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本帖最后由 littleDream 于 2017-3-23 18:11 编辑 : Z' Y! O8 H) y) M& r2 ?
0 \- a' ~. h/ V### 实现一个多品种并发的商品期货策略(8)/ C8 z( E( K8 v, U. N% c: J* r
# g) |* @. L; n/ L8 h7 ?+ ]> 当一把造物主,做个程序员真好!实现 《商品期货多品种海龟策略》机器人, n( H' Y5 ]1 l6 x
" P; |3 y. g0 x$ R1 P, E7 J4 w+ `- #### 海龟交易法起源
: r3 i9 v- Q4 V' u+ D8 ^( ]2 g+ u5 W M' k6 T: u: M
这个交易系统的诞生来源与两个交易老手的争论,一方觉得交易这种技能是后天习得的,另一方觉得这是先天所决定的。1983年,在新加坡海龟农场,两位神一样的交易员Dennis、Eckhardt有了分歧。E神说,交易员是天生的;D神说,就像这一大缸海龟一样,交易员可以培养。+ O% _' |- c4 F% u" z: v2 A
7 X# m/ x& D! N 于是,D神掏出来白花花的银子,要做实验,要打赌。他们在华尔街日报、纽约时报等等放出广告,说D神要搞培训班了,给每个人100万美元的账户,手把手地教,不限专业,无须经验,皆可报名。有千余人投了简历,40人进入面试,23人被留下考察,13人进入培训班。
4 q8 I3 n1 u+ d0 p& M# V. O7 D
7 a+ |) Z$ j+ v- H. N 这13个人来自各行各业,多数都没有交易经验,是一群尚未成功的普通人。他们被培训了两个星期,然后放出去交易,在接下来的四年半里,创出了80%的年均收益率。培训内容,叫做《海龟交易法则》;培训学员,被称为“海龟”。7 g9 l) {2 I+ b
6 k7 I8 ?& u1 M7 S+ J' B3 b# X 尽管有人质疑样本的随机性,这场试验应该算D神胜利了。& X, L% I9 Q p5 C, o8 `$ Q! @
8 }5 Z% o# w3 i' V6 b. M2 I4 M
- #### 海龟交易系统是一个完整的交易系统,它有一个完整的交易系统所应该有的所有成分,涵盖了成功交易中的每一个必要决策:6 F: I' |' x. S1 @2 f' Z
; N" I! m' t7 f) F; {$ p3 G t
市场:买卖什么?; T& q/ j$ b4 d9 p
头寸规模:买卖多少? Unit=(1%∗Account)/N' a! H! h; k, `3 Z3 b! Z% v
入市:什么时候买卖?2 [* p. {9 j* ~- W8 L# n8 f
止损:什么时候放弃一个亏损的头寸?
2 g9 \* ^' g, z x9 P" f1 U! o( Z 退出:什么时候退出一个盈利的头寸?! F$ v3 B! B& y. q; ~
战术:怎么买卖?7 L; y% }) ^* M7 z4 v8 Q0 v
核心围绕: N值,海龟的止损、加仓、头寸规模 都是基于N值计算, 有些海龟交易系统用的是ATR来代替N值,ATR为真实波幅的20日平均。0 ^" |7 I4 E4 k; E5 Q7 K1 t. _
“海龟们从不去预测市场的动向,而是会寻找市场处于某种特定状态的指示信号。优秀的交易者不会试着预测市场下一步会怎么样;相反,他们会观察指示信号,判断市场现在正处于什么样的状态中。”
7 Y- K* `( D/ W% k! W
7 @6 h2 f8 q. ]8 b' _8 ^5 O 对于 “海龟交易法”感到陌生的读者可以看这篇文章:
5 \2 P* N9 b, s; p 也可以 知乎 或者 百度 搜索,有很多文章介绍,老白就不做赘述了。$ Z+ A" P# B3 j: g6 a
\+ i: L( q* m& H1 C/ C
- #### 作为 本系列文章的最后收尾一篇,我们就来动手实践一个海龟策略,当然我们要有创新,我们实现一个“海龟群”。 6 G4 W" _- \, W# u: Q
6 h8 k$ B B5 ^- h! ]7 Q/ y4 e: n- a: u 说点题外的,之前的几篇文章记录的都是老白当时学习时的心路历程,学习量化、程序化没办法一蹴而就,只能脚踏实地,耐住性子一点点进步。老白开始的时候也感觉思考问题、找BUG 、写程序晕头转向的。但是,慢慢的我发现学习是个加速度,开始很慢,积累越多越轻松。一个完全零基础的朋友经常和我说:“越是感觉自己要放弃的时候,越是应该跟困难死磕的时候!”! m* K l- R3 _' W
