[美赛经验] matlab数据的读入和预处理

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liyan1259

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发表于 2015-12-7 10:56 |只看该作者 |倒序浏览

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在金融研究以及金融理论的实际应用上，大量的金融数据是不可或缺的。金融理论提供了丰富的模型，但理论模型的实证检验需要大量的金融数据。金融模型的实际应用也需要大量金融数据来估计或标定其中的参数。比如：资本资产定价模型（CAPM）中β值的估计；期权定价中标的资产收益率的波动率σ估计等都需要实际数据。MATLAB提供了在主窗口直接输入和利用xlsread、textread、fopen等函数直接读取数据两种方式。在主窗口直接输入数据对于少量数据是合适的，但金融领域的研究者和金融行业的金融理论应用人士经常面临大量的金融数据，利用MATLAB提供的内部函数直接读取数据是非常必要的。由于大部分的金融数据来自各种机构提供的数据库，这些数据库数据的输出大多会支持EXCEL和文本文件的输出格式。因此本节介绍如何利用MATLAB提供的xlsread和textread函数来读取*.xls和*.txt数据文件。

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