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蒙特卡洛方法matlab程序

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发表于 2009-2-5 09:34 |只看该作者 |倒序浏览
|招呼Ta 关注Ta
贴一个蒙特卡洛方法的matlab程序,供大家使用。( _% V1 W) U( X' q+ f9 J' m( J
祝大家比赛都能取得好成绩 : K- K& s0 U7 f) u: m
( r# L& B1 B' ~, o2 T7 x! w9 m$ ^
/ P4 |' P, J) y9 Q: g
% Example Monte Carlo Simulation in Matlab 3 ]- \9 |; p' n3 W, O; T
% Function: y = x2^2/x1 1 @9 }( t# P7 o% i; q- J7 v# V3 D/ ~
% - Y1 ]2 w$ Z' t2 ]* u$ k( }
% Generate n samples from a normal distribution 8 L1 N) y* h( _9 g# i
% r = ( randn(n,1) * sd ) + mu
8 [$ k% H* @2 K7 o$ _. \% mu : mean
# K& W* `! r. l! M: T6 }- X) A% sd : standard deviation
& h9 m+ J0 m; Q2 `, r6 ]! A%
" Q% ^5 U# B. k& F' g- [" J% Generate n samples from a uniform distribution
1 n5 K) k7 c) l" N% r = a + rand(n,1) * (b-a)
& d2 U4 j# b! S# M7 S- R0 f% a : minimum 9 J* z- L  c  m2 Q4 j
% b : maximum
+ j6 x0 I6 b* N! Gn = 100000; % The number of function evaluations ) ?4 r2 E) y0 ]5 X# M& u( V
% --- Generate vectors of random inputs ; g( f; V- t" _' {: D9 ~
% x1 ~ Normal distribution N(mean=100,sd=5) # j6 j9 N/ p$ `* h
% x2 ~ Uniform distribution U(a=5,b=15)
+ }& J& b& T/ M. lx1 = ( randn(n,1) * 5 ) + 100; / D+ O1 L1 ?( k. \+ }8 A2 F) s
x2 = 5 + rand(n,1) * ( 15 - 5 ); / C1 R+ B8 I5 H7 Y4 j1 P% H6 h# D
% --- Run the simulation
$ w) ^! _  U( V8 z. n1 y% Note the use of element-wise multiplication " C: d7 f6 ^$ M* ]& Q
y = x2.^2 ./ x1;
) D- ~3 O9 f& Z$ `3 W! {% --- Create a histogram of the results (50 bins) + {) t+ `* }3 s- c5 j' p
hist(y,50);
$ W6 p9 \  ~/ R% --- Calculate summary statistics
9 _5 H  Z+ k/ @" @y_mean = mean(y)
' z4 Z* K/ @  T  Yy_std = std(y) 0 }( t: j+ v; v) B1 F6 f$ \
y_median = median(y)
zan
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