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多品种海龟交易源码

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发表于 2017-3-23 18:05 |只看该作者 |倒序浏览
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本帖最后由 littleDream 于 2017-3-23 18:11 编辑 , I4 A7 y2 T2 M& x
& A5 G. F& j  \
### 实现一个多品种并发的商品期货策略(8)& @0 n0 M+ y. b6 Q8 \

$ |; ^2 J9 U2 _, `  p' V* f) s2 I> 当一把造物主,做个程序员真好!实现 《商品期货多品种海龟策略》机器人
( n8 ?2 m9 P/ z5 |4 @( F2 @4 w
! h) W7 [) z( c4 z& G% a1 \- #### 海龟交易法起源4 J) |0 X, _; ]# _0 K# `6 w

/ g. B6 I8 ?2 L* H1 L* U% {0 ^9 q  这个交易系统的诞生来源与两个交易老手的争论,一方觉得交易这种技能是后天习得的,另一方觉得这是先天所决定的。1983年,在新加坡海龟农场,两位神一样的交易员Dennis、Eckhardt有了分歧。E神说,交易员是天生的;D神说,就像这一大缸海龟一样,交易员可以培养。
9 X" H+ ?7 B4 C3 o( Q( B) ?( h% @3 w2 ]% U# D
  于是,D神掏出来白花花的银子,要做实验,要打赌。他们在华尔街日报、纽约时报等等放出广告,说D神要搞培训班了,给每个人100万美元的账户,手把手地教,不限专业,无须经验,皆可报名。有千余人投了简历,40人进入面试,23人被留下考察,13人进入培训班。# ?) R8 _4 I( n

! t4 u6 f) r2 C  Z) d# ^; M" h$ G  这13个人来自各行各业,多数都没有交易经验,是一群尚未成功的普通人。他们被培训了两个星期,然后放出去交易,在接下来的四年半里,创出了80%的年均收益率。培训内容,叫做《海龟交易法则》;培训学员,被称为“海龟”。" t5 n# f) B( n6 V

