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蒙特卡洛方法matlab程序

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发表于 2009-2-5 09:34 |只看该作者 |倒序浏览
|招呼Ta 关注Ta
贴一个蒙特卡洛方法的matlab程序,供大家使用。% M4 t  s( x: j* ^. d) E6 I8 R
祝大家比赛都能取得好成绩
* b, i. M5 M, @# F/ [5 h) h9 ?9 W9 m# D% {3 c
+ K. D  q" R& O# e
% Example Monte Carlo Simulation in Matlab ) G. o9 x7 l: `" b; K1 H, D; C& s
% Function: y = x2^2/x1
7 q8 V+ M: k6 }% : c6 X+ Z' o9 @% C
% Generate n samples from a normal distribution . s6 d- U. E3 }1 p
% r = ( randn(n,1) * sd ) + mu ; G, ~7 F" h8 [) B0 B
% mu : mean : c9 C/ @2 J$ y
% sd : standard deviation 5 \. w3 Q( C& t
% 2 x5 k7 }; Z" @3 h! m
% Generate n samples from a uniform distribution
3 I; z' x! O5 U2 Q0 \* s( t9 z% r = a + rand(n,1) * (b-a) , W' O& n4 w9 d9 O
% a : minimum 0 \; H5 e. i% P2 S5 e, V0 @
% b : maximum
, z" e& ~- a5 O. ^+ {n = 100000; % The number of function evaluations 5 \/ {+ y9 E+ I6 H8 f: c
% --- Generate vectors of random inputs
; ^. t7 u% {) y  K% x1 ~ Normal distribution N(mean=100,sd=5)   Q4 f2 c. _! b4 h# ^) g# z
% x2 ~ Uniform distribution U(a=5,b=15)
; W1 }1 N5 M# t  Yx1 = ( randn(n,1) * 5 ) + 100;
3 i( A' J& J, K6 b" ]* U8 ?x2 = 5 + rand(n,1) * ( 15 - 5 );
2 c, k- t7 R1 v- X- q: z# d% --- Run the simulation
* |" o- k& n! |9 K( M$ _6 F, |% Note the use of element-wise multiplication
. ^( x- x6 L/ M2 H! Q; Oy = x2.^2 ./ x1; . t/ q7 v4 @- d$ P& `  \
% --- Create a histogram of the results (50 bins) 9 D6 P5 X& }, ^
hist(y,50); 1 G  j% ]8 \/ D$ m
% --- Calculate summary statistics
$ N: k1 _8 N% J! a; x7 ly_mean = mean(y)
$ p5 j' A5 s& }; Z; b4 @/ a8 Ky_std = std(y)
8 e( J% d- h2 zy_median = median(y)
zan
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