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多品种海龟交易源码

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发表于 2017-3-23 18:05 |只看该作者 |倒序浏览
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本帖最后由 littleDream 于 2017-3-23 18:11 编辑
/ Q. n6 j7 h2 v: t* W
9 s8 l- N+ G% R' @: }; B" w### 实现一个多品种并发的商品期货策略(8)- E% [( D2 Z$ `

+ ~, T4 f* c6 t> 当一把造物主,做个程序员真好!实现 《商品期货多品种海龟策略》机器人
* _  Q' c8 h# O( U5 d* m0 W% N4 j  T! \, N" [6 m" \5 U/ k0 U
- #### 海龟交易法起源
" ]8 h$ z/ o9 D* t. ~9 e( x2 S. b( F1 a2 }
  这个交易系统的诞生来源与两个交易老手的争论,一方觉得交易这种技能是后天习得的,另一方觉得这是先天所决定的。1983年,在新加坡海龟农场,两位神一样的交易员Dennis、Eckhardt有了分歧。E神说,交易员是天生的;D神说,就像这一大缸海龟一样,交易员可以培养。
, m$ R) [# i8 T3 ^+ g: L9 V- K7 s- U& `) x
  于是,D神掏出来白花花的银子,要做实验,要打赌。他们在华尔街日报、纽约时报等等放出广告,说D神要搞培训班了,给每个人100万美元的账户,手把手地教,不限专业,无须经验,皆可报名。有千余人投了简历,40人进入面试,23人被留下考察,13人进入培训班。- _- \4 ~; R5 g% A
" D$ N3 F1 y! \! s! h7 r
  这13个人来自各行各业,多数都没有交易经验,是一群尚未成功的普通人。他们被培训了两个星期,然后放出去交易,在接下来的四年半里,创出了80%的年均收益率。培训内容,叫做《海龟交易法则》;培训学员,被称为“海龟”。
1 R8 S, p1 v6 B' A$ e; t4 }
8 e! B. u# W# \3 a  尽管有人质疑样本的随机性,这场试验应该算D神胜利了。
' z1 F/ L  I* @  k3 V
/ E& z. X9 i! T4 R" |- #### 海龟交易系统是一个完整的交易系统,它有一个完整的交易系统所应该有的所有成分,涵盖了成功交易中的每一个必要决策:
5 h$ Y4 W/ U& f6 M% J9 @
$ e8 V6 W" x& |( L4 ~  市场:买卖什么?
( Y4 T. X1 J7 v  头寸规模:买卖多少?                Unit=(1%∗Account)/N
% ^6 d9 b0 E/ v% T* l/ _, G  入市:什么时候买卖?0 ~" \" v4 ~2 n& i3 O
  止损:什么时候放弃一个亏损的头寸?/ Y9 ]2 A& ^9 P+ e# R
  退出:什么时候退出一个盈利的头寸?
- _( Q# \' t2 J* P' N# l, B9 [$ |  战术:怎么买卖?% _. A, x: Q4 P1 ?# z: y
  核心围绕: N值,海龟的止损、加仓、头寸规模 都是基于N值计算, 有些海龟交易系统用的是ATR来代替N值,ATR为真实波幅的20日平均。9 T/ Z/ ]5 |5 S9 Y! ~/ l1 ]% d
  “海龟们从不去预测市场的动向,而是会寻找市场处于某种特定状态的指示信号。优秀的交易者不会试着预测市场下一步会怎么样;相反,他们会观察指示信号,判断市场现在正处于什么样的状态中。”
3 }% q( v4 u0 S8 Z; S: l) B3 q& j; ]/ W" z7 t$ C; [1 w" b
  对于 “海龟交易法”感到陌生的读者可以看这篇文章:: K1 j% N, K( t/ l8 u8 S8 R# U" W
  也可以 知乎 或者 百度 搜索,有很多文章介绍,老白就不做赘述了。
) u6 f0 i: s; ~1 o
, @5 U' p# ]* X$ q  - #### 作为 本系列文章的最后收尾一篇,我们就来动手实践一个海龟策略,当然我们要有创新,我们实现一个“海龟群”。 ( I1 p# ~& \+ H7 u; `9 q9 L

/ d$ Z+ _7 H1 ]8 h+ x( r$ ]    说点题外的,之前的几篇文章记录的都是老白当时学习时的心路历程,学习量化、程序化没办法一蹴而就,只能脚踏实地,耐住性子一点点进步。老白开始的时候也感觉思考问题、找BUG 、写程序晕头转向的。但是,慢慢的我发现学习是个加速度,开始很慢,积累越多越轻松。一个完全零基础的朋友经常和我说:“越是感觉自己要放弃的时候,越是应该跟困难死磕的时候!”( O, L% V  X* f: ~

