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标题: 请教：随机最优化问题 [打印本页]

作者: levin1101 时间: 2007-3-5 21:56
标题: 请教：随机最优化问题

目标函数：max E{[a*x+b*y+(1-a-b)*z]^d}

     其中 a b 为[0，1]  d为已知正整数
     x y z 为正态随机变量均值和协差阵已知
     文献里说可以用 quasi-newton 迭代但是我却不太懂怎么算
哪位知道望不吝赐教！！！
谢谢
qq   5128138

msn yahaoxu@hotmail.com

作者: madio 时间: 2007-3-6 07:02

不太懂，给个建议，你首先将目标函数写成关于x,y,z以及它们均值和协方差矩阵的函数！然后利用拟牛顿法求解，一般都用BFGS算法！

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请教：随机最优化问题

作者: nergal1986 时间: 2007-6-10 17:29
看不懂

作者: weiming8781678 时间: 2009-2-4 17:26
太复杂了！

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