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投资组合与模糊规划模型 + x8 o/ S! s& R9 A : Q# U+ m& u# W/ t" E" r4 D% s9 ] 王正方,赵文明,倪德娟2 |: s8 V# [3 r1 R5 O . d6 Q* r. z# R. c6 p& e) E 本文讨论了投资的风险与收益的问题,首先我们给出了一个比较完整的模型,然后,考虑投资数额相当大时的一个近似处理模型,并分别用偏好系数加权法和模糊线性规划法进行了求解,接下来,我们又考虑了如何处理投资额相对较小的情况下的最优投资组合情况,引入了绝对收益率进行了较为有效的解决。) [- ]' F; x$ ]9 D4 @( ^& v* A, W' O$ q ) j7 k7 K8 `- r3 [
投资组合与模糊规划模型.pdf
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% P4 J U$ p+ q/ A! h5 t* h % k& y! B B; s / `* O% u+ j8 x. ?! f( G! a) J# K9 ? 投资组合模型 $ m( t" Z5 M1 F & B: U) \; Z/ J 伍仕刚,孟宪丽,胡子昂; _, ~& u5 s% w. W" J- e 7 H" M8 f. | {8 S & ~1 S1 m& ^% L) `4 _ 0 S* p, ~: _ G: d6 }6 c 5 |& x* |+ R% p0 H* _# e
投资组合模型.pdf
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: I$ j! l$ T% I 1 ]5 b: E% E+ O: K2 Q7 j7 ]) F$ \ 1 ^* Q! K- z& T( j 风险投资分析 ) o; B* I7 a" Q) o C) z/ T 9 \+ @2 v2 E% F 4 {" E& B' C2 t9 }- K 1 l) j$ u8 ~8 s, I ' m \& o( N/ q. b' r8 U6 m 7 o3 v# S+ o- f0 y7 u6 }
风险投资分析.pdf
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5 ?, \* U: D5 o7 L. }* b ! S1 L' c9 ~ E 8 z2 `5 A9 f& m4 T 资产投资收益与风险模型 " w* Q- S; Y, o3 s: ?1 j & G1 c- D7 P; |& p% r 陈定涛,蒋浩,肖红英/ Q! u+ ^/ ?" E3 `/ v1 T4 R 7 I& c% F# r( \& K% i! _ 本文应用多目标决策方法建立模型,并通过简化,成为一个单目标线性规划问题。计算后得到了一个合乎公司要求的、净收益尽可能大,而总体风险尽可能小的最优方案,如下所示: 问题1的最佳投资方案 对表二中的数据进行同样的计算和分析,也获得了一个理想的投资方案;从而证明了我们的模型具有一般性。# U4 W: f* e7 l ]1 e8 ~' M; L( t$ Y 2 P# u. [% G$ [1 R0 |6 z
资产投资收益与风险模型.pdf
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$ \- U( f- u0 k/ \" Z: Y" y8 T ! Z7 |$ k6 ]: J# d" J7 @6 C. x 6 q( U5 d. E& X9 f 资本市场的最佳投资组合 ' h4 {0 x1 ~) w % q4 T( |/ B& `1 G3 l 闫珺,王璐,韩嘉睿- J2 d4 \( w: U9 `6 \) _/ f ! [# y+ Y5 j4 u' c6 x , T1 }( r1 R7 Y( T " g' U3 p" F& M+ v
资本市场的最佳投资组合.pdf
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( V$ C) g4 C. Y% K 8 c# q" K4 m) _0 ^ h2 i, \ 1 b+ v: r% {) i. m4 u, `2 c 风险投资组合的线性规划模型 , H! E+ h7 q# B$ V% y$ ~- f 8 k! s4 K0 R; ` ! y' ~! b2 C' m$ d! l& S# [, z 4 Z6 d( I* l% ?0 G9 a, ?4 X 对市场上的多种风险资产和一种无风险资产（存银行）进行组合投资策略的设计需要考虑两个目标:总体收益尽可能大和总体风险尽可能小,而这两个目标在一定意义上是对立的。 本文给出组合投资方案设计的一个线性规划模型,主要思路是通过线性加权综合两个设计目标;假设在投件规模相当大的基础上,将交易费函数近似线性化;通过决策变量的选取化解风险函数的非线性。 模型的最大优点是:计算过程稳定性好,速度快,我们对各种加权因子,求得了最优化决策方案,从而得到问题的有效投资曲线。根据有效投资曲线,投资者可以由自己的主观偏好,直观地选择自己的投资方向。3 c; z7 W( A S1 w ! {6 j( i8 y6 d8 g! p, ]; e3 ?
风险投资组合的线性规划模型.pdf
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- { U% l5 p6 y( f/ ~ 7 ^9 K3 ~& O3 J 7 f: b8 S% k0 V( p6 H 投资收益与风险的优化模型 ; Q; v8 ~. {& b, }# _/ l/ W( E: Y 8 Z% f6 F5 ]6 t+ n1 A* l! c 8 v5 {: h% a7 N" \3 ]2 q 4 K! T7 ?5 a W. T: t& J" ] 本文以投资效益为目标,对投资问题建立了一个优化模型,由于不同的投资方式具有不同的收益和风险损失,该模型根据优化组合的原理,提出了两个准则,并根据准则从众多投资方式中选出若干种投资,组合成非劣投资,使在投资额一定的情况下,经济效益尽可能最大,风险尽可能最小, H4 O7 t5 ]( X* Q; R$ h 9 Q0 t7 h- K) v! e" X/ W5 R y
投资收益与风险的优化模型.pdf
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$ d7 {7 C% Q3 Z, U; _ ; @) w L4 I; X. v+ V/ K O. `: O; Z% d7 s' E 一类投资组合问题的建模与分析 + m% j% A4 W! i- B8 T * r% T% N, W. u, x8 j; [' Q 陈叔平,谭永基/ g2 w/ ?4 H+ g" U7 W. } $ a8 p& c9 M! o& v ' K! ^8 [( G2 k8 C" I4 U( s 5 \5 x4 i, Q, N6 B* d. U) }5 z
一类投资组合问题的建模与分析.pdf
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zan
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发表于 2008-12-7 11:17
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