2 X% b3 ?9 n/ _& Y! |/ `. z3 B  尽管有人质疑样本的随机性,这场试验应该算D神胜利了。1 a) m4 c! u) Z+ H9 e: j
3 z1 d* E- W- _. g$ d2 K
- #### 海龟交易系统是一个完整的交易系统,它有一个完整的交易系统所应该有的所有成分,涵盖了成功交易中的每一个必要决策:
! g. J, @$ k6 t' c. g" Z8 K, C6 p) |9 r# }& w  ~* O# P) q6 S
  市场:买卖什么?4 ?& n. e, O* w4 `: ~+ ^5 Y. _' j
  头寸规模:买卖多少?                Unit=(1%∗Account)/N
" q! g* [/ E6 H4 m1 p$ D7 d- Y) P& w  入市:什么时候买卖?
; u; h2 X1 F1 [/ W6 H  止损:什么时候放弃一个亏损的头寸?& o  z# ?! N* V
  退出:什么时候退出一个盈利的头寸?$ n3 L8 P& z' R/ R! A$ K7 r) f# {
  战术:怎么买卖?  n. C6 X$ B8 U8 @) M* a2 C# F
  核心围绕: N值,海龟的止损、加仓、头寸规模 都是基于N值计算, 有些海龟交易系统用的是ATR来代替N值,ATR为真实波幅的20日平均。
& {; j9 ]% ~! k% E0 Z" d  u  “海龟们从不去预测市场的动向,而是会寻找市场处于某种特定状态的指示信号。优秀的交易者不会试着预测市场下一步会怎么样;相反,他们会观察指示信号,判断市场现在正处于什么样的状态中。”
$ i8 u3 ]* `3 m- n# b/ r
) S7 K" k; Z# l# m7 a0 [) J  对于 “海龟交易法”感到陌生的读者可以看这篇文章:  ?% g9 i) \+ C8 T; K
  也可以 知乎 或者 百度 搜索,有很多文章介绍,老白就不做赘述了。
* O5 e. b2 d5 m) S4 o. w2 s* w! J- i9 L6 R1 P; X9 u
  - #### 作为 本系列文章的最后收尾一篇,我们就来动手实践一个海龟策略,当然我们要有创新,我们实现一个“海龟群”。
) J5 l7 P/ ^$ K$ x
2 y/ r1 {/ y; m, N    说点题外的,之前的几篇文章记录的都是老白当时学习时的心路历程,学习量化、程序化没办法一蹴而就,只能脚踏实地,耐住性子一点点进步。老白开始的时候也感觉思考问题、找BUG 、写程序晕头转向的。但是,慢慢的我发现学习是个加速度,开始很慢,积累越多越轻松。一个完全零基础的朋友经常和我说:“越是感觉自己要放弃的时候,越是应该跟困难死磕的时候!”
( y+ b! Q9 \, n% F5 j0 e$ c" ]1 Y3 u7 |
    言归正传, 为什么我们要使用海龟群呢?2 u6 b' Y2 R/ J9 O4 M( p; o8 U* y
    当然是为了尽可能的分散风险,即使是大名鼎鼎的海龟策略,当年也曾经有过大幅回撤,甚至亏损本金。任何交易系统都是有一定风险的。多品种的好处就是“把鸡蛋放在不同的篮子里”。当然也有缺点,那就是需要不小的资金量。资金量小了,可能只能交易几个品种,降低了分散风险的能力。; d0 M# o' i: o# m
    还有一点需要牢记:任何时候都可能飞出一只黑天鹅! (如商品期货 16年底黑色星期五 全线暴跌。)
* l( O8 K1 ]9 G& a* w" R, D% G8 T. Z+ f
注释版源代码:. {# D/ A. N* k" j' j
```
3 n5 _3 E2 _+ {  f3 }) D7 n" {/*  5 b. m8 S# ~+ a2 _! G
参数:6 p' T6 E& e4 z" u# \1 X
Instruments             合约列表                  字符串(string)      MA701,CF701,zn1701,SR701,pp1701,l1701,hc1610,ni1701,i1701,v1701,rb1610,jm1701,ag1612,al1701,jd1701,cs1701,p17019 E* N" A( W1 ~2 B( S
LoopInterval            轮询周期(秒)              数字型(number)       3
2 v; [. J+ {1 M4 z) r0 ?6 L. _RiskRatio               % Risk Per N ( 0 - 100) 数字型(number)       1
2 r$ f( j. l; J: _ATRLength               ATR计算周期               数字型(number)      20
; i: [  N" @, `EnterPeriodA            系统一入市周期             数字型(number)      20
# o$ B" V3 @: cLeavePeriodA            系统一离市周期             数字型(number)      10  `  p8 p5 O, G6 _+ T
EnterPeriodB            系统二入市周期             数字型(number)      55( Q4 ?# b$ h/ L! O( h6 p
LeavePeriodB            系统二离市周期             数字型(number)      20! I% I: W4 e. M- [, E
UseEnterFilter          使用入市过滤              布尔型(true/false)   true# W: v  t: {0 M# d
IncSpace                加仓间隔(N的倍数)          数字型(number)      0.5
" a8 t; W. |  D  V+ Z: a, OStopLossRatio           止损系数(N的倍数)          数字型(number)      2
3 Q. g% N0 ]& t" {MaxLots                 单品种加仓次数             数字型(number)      4
5 f# E& {. d, p2 l8 i) ORMode                   进度恢复模式              下拉框(selected)     自动|手动
" h4 {' \& h# f% [( A8 s; y0 AVMStatus@RMode==1       手动恢复字符串             字符串(string)      {}
) d4 Q4 N% x) uWXPush                  推送交易信息              布尔型(true/false)   true
* o. K+ b5 p5 z0 x7 ZMaxTaskRetry            开仓最多重试次数           数字型(number)       5
* c4 Y9 o# G1 k6 O. }KeepRatio               预留保证金比例             数字型(number)      10
' V: Z$ |2 x8 T, a0 b# u' p*/
9 p6 O& Y! l: q- l) l2 k# N% h0 {' {$ r
5 X$ F& ]. c4 V, Cvar _bot = $.NewPositionManager();                                                          // 调用CTP商品期货交易类库 的导出函数 生成一个用于单个品种交易的对象 6 s, i$ c7 g$ T0 i" _: |* @; Q" l

* U9 l' i9 S. l. _& U# p' zvar TTManager = {                                                                           // 海龟策略 控制器
/ B. a" p/ W! e; C    New: function(needRestore, symbol, keepBalance, riskRatio, atrLen, enterPeriodA, leavePeriodA, enterPeriodB, leavePeriodB, useFilter,) Z/ C$ s# e! B! T% U  S- D
        multiplierN, multiplierS, maxLots) {
8 z, ~4 `  a( b+ c( V        // 该控制器对象 TTManager 的属性 New 赋值一个 匿名函数(构造海龟的函数,即:构造函数),用于创建 海龟任务,参数分别是:' j5 V& H: o7 a5 C6 _" l
        // needRestore: 是否需要恢复,symbol:合约代码,keepBalance:必要的预留的资金,riskRatio:风险系数, atrLen:ATR指标(参数)周期。enterPeriodA:入市周期A1 ~* E2 \" i' Q- M/ W, H8 t