$ V5 A7 ^( g, K+ Y$ v6 }    言归正传, 为什么我们要使用海龟群呢?
* G+ Q" N. R2 X8 M/ c0 {% j5 X    当然是为了尽可能的分散风险,即使是大名鼎鼎的海龟策略,当年也曾经有过大幅回撤,甚至亏损本金。任何交易系统都是有一定风险的。多品种的好处就是“把鸡蛋放在不同的篮子里”。当然也有缺点,那就是需要不小的资金量。资金量小了,可能只能交易几个品种,降低了分散风险的能力。* r1 \& r  _* A, Q, A
    还有一点需要牢记:任何时候都可能飞出一只黑天鹅! (如商品期货 16年底黑色星期五 全线暴跌。)* F6 T, `% b! `  n: n
% c+ I$ z: K# o% a0 P
注释版源代码:
+ O5 e! r0 M1 ]- m( I- Z```
4 f% r0 X! e! O; _/*  & O, U3 M: h" v, T9 M$ b$ w
参数:  n( M! K5 O* k' b% T  o
Instruments             合约列表                  字符串(string)      MA701,CF701,zn1701,SR701,pp1701,l1701,hc1610,ni1701,i1701,v1701,rb1610,jm1701,ag1612,al1701,jd1701,cs1701,p1701
3 j2 @) `% {' i& b" ZLoopInterval            轮询周期(秒)              数字型(number)       36 Y" G& D( I7 {7 X) @5 n# b
RiskRatio               % Risk Per N ( 0 - 100) 数字型(number)       1( P6 d. q$ @) }! s6 H8 A' h
ATRLength               ATR计算周期               数字型(number)      20
& U2 a6 {' ?( S, ^EnterPeriodA            系统一入市周期             数字型(number)      20
/ Z& O" F6 H2 W+ n/ mLeavePeriodA            系统一离市周期             数字型(number)      10/ q& s  \) f) w# a1 u
EnterPeriodB            系统二入市周期             数字型(number)      55
( N6 d5 h3 m( N; L' X" `; ~1 v$ x! hLeavePeriodB            系统二离市周期             数字型(number)      20
& L7 e% O1 m. k% vUseEnterFilter          使用入市过滤              布尔型(true/false)   true9 Q7 m! y% x- [( c# T8 P0 t$ H
IncSpace                加仓间隔(N的倍数)          数字型(number)      0.5
5 P; ?1 S8 a9 _. l  N. HStopLossRatio           止损系数(N的倍数)          数字型(number)      2
" d. Q& Y; i- UMaxLots                 单品种加仓次数             数字型(number)      4( R( j# w, t* {3 A6 e8 H
RMode                   进度恢复模式              下拉框(selected)     自动|手动7 Y* I, C# U9 _0 @( N& n
VMStatus@RMode==1       手动恢复字符串             字符串(string)      {}
" @/ |4 g6 Y1 A( N9 Y9 w- kWXPush                  推送交易信息              布尔型(true/false)   true" ]" Z, F' {8 ~
MaxTaskRetry            开仓最多重试次数           数字型(number)       5' F" H" w, [& ?" E7 Z" }6 Q
KeepRatio               预留保证金比例             数字型(number)      10
! O( |3 O# O% N/ z# ]% B. P3 t2 f*/
6 N) }+ g/ u9 z4 [1 c
. ]# Q8 G% V( m$ i2 r6 ~/ a# _var _bot = $.NewPositionManager();                                                          // 调用CTP商品期货交易类库 的导出函数 生成一个用于单个品种交易的对象
+ E/ ~. H$ Z6 s; |
2 N& s' G7 M0 Y3 |9 Qvar TTManager = {                                                                           // 海龟策略 控制器0 d6 A( `( Z' F# \
    New: function(needRestore, symbol, keepBalance, riskRatio, atrLen, enterPeriodA, leavePeriodA, enterPeriodB, leavePeriodB, useFilter,% T* h. ^4 d) t7 O6 L% V% f
        multiplierN, multiplierS, maxLots) {
! [, z/ G, x' J        // 该控制器对象 TTManager 的属性 New 赋值一个 匿名函数(构造海龟的函数,即:构造函数),用于创建 海龟任务,参数分别是:
; e/ W% r5 c1 `! C. \        // needRestore: 是否需要恢复,symbol:合约代码,keepBalance:必要的预留的资金,riskRatio:风险系数, atrLen:ATR指标(参数)周期。enterPeriodA:入市周期A
5 I; K% N2 q0 c; k. D# U        // leavePeriodA:离市周期A , enterPeriodB:入市周期B, leavePeriodB:离市周期B,useFilter:使用过滤,multiplierN:加仓系数,multiplierS:止损系数,maxLots:最大加仓次数
% v: X: p  G+ c! W$ d
+ k# G: u" D! p, S        // subscribe
1 c) X, X6 \7 F* V, T4 l        var symbolDetail = _C(exchange.SetContractType, symbol);                            4 m7 Q- a; n- Y  L8 c" Q: W% P6 H2 h
        // 声明一个局部变量 symbolDetail 用于接受API SetContractType 函数的返回值(值为symbol的合约的详细信息,symbol 是 "MA709",返回的就是甲醇709合约的详细信息),. J- L& d2 ^. H& t0 _& Y
        // 调用API SetContractType 订阅并切换合约为 symbol 变量值的合约。 _C() 函数的作用是 对 SetContractType 合约容错处理,即如果 SetContractType返回null 会循环重试。) b# `9 p$ {6 O, K0 D; ]) a
        if (symbolDetail.VolumeMultiple == 0 || symbolDetail.MaxLimitOrderVolume == 0 || symbolDetail.MinLimitOrderVolume == 0 || symbolDetail.LongMarginRatio == 0 || symbolDetail.ShortMarginRatio == 0) {
# o4 A1 C( Z7 z* t' W6 W        // 如果 返回的合约信息对象symbolDetail 中 VolumeMultiple、MaxLimitOrderVolume 等数据异常,则调用 throw 抛出错误,终止程序。2 L* A) G. {: ~! a. V
            Log(symbolDetail);- L8 X) l/ [* f2 e# w8 [- I1 [- \
            throw "合约信息异常";
& U3 N7 }: G" p/ T' ]: f9 z        } else {                                                                             // 检索的数据没有异常则,输出部分合约信息。
% L9 L9 l: v4 h            Log("合约", symbolDetail.InstrumentName, "一手", symbolDetail.VolumeMultiple, "份, 最大下单量", symbolDetail.MaxLimitOrderVolume, "保证金率:", _N(symbolDetail.LongMarginRatio), _N(symbolDetail.ShortMarginRatio), "交割日期", symbolDetail.StartDelivDate);
. M' S; z  m* q+ A6 j8 g# p        }% a5 P9 Z' n! {- D+ G" ]  Y  E" G5 H
  D& k0 F1 b! Z' \' N7 f
        var ACT_IDLE = 0;                                                                    // 定义一些宏 (标记)
  B+ ]- J, N( _, {; }5 B4 H        var ACT_LONG = 1;
0 X( H; W, a* d3 R5 S  b, V        var ACT_SHORT = 2;  }8 Q6 U$ N0 D' N: z5 S
        var ACT_COVER = 3;                                                                   // 动作宏, O' v2 o3 @- k( ?+ m% q) ]

