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高维数的协方差矩阵如何快速求特征向量

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whbchina

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发表于 2007-6-18 22:23 |只看该作者 |倒序浏览

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比如一个协方差矩阵cov=s*s' (其中s的大小是n X m, n>>m,n>10000),现在我想求cov的特征向量，但是维数太大，即便是我得PC配置还可以（P4 2.4GHz, 1 G RAM)，还是很难求出来（我用matlab算了10多分钟还是没完成，我就中断了）。网上有资料说，可以通过求s'*s的特征向量，然后经过简单变换就可以求得cov的m 个特征向量，我试了，确实是可以的，但是，我想得到其余的n-m个特征向量，因为有可能m较小，如果只取m个，误差会比较大。

我做的程序要求能够达到实时性，也就是耗时要少，直接求解肯定是不行的。

zan

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jrbqyj

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发表于 2007-6-19 09:26 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta

你可以考虑一下用MATLAB里面的函数或者程序来实现啊，它专门处理矩阵的

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发表于 2012-8-16 23:10 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta

哦这样呀！！谢谢

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发表于 2014-7-29 10:52 手机频道 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta

谢谢楼主……辛苦啦！………………

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