在线时间 63 小时 最后登录 2019-5-3 注册时间 2004-5-10 听众数 442 收听数 0 能力 -250 分 体力 10122 点 威望 -12 点 阅读权限 150 积分 -516 相册 6 日志 10 记录 10 帖子 2003 主题 1253 精华 43 分享 8 好友 1292
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投资组合与模糊规划模型 5 r- m, c- u7 t7 I7 y1 g1 x7 m! m# q ; [. Y: r3 u7 `" c% c$ \+ [, o8 K, k 王正方,赵文明,倪德娟8 e0 I1 F' B1 n: j, d . p* F3 F& }# P. m! C 本文讨论了投资的风险与收益的问题,首先我们给出了一个比较完整的模型,然后,考虑投资数额相当大时的一个近似处理模型,并分别用偏好系数加权法和模糊线性规划法进行了求解,接下来,我们又考虑了如何处理投资额相对较小的情况下的最优投资组合情况,引入了绝对收益率进行了较为有效的解决。: U( D3 \ M7 Z; m- j+ h " {6 ]; {% [+ j- I. U
投资组合与模糊规划模型.pdf
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; a. D/ Z6 a+ _, \# n. g8 j " ] j' R4 N7 s: h2 E ; p' n) z+ p( k1 j+ T! `1 ~ 投资组合模型 ( W$ N( N( ?. u9 r' ? ' R; A. v5 E5 p* D! D4 T; Y 3 J" |/ _2 `. F4 g$ R 5 ]; h# H* }6 N$ h, V 5 K: D$ q) Z! ^/ G: O; Z8 @/ Q' V 2 h6 ]! r! x+ l$ y) K8 ~) ^9 ] % c8 p" s+ p8 {7 K6 ~& A ?
投资组合模型.pdf
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3 y3 _( P, N9 Y) x+ X5 X; w% j$ y ; ~( X; x/ H: e% ^6 A5 S2 X9 A ! [) C; M# c! _/ y+ I 风险投资分析 & M" I3 @7 @( r" N2 C2 `3 s 1 r% M' g( L; T# R* q$ Y. I 程文鑫,苑青,骆文润$ ]# z0 A, B+ X. @1 z1 ` 5 H' R8 s" \6 Y) C1 Z, T* M ) `2 [6 B( m7 P3 C+ E( J + p+ ~' b& J0 x; j3 t5 o1 [
风险投资分析.pdf
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1 M6 X& m! }* a) c8 s Z' v% h 6 Z" U) G6 x# g* P! O! V- c* l8 T2 R ( v% B9 d7 v( b# ~# ?. |& B: y 资产投资收益与风险模型 4 e5 k' a( d w1 c # {4 C) M' J/ y 陈定涛,蒋浩,肖红英7 p' H) D' }; b/ ^ 3 f3 ~& b4 y/ L! v9 L 本文应用多目标决策方法建立模型,并通过简化,成为一个单目标线性规划问题。计算后得到了一个合乎公司要求的、净收益尽可能大,而总体风险尽可能小的最优方案,如下所示: 问题1的最佳投资方案 对表二中的数据进行同样的计算和分析,也获得了一个理想的投资方案;从而证明了我们的模型具有一般性。7 e0 ]- W& |' y1 Q' N7 ~, X ' F1 L, ^8 `6 b; Z9 \8 L5 A. J1 ?
资产投资收益与风险模型.pdf
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4 \8 R+ L6 @' A4 E# f6 N0 C7 } ; R- W2 r2 s& g& k4 ^( @7 J + A" S; ~+ z z: i/ ]7 _ 资本市场的最佳投资组合 6 a7 t# F" H' r: f" G: z9 N& W1 X% u( m 9 }4 |" s* K' Q2 n5 o# g$ S 闫珺,王璐,韩嘉睿/ x1 B2 m' i5 G0 E$ K 3 {6 P5 ^& ^% X( w. |0 }/ y. {4 e1 ^ ! w' c3 n' e. B/ G, P, |) Q, o! ^ ^ 6 e- Y+ Y; ^$ [/ ?
资本市场的最佳投资组合.pdf
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# N# Y3 M6 Y( W* R1 w' [% |) p- s 9 G g; m2 U; p5 l& I; I" A- n* o ; v, Y6 ]! q7 ^5 c 风险投资组合的线性规划模型 $ P( W8 Z1 f* l5 g4 T 9 V" G K0 @& V, q 5 D" A/ @. J* W, U* N2 e/ E. E / A- z. Q s9 k1 p0 G " T- U% q. \1 K3 n0 X' { 5 @+ V% [- b( u$ i9 ]0 `
风险投资组合的线性规划模型.pdf
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# P U4 g8 K/ H3 m$ } 5 n2 Z4 z0 x/ Z; q$ e, ^8 f% X , F& F! G! k( i# n' J! I 投资收益与风险的优化模型 - ?" b, t/ r$ X" q0 O 6 e) L7 ?* V) S3 _+ z 5 v0 }8 H' M6 K' T& \, Z % _! m5 g5 } a& p3 [8 X 7 F& U( r0 O6 H' ?7 j + a6 F$ d% D2 B# m4 L
投资收益与风险的优化模型.pdf
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4 A: }+ M; q- ^ A, C: o& o- h ; B) l& e; v w # X1 J8 h ?7 G4 A u8 { 一类投资组合问题的建模与分析 1 r% G5 Y' T/ \: e, E& V ; b, h6 _" W' K, Q" L9 p% ~ v 陈叔平,谭永基9 T w. j6 ]7 G. q: e , A8 i' g+ M+ B T( T + k' x1 U& o/ f 4 R8 I" B! b K1 W0 r
一类投资组合问题的建模与分析.pdf
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zan
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发表于 2008-12-7 11:17
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