2 P" t# Z5 K3 K5 g& \ 言归正传, 为什么我们要使用海龟群呢?
! `/ g: M$ ~, m: D5 V: c 当然是为了尽可能的分散风险,即使是大名鼎鼎的海龟策略,当年也曾经有过大幅回撤,甚至亏损本金。任何交易系统都是有一定风险的。多品种的好处就是“把鸡蛋放在不同的篮子里”。当然也有缺点,那就是需要不小的资金量。资金量小了,可能只能交易几个品种,降低了分散风险的能力。- [$ I9 Z: I ?0 r! p% V
还有一点需要牢记:任何时候都可能飞出一只黑天鹅! (如商品期货 16年底黑色星期五 全线暴跌。)
, ?' m. Z k6 _* ^; G' s; f. v6 J, A' u. @4 n8 O K% ~7 }8 h
注释版源代码:8 \; F4 W* c. E( N: Y4 A* v, ~
```
: |/ }' h Z! D/ |/* 4 k. I+ q$ ]9 W }, I) G$ G& z
参数:( a: N& y2 a* p% C _
Instruments 合约列表 字符串(string) MA701,CF701,zn1701,SR701,pp1701,l1701,hc1610,ni1701,i1701,v1701,rb1610,jm1701,ag1612,al1701,jd1701,cs1701,p1701
) l4 J' y2 t M: n6 gLoopInterval 轮询周期(秒) 数字型(number) 3* {: \1 P# y9 _% u; D" L5 v
RiskRatio % Risk Per N ( 0 - 100) 数字型(number) 13 X$ U* Q& q5 E5 Q- r8 S
ATRLength ATR计算周期 数字型(number) 20/ a- O) c/ s; q' @; V" d/ I' b
EnterPeriodA 系统一入市周期 数字型(number) 20/ T* \5 ]0 }$ P: G+ C) e) ~
LeavePeriodA 系统一离市周期 数字型(number) 10- ~; Z2 u& z# O, k: _6 z( R/ E/ h
EnterPeriodB 系统二入市周期 数字型(number) 55
" H$ M2 w; a2 m8 [0 f5 g* `LeavePeriodB 系统二离市周期 数字型(number) 20
( S/ D G) c& ?3 @ T% T! qUseEnterFilter 使用入市过滤 布尔型(true/false) true
/ T, ]( |8 G- JIncSpace 加仓间隔(N的倍数) 数字型(number) 0.5
j3 t2 P( k+ Z+ t/ bStopLossRatio 止损系数(N的倍数) 数字型(number) 26 v/ @0 Z, N" m# z7 u7 ^) O
MaxLots 单品种加仓次数 数字型(number) 4
( m8 E- t" u/ u; x! U4 T5 D6 GRMode 进度恢复模式 下拉框(selected) 自动|手动& k8 D y0 I2 s1 L/ J7 P
VMStatus@RMode==1 手动恢复字符串 字符串(string) {}
4 j6 _! E$ i# J* A2 A! D6 zWXPush 推送交易信息 布尔型(true/false) true# }9 N. L% M: W& i- O$ R5 T y9 W
MaxTaskRetry 开仓最多重试次数 数字型(number) 59 `- \- s6 u4 |( ~6 I7 Y& k
KeepRatio 预留保证金比例 数字型(number) 10 6 F1 s+ t r3 u) e5 b1 c
*/- T2 A6 j0 k) a# o. g+ ]; ^0 ~
3 O- S( D% ?8 X, ^2 {- q* Tvar _bot = $.NewPositionManager(); // 调用CTP商品期货交易类库 的导出函数 生成一个用于单个品种交易的对象 : U. @7 ^: [. C+ X1 H9 Q
: ]( i( Z" x+ g$ m: P1 [2 S. _
var TTManager = { // 海龟策略 控制器
$ l& J {- q5 s New: function(needRestore, symbol, keepBalance, riskRatio, atrLen, enterPeriodA, leavePeriodA, enterPeriodB, leavePeriodB, useFilter,
' |9 k& o$ H1 M9 e multiplierN, multiplierS, maxLots) {
; R6 W% ?: T- e4 q // 该控制器对象 TTManager 的属性 New 赋值一个 匿名函数(构造海龟的函数,即:构造函数),用于创建 海龟任务,参数分别是:
3 e4 W7 ^1 O. u7 w: D: ^ // needRestore: 是否需要恢复,symbol:合约代码,keepBalance:必要的预留的资金,riskRatio:风险系数, atrLen:ATR指标(参数)周期。enterPeriodA:入市周期A
$ j9 ]! ]4 D' V0 `% P6 D // leavePeriodA:离市周期A , enterPeriodB:入市周期B, leavePeriodB:离市周期B,useFilter:使用过滤,multiplierN:加仓系数,multiplierS:止损系数,maxLots:最大加仓次数
2 U% y6 V- S/ h; R, f: j" v, L% x, R& b
// subscribe
$ J6 c' v% M3 p9 } var symbolDetail = _C(exchange.SetContractType, symbol);
1 @7 j( |, d1 I3 V. m9 k$ b+ L // 声明一个局部变量 symbolDetail 用于接受API SetContractType 函数的返回值(值为symbol的合约的详细信息,symbol 是 "MA709",返回的就是甲醇709合约的详细信息),+ I7 j0 O$ F9 S F+ a- F
