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蒙特卡洛方法matlab程序

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发表于 2009-2-5 09:34 |只看该作者 |倒序浏览
|招呼Ta 关注Ta
贴一个蒙特卡洛方法的matlab程序,供大家使用。4 h0 u0 ^% ^, Y' {! D; C/ O: U9 ]
祝大家比赛都能取得好成绩
; y  }6 W! |: `4 Q& }- Q9 I
7 U* N7 @0 I0 ~# {3 T1 s8 o2 m! V, Z. [* X/ x
% Example Monte Carlo Simulation in Matlab
- U& y4 {. x3 ~, S& [2 Q4 B% Function: y = x2^2/x1
) Z& K/ O! g1 i* |3 j/ m/ d& \. l- \%
7 U  _6 l/ z) V: Y5 A; e* V% Generate n samples from a normal distribution
" v/ w! Z# X- N) V& b% r = ( randn(n,1) * sd ) + mu . D# p5 B! d; `& K* {; n( }1 I
% mu : mean 3 P, T+ g; ]- ?' U3 t0 o
% sd : standard deviation + i  M  Q4 ~  T: w
% 7 \- j5 }: {; k1 D7 u. g' C
% Generate n samples from a uniform distribution
+ l& T# Q2 [" F6 D$ i" ?; u# m% r = a + rand(n,1) * (b-a) 5 N- z0 I& U$ [2 C
% a : minimum # k8 ]/ \3 V; ~$ O: H& G
% b : maximum
: b+ s/ t3 Q9 a2 u$ an = 100000; % The number of function evaluations
" X- T8 g7 f% F, f  X1 A  d% --- Generate vectors of random inputs 7 N/ ]& j7 y# Y; I( [: R
% x1 ~ Normal distribution N(mean=100,sd=5) ! J1 j& U/ z( C4 k1 U# a
% x2 ~ Uniform distribution U(a=5,b=15) 7 A- e4 U, }' o: _- A' F( i4 \
x1 = ( randn(n,1) * 5 ) + 100;
8 j: e$ ~& O2 c0 q% d7 s+ }x2 = 5 + rand(n,1) * ( 15 - 5 ); 8 l2 I) _% V) ~9 x! \* Z
% --- Run the simulation
3 W$ \& t5 e4 i  ?3 `- l; D. r; o% Note the use of element-wise multiplication / W% }3 E; i( \- N3 X# O
y = x2.^2 ./ x1;
/ s  ]1 d7 B- N  ^5 k& }" j% --- Create a histogram of the results (50 bins) ( H! S6 R1 y. B" b- t' L
hist(y,50);
# S6 r8 Z# ?9 h3 N7 L7 @% --- Calculate summary statistics 5 @/ u+ R! z  G7 A& M0 U/ _
y_mean = mean(y)
2 J/ ~+ M" A" `- }1 b: Y" A$ ky_std = std(y) , r8 E/ ~) n  r  o
y_median = median(y)
zan
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