时间序列建模中ar函数求得AR模型参数看不懂啊

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kkmathnima

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发表于 2017-8-10 23:42 |只看该作者 |倒序浏览

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小弟最近在做时间序列预测问题，看书上讲ar函数可以估计AR模型参数，但是求出的结果是A(z) 的表达式，我现在不明白A(z)y(t) = e(t)这个表达式中参数的含义和此表达式的意思，不知道如何提取此该模型的参数，不知道有没有大神帮忙解决一下这个问题？
clc,clear
x(1)=0;
x(2)=1;
for a=3:100
x(a)=0.8*x(a-1)-0.4*(a-3);
end
x=x';
y=iddata(x);
m=ar(y,2)
结果;
Discrete-time AR model: A(z)y(t) = e(t)
A(z) = 1 - 1.998 z^-1 + 0.9975 z^-2

zan