// 调用API SetContractType 订阅并切换合约为 symbol 变量值的合约。 _C() 函数的作用是 对 SetContractType 合约容错处理,即如果 SetContractType返回null 会循环重试。/ f5 c7 E0 ~( J
if (symbolDetail.VolumeMultiple == 0 || symbolDetail.MaxLimitOrderVolume == 0 || symbolDetail.MinLimitOrderVolume == 0 || symbolDetail.LongMarginRatio == 0 || symbolDetail.ShortMarginRatio == 0) {; {( z0 ] I' o. S. g6 u1 C
// 如果 返回的合约信息对象symbolDetail 中 VolumeMultiple、MaxLimitOrderVolume 等数据异常,则调用 throw 抛出错误,终止程序。
0 v0 U& s- m2 X Log(symbolDetail);
/ P2 l5 i8 ~4 ?8 v# o2 w; f throw "合约信息异常";
% y3 b0 z: _7 w& R, d } else { // 检索的数据没有异常则,输出部分合约信息。
0 R% M' z! l4 k f% G* ] Log("合约", symbolDetail.InstrumentName, "一手", symbolDetail.VolumeMultiple, "份, 最大下单量", symbolDetail.MaxLimitOrderVolume, "保证金率:", _N(symbolDetail.LongMarginRatio), _N(symbolDetail.ShortMarginRatio), "交割日期", symbolDetail.StartDelivDate);+ G0 G! |' F y- f" x
}
+ [+ w/ X; ~: ~. r% Y+ X! y: x2 W" C
var ACT_IDLE = 0; // 定义一些宏 (标记)4 P, V+ C+ ]7 z* M, V/ W
var ACT_LONG = 1;" N4 O, Y. z* g$ V7 W1 F
var ACT_SHORT = 2;
0 d- C( B% `; g; i var ACT_COVER = 3; // 动作宏; W7 w9 }2 b; d3 o3 N
% h% \" k: ~3 B! n7 l x. o
7 @: v3 H0 M, b4 e, m$ c8 `, p3 K
var ERR_SUCCESS = 0; // 错误宏
! P- B' F; ?6 l& x) j var ERR_SET_SYMBOL = 1;
* @" H( N. g: G6 A! s# y/ K) r var ERR_GET_ORDERS = 2;
+ }5 b' {- ~' U6 F& [) F3 I+ F$ e var ERR_GET_POS = 3;
$ g* G, G# y; v. U& j var ERR_TRADE = 4;" q; n; M' C3 l. ^1 @9 j' }7 A1 d
var ERR_GET_DEPTH = 5;
5 Z2 Y) i2 _. ~2 o var ERR_NOT_TRADING = 6;( o3 E* b9 M5 y9 |8 ^# n
var errMsg = ["成功", "切换合约失败", "获取订单失败", "获取持仓失败", "交易下单失败", "获取深度失败", "不在交易时间"]; // 错误宏的值 对应该数组的索引,对应索引的值就是翻译
, j; Z; B: i# Q; ~# T( _8 {, e6 Y, r R7 ~! [; Q% x1 h
var obj = { // 声明一个对象,构造完成后返回。单个的海龟策略控制对象。7 K% D t q7 C
symbol: symbol, // 合约代码 构造函数执行时的参数传入
% z# k, ~+ O3 g% a7 }+ M keepBalance: keepBalance, // 预留的资金 构造函数执行时的参数传入
0 j, t. k& j. X' Y% e riskRatio: riskRatio, // 风险系数 构造函数执行时的参数传入
+ i/ \) f! W. c) o atrLen: atrLen, // ATR 长度 构造函数执行时的参数传入
* V. J, E, Y, }; O. S- P enterPeriodA: enterPeriodA, // 入市周期A 构造函数执行时的参数传入( W+ a* E* y( P- Q& e- K$ K
leavePeriodA: leavePeriodA, // 离市周期A 构造函数执行时的参数传入6 o$ F( q' Z2 ]' _7 A1 }* i* _
enterPeriodB: enterPeriodB, // 入市周期B 构造函数执行时的参数传入 ^% b3 u* z* }! V T2 i9 c, j0 W- G
leavePeriodB: leavePeriodB, // 离市周期B 构造函数执行时的参数传入- c+ i9 S# c2 n
useFilter: useFilter, // 使用入市过滤条件 构造函数执行时的参数传入
2 c+ D, [3 W4 B9 j3 B, x multiplierN: multiplierN, // 加仓系数 基于N 构造函数执行时的参数传入
. g% j2 y" n. f- O; P7 f. E' Z multiplierS: multiplierS // 止损系数 基于N 构造函数执行时的参数传入) P. M" i9 A) b* \, a/ t, I
};4 G4 b1 g" [. l, S- z! t
代码太长,限制发不了,喜欢的可以看原文 :
& P. o3 o8 E3 {8 M8 M9 C& w
! V3 t4 Q, j1 J8 E4 @$ K, ^8 I( [ ]( o% U" N
+ s' p8 @8 u* z |
zan
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