        // leavePeriodA:离市周期A , enterPeriodB:入市周期B, leavePeriodB:离市周期B,useFilter:使用过滤,multiplierN:加仓系数,multiplierS:止损系数,maxLots:最大加仓次数- \  c+ b3 A0 F" m: c2 D

# ^# H" h# U; [, m2 h- L        // subscribe
; @1 g$ t5 Y( c        var symbolDetail = _C(exchange.SetContractType, symbol);                            * J' J+ F' Y: n5 x" A
        // 声明一个局部变量 symbolDetail 用于接受API SetContractType 函数的返回值(值为symbol的合约的详细信息,symbol 是 "MA709",返回的就是甲醇709合约的详细信息),
% f  b% y( i: w4 G        // 调用API SetContractType 订阅并切换合约为 symbol 变量值的合约。 _C() 函数的作用是 对 SetContractType 合约容错处理,即如果 SetContractType返回null 会循环重试。# D1 ~7 s. R! I! Q# K: `
        if (symbolDetail.VolumeMultiple == 0 || symbolDetail.MaxLimitOrderVolume == 0 || symbolDetail.MinLimitOrderVolume == 0 || symbolDetail.LongMarginRatio == 0 || symbolDetail.ShortMarginRatio == 0) {
! ~2 E; W+ Y- v5 P$ m7 M- f% r( f        // 如果 返回的合约信息对象symbolDetail 中 VolumeMultiple、MaxLimitOrderVolume 等数据异常,则调用 throw 抛出错误,终止程序。
- d7 K* Q1 D! ]+ K, R0 O            Log(symbolDetail);
" n# G7 F0 k* w. ]            throw "合约信息异常";
( x" y2 K/ J& @: }2 R/ V        } else {                                                                             // 检索的数据没有异常则,输出部分合约信息。# v2 [6 B8 g' E* s3 k
            Log("合约", symbolDetail.InstrumentName, "一手", symbolDetail.VolumeMultiple, "份, 最大下单量", symbolDetail.MaxLimitOrderVolume, "保证金率:", _N(symbolDetail.LongMarginRatio), _N(symbolDetail.ShortMarginRatio), "交割日期", symbolDetail.StartDelivDate);4 |: I0 A0 f7 m. {' i. H
        }$ `3 N$ U- w/ j  y

0 u+ t: d: D$ H( W% m        var ACT_IDLE = 0;                                                                    // 定义一些宏 (标记)
+ Z- f- a/ d: B% k) L. r6 z9 G        var ACT_LONG = 1;( X+ m6 _5 V7 y) n. M( P8 a
        var ACT_SHORT = 2;8 K+ ?4 w4 m8 ?
        var ACT_COVER = 3;                                                                   // 动作宏
& t2 l; h" N$ M2 b) w8 i2 P& r7 X: S$ ~* W& ^  S2 M  @

( h" E! ]9 I% H' ?4 w0 F' {        var ERR_SUCCESS = 0;                                                                 // 错误宏- Y$ R# d9 u+ W: n( X
        var ERR_SET_SYMBOL = 1;
* o# B/ d! J$ ]" x% t        var ERR_GET_ORDERS = 2;
8 W% G- H% }2 U6 o        var ERR_GET_POS = 3;' I" x4 t5 e! D2 j! A) L8 Z9 Y
        var ERR_TRADE = 4;
: v2 H( P1 p& C/ Z: {2 e: d        var ERR_GET_DEPTH = 5;
) w) ]. T+ n( _) I        var ERR_NOT_TRADING = 6;* y8 X, i. ~) U
        var errMsg = ["成功", "切换合约失败", "获取订单失败", "获取持仓失败", "交易下单失败", "获取深度失败", "不在交易时间"];  // 错误宏的值 对应该数组的索引,对应索引的值就是翻译9 j' R9 c. G. P9 L! j6 H
, y$ o) C; P3 p6 B9 A0 g  G9 J3 n6 q
        var obj = {                                // 声明一个对象,构造完成后返回。单个的海龟策略控制对象。
9 B: W2 ^" G5 c2 L. g  Q& Z            symbol: symbol,                        // 合约代码         构造函数执行时的参数传入- H  p6 K4 v, N+ p1 s
            keepBalance: keepBalance,              // 预留的资金       构造函数执行时的参数传入# I1 J" C( L$ v% ^! o" q
            riskRatio: riskRatio,                  // 风险系数         构造函数执行时的参数传入
& F! F7 Z$ m- h            atrLen: atrLen,                        // ATR 长度         构造函数执行时的参数传入
& M7 d$ Z% ~8 y2 h            enterPeriodA: enterPeriodA,            // 入市周期A        构造函数执行时的参数传入
1 i& e! K5 @: r2 a# j3 s9 R0 P: S8 H            leavePeriodA: leavePeriodA,            // 离市周期A        构造函数执行时的参数传入& z9 `9 j, l9 {. n6 \: p
            enterPeriodB: enterPeriodB,            // 入市周期B        构造函数执行时的参数传入& x! A$ N/ Y) i1 l' R7 `9 v' c
            leavePeriodB: leavePeriodB,            // 离市周期B        构造函数执行时的参数传入
; a1 {5 ^0 ?$ ~6 j  I* w            useFilter: useFilter,                  // 使用入市过滤条件  构造函数执行时的参数传入' i8 A3 m- y; g" Z9 }& j
            multiplierN: multiplierN,              // 加仓系数 基于N   构造函数执行时的参数传入
  ^! @) W& f- ]( N' D2 `8 b6 g5 }            multiplierS: multiplierS               // 止损系数 基于N   构造函数执行时的参数传入: \0 Y# N- Y4 _+ z$ J: y6 F
        };* I5 @) }( K4 M. h! {0 @0 y# B& e
  代码太长,限制发不了,喜欢的可以看原文 :  
# r" _- X/ J: ]7 G) h/ z; \* h+ M

4 n6 W' k& }+ G2 O8 u7 b0 m% g3 q5 t0 V, J, @* B
zan
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