: M& z/ Y% ]3 |: {7 A: t" i, F0 ^6 G5 y, f* ?! F8 G+ n& a
        var ERR_SUCCESS = 0;                                                                 // 错误宏$ S1 ~, d, j1 h) I7 Z2 N" f
        var ERR_SET_SYMBOL = 1;! e: Q6 t# E5 d
        var ERR_GET_ORDERS = 2;+ \. _  d2 I3 h! \8 T2 X& b# f
        var ERR_GET_POS = 3;) l. w* ?4 c* }0 `5 i. |
        var ERR_TRADE = 4;0 Z. W  U& M% F6 {6 V6 V
        var ERR_GET_DEPTH = 5;
3 R9 V2 _3 f  G6 ~        var ERR_NOT_TRADING = 6;
! j. L" f: Z" Q        var errMsg = ["成功", "切换合约失败", "获取订单失败", "获取持仓失败", "交易下单失败", "获取深度失败", "不在交易时间"];  // 错误宏的值 对应该数组的索引,对应索引的值就是翻译! A9 T; r+ W' x: p9 w$ _$ C
+ e/ o: }/ P9 `6 K, d7 a
        var obj = {                                // 声明一个对象,构造完成后返回。单个的海龟策略控制对象。
. R7 o% e) o* \9 O2 V4 i            symbol: symbol,                        // 合约代码         构造函数执行时的参数传入; ]9 l% F9 z, g) K8 g
            keepBalance: keepBalance,              // 预留的资金       构造函数执行时的参数传入
/ E  K+ R. l: o2 z            riskRatio: riskRatio,                  // 风险系数         构造函数执行时的参数传入  ^4 n4 R5 S* i$ e( s$ [: V
            atrLen: atrLen,                        // ATR 长度         构造函数执行时的参数传入( m0 h- i$ R- x( D: t6 _
            enterPeriodA: enterPeriodA,            // 入市周期A        构造函数执行时的参数传入4 Q5 W# B( |$ E% l* c
            leavePeriodA: leavePeriodA,            // 离市周期A        构造函数执行时的参数传入6 A/ c$ Z# u6 d# P$ ^: ^
            enterPeriodB: enterPeriodB,            // 入市周期B        构造函数执行时的参数传入
4 X6 C8 h% h. o$ r            leavePeriodB: leavePeriodB,            // 离市周期B        构造函数执行时的参数传入
5 W# b! y4 |  g' G6 B( @            useFilter: useFilter,                  // 使用入市过滤条件  构造函数执行时的参数传入) W% q( Q5 a$ h: M5 G
            multiplierN: multiplierN,              // 加仓系数 基于N   构造函数执行时的参数传入  d% R+ n5 a5 [: d3 `
            multiplierS: multiplierS               // 止损系数 基于N   构造函数执行时的参数传入' V1 N, n( Z1 u3 g$ K( l: A% x
        };
  N3 V! \! [  I7 q7 z  代码太长,限制发不了,喜欢的可以看原文 :    A9 x- |; x2 e$ z4 s

6 U, r2 P3 C9 D7 [0 E% p2 L5 Y- F7 R$ P

9 `" R# d3 G3 j
zan
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