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蒙特卡洛方法matlab程序

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发表于 2009-2-5 09:34 |只看该作者 |倒序浏览
|招呼Ta 关注Ta
贴一个蒙特卡洛方法的matlab程序,供大家使用。$ D5 i6 U7 C8 Z* N% v
祝大家比赛都能取得好成绩
" V4 d3 k1 Q3 c1 b
" L) X( ~1 D1 I% f. ^% |+ N# c1 W1 \- T: Q' w
% Example Monte Carlo Simulation in Matlab ) r( k! A. x2 B# G8 e0 w5 H# C$ O
% Function: y = x2^2/x1
& r. F: f; J  h4 S% ' R' n# D( @% }8 N7 x; v( S+ h
% Generate n samples from a normal distribution 2 ^' L5 W! t; q+ q2 r' d- t5 W/ d5 L
% r = ( randn(n,1) * sd ) + mu
+ g0 f$ s7 |1 `% mu : mean + F7 t) C3 q4 P" f4 [" o/ O
% sd : standard deviation
3 V; |+ A0 ^: h; f0 f% 8 T, k8 E/ p) T0 W2 L$ X; W
% Generate n samples from a uniform distribution
, L- p" V9 l% n+ C$ p! `* g/ h% r = a + rand(n,1) * (b-a)
. d3 ~! n6 B2 Z$ A: O7 }% v% i% a : minimum
/ \9 H6 v8 x: R, a! z# {# B% b : maximum
( L. v# M, @9 i( i3 M* X6 On = 100000; % The number of function evaluations ; n4 K& u; l% f: w- q' H3 o' x
% --- Generate vectors of random inputs
2 u3 k2 Y* S' T1 A: X% x1 ~ Normal distribution N(mean=100,sd=5) " A2 y' S( S6 g- d( F5 ~% ?
% x2 ~ Uniform distribution U(a=5,b=15)
9 z" \! r: `! I  i: R, u, F8 ]x1 = ( randn(n,1) * 5 ) + 100; 3 J' y8 @+ S" }- u
x2 = 5 + rand(n,1) * ( 15 - 5 ); 7 O2 O2 q: s$ b. K) j2 f0 }
% --- Run the simulation & ]9 Y# I# s+ f
% Note the use of element-wise multiplication 6 c% D: d" R. b# q1 L
y = x2.^2 ./ x1; 5 B6 c( b& L$ M7 ?/ O5 U% {7 }6 }
% --- Create a histogram of the results (50 bins) 9 S! K* ~# r3 ^1 x7 ~. N
hist(y,50);
- Z; n* F$ k/ o2 v% --- Calculate summary statistics 7 g' a5 u3 R) w3 y- H, f. U' z& X* a2 [
y_mean = mean(y) / f1 N% T, N" Z! u8 D. ]
y_std = std(y)
  u" n2 p% z1 g$ J: n) By_median = median(y)
zan
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