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投资组合与模糊规划模型 9 ^: v( E: o; F6 i5 {" c ) M- w0 k& }2 o: f 王正方,赵文明,倪德娟: t6 {. G* V, B) z5 ] 1 S+ g/ Y @( ~; {) N8 n / s1 ?2 F F. c6 U& c " n6 {# e* d! m" u! F( L2 U
投资组合与模糊规划模型.pdf
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5 l, N K: @* z2 F 7 k& u5 A6 Q9 Y: U S# p - S. o7 u7 l9 ~' w4 x 投资组合模型 . F% p+ x8 ?3 X ; Q5 k$ j( Z$ f; ~( K 伍仕刚,孟宪丽,胡子昂( f7 k0 `& k7 G, u7 P 5 s$ k. c; g! i0 |5 o }% Y B( a 本文建立了考虑交易费用情况下的市场资产组合投资模型,并采用偏好系数加权法对资产的预期收益和总风险进行评价,给出在不同偏好系数下的模型最优解,然后模型讨论了一般情况下的最优投资求解方法,给出定理,在总金额大于某一量值时,可化为线性规划求解。4 a1 B* }1 o! W. `" L ; q. v Y1 X$ h `: W ) {. D' B+ u8 i( l( w2 x# Z2 G+ ^
投资组合模型.pdf
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! G2 ^4 }& u. ?* M, } 1 M: z5 V/ J+ D/ w4 j 5 v! X9 l3 i2 W* C4 q( D0 ` 风险投资分析 6 H P6 t( Z6 t * }, K/ J+ L; M( ^ _; o 6 F( s4 g4 T2 H' k # K4 w& u; c/ `! d2 g: m1 v: E7 I6 n 3 j \. k* r, N) p7 V/ H$ u ) ], O/ O* ?. P9 y. J6 f
风险投资分析.pdf
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* E$ S4 B- A, _% d8 }+ } ( ~5 a% `- g, x3 x4 i0 f1 s/ S$ j " K! _4 R/ x% `5 ~ 资产投资收益与风险模型 + G& c: u2 f( R2 h5 _* B ) c) C% j" a t& T 陈定涛,蒋浩,肖红英5 a; b8 G7 F$ m4 L 0 |. Q' Z+ A; |$ b/ z. l 本文应用多目标决策方法建立模型,并通过简化,成为一个单目标线性规划问题。计算后得到了一个合乎公司要求的、净收益尽可能大,而总体风险尽可能小的最优方案,如下所示: 问题1的最佳投资方案 对表二中的数据进行同样的计算和分析,也获得了一个理想的投资方案;从而证明了我们的模型具有一般性。8 s& n* L2 O3 r7 s* Y* \ & j" q: N- w# @
资产投资收益与风险模型.pdf
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F3 O" I5 W/ E! Q2 U+ S \6 o ; Y$ K7 V1 ?9 G 5 h$ i" V! @1 w- Z0 O 资本市场的最佳投资组合 ' S' d9 _. d& O' H+ O - J9 T! x1 x. K% @+ P, q; D : n) \# H. v; j% O" c 3 \% }1 H$ q. w & G; C5 @/ w0 D( U 2 A1 i. q+ m8 |4 g* [6 _% Z
资本市场的最佳投资组合.pdf
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9 B8 O) O0 s- F: A : _* w0 U) c$ j) X- L / t1 e9 |# _! ~/ @, k 风险投资组合的线性规划模型 0 D. U/ B$ g8 @ s* ~+ g 4 O& x ]" T6 O4 o6 ]5 ? $ Z7 R; J- G6 ~- B5 ^4 ? ) g8 S3 p( y( Q- s# B! W 对市场上的多种风险资产和一种无风险资产（存银行）进行组合投资策略的设计需要考虑两个目标:总体收益尽可能大和总体风险尽可能小,而这两个目标在一定意义上是对立的。 本文给出组合投资方案设计的一个线性规划模型,主要思路是通过线性加权综合两个设计目标;假设在投件规模相当大的基础上,将交易费函数近似线性化;通过决策变量的选取化解风险函数的非线性。 模型的最大优点是:计算过程稳定性好,速度快,我们对各种加权因子,求得了最优化决策方案,从而得到问题的有效投资曲线。根据有效投资曲线,投资者可以由自己的主观偏好,直观地选择自己的投资方向。1 L# O0 f9 @; s4 `. h0 X * v H1 N& f5 H q2 H
风险投资组合的线性规划模型.pdf
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) J* q4 N( X& D# J5 Z% Q2 N % z7 T4 D2 ~9 n! W' y 6 J5 n" ^" a3 ^2 V. R 投资收益与风险的优化模型 ! p3 B6 a( ~5 m7 [4 p , C: z4 {) V7 C% U1 Y2 q" ? 曾劲松,俞杰,薛大雷+ b* Z1 ~4 c- s; z 1 A$ j! A: j7 S. I+ S& O 本文以投资效益为目标,对投资问题建立了一个优化模型,由于不同的投资方式具有不同的收益和风险损失,该模型根据优化组合的原理,提出了两个准则,并根据准则从众多投资方式中选出若干种投资,组合成非劣投资,使在投资额一定的情况下,经济效益尽可能最大,风险尽可能最小7 V% I9 ?) t3 a8 H$ @ ( M3 D+ ?2 r8 C/ g0 ?* I
投资收益与风险的优化模型.pdf
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7 d" I* L$ R8 F+ F7 x, o9 { 4 t; t; ]3 o$ ~9 J& ?+ ` " v: r$ N) ?- V0 g5 e 一类投资组合问题的建模与分析 4 w7 L8 M/ m, Y! T0 s9 v# e% G ! N4 v. S, u4 q& ~ c4 { : l2 B t+ g7 q( p1 ~- l 3 Y# W! r4 T) t S 本文介绍了1998年全国大学生数学建模竟赛A题的特点、建模与求解过程,并对参赛队的答案作出评述。7 q2 Z+ h& O* F ( e% V1 ~, j1 h2 j! @* z
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zan
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狗仔卡
发表于 2008-12-7 11:17
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