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关于异方差的判断~~~

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电梯直达

1^#

发表于 2010-5-25 00:25 |只看该作者 |倒序浏览

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额，怎么根据White检验的结果判断有误异方差呢？请大牛详细解答一下不胜感激！！

zan

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2^#

发表于 2010-5-25 23:40 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定

自己顶一下~~~~~~~~~亟盼回复啊，百度都是一些比较零散的知识，而我没学过统计学。唉~

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发表于 2010-6-11 00:44 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定

thank you very much for your help

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liwenhui

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自我介绍: 紫薇软剑，三十岁前所用，误伤义士不祥，乃弃之深谷。重剑无锋，大巧不工。四十岁前恃之横行天下。四十岁后，不滞于物，草木竹石均可为剑。自此精修，渐进至无剑胜有剑之境。

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4^#

发表于 2010-7-29 10:58 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.580528    Prob. F(2,82)  0.5619
Obs*R-squared 1.186730    Prob. Chi-Square(2)  0.5525
Scaled explained SS 37.40564    Prob. Chi-Square(2)  0.0000

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 07/29/10 Time: 10:49
Sample: 1 85
Included observations: 85

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.947177 134.2773 0.007054 0.9944
TEP -0.645626 8.316268 -0.077634 0.9383
TEP^2 0.030493 0.114722 0.265796 0.7911

R-squared 0.013962    Mean dependent var  24.02406
Adjusted R-squared -0.010088    S.D. dependent var  196.5009
S.E. of regression 197.4896    Akaike info criterion  13.44391
Sum squared resid 3198177.    Schwarz criterion  13.53012
Log likelihood -568.3660    Hannan-Quinn criter.  13.47858
F-statistic 0.580528    Durbin-Watson stat  2.052365
Prob(F-statistic) 0.561886

以上是用eviews作white检验的输出结果，请看：
Obs*R-squared 1.186730    Prob. Chi-Square(2)  0.5525
此统计量的概率p值为0.5525，大于0.05，表明在0.95水平上拒绝原假设，也就是拒绝存在异方差。
再看下面的辅助回归中的F统计量，他的p值为0.561886远远大于0.05，那么说明辅助回归是不显著的，即不存在异方差。