为什么要有无序列相关的假设，是参数的无偏性，有效性，一致性还是渐进方差性需要这个假设，求助各位大神解答

zan

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发表于 2016-6-8 17:36 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta

在回归模型的古典假定中是假设随机误差项是无自相关的，即在不同观测点之间是不相关的。如果该假定不能满足，就称与存在自相关，即不同观测点上的误差项彼此相关。当一个线性回归模型的随机误差项存在自相关时，就违背了线性回归方程的古典假定，如果仍然用普通最小二乘法(OLS)估计参数，将会产生严重后果。自相关产生的后果与异方差情形类似。自相关影响OLS估计量的有效性，有效性不再成立，存在比OLS模型更为有(方差更小)效的估计方法。存在序列相关时，OLS方法下的各种检验失效。因为βi估计的方差不等于OLS方法下计算的方差。