SAS时间序列分析遇到参数检验不合格怎么办

hfut-liu

sas做时间序列预测比较好，有一些数据我先用差分进行处理然后去做预测，发现白噪声和残差自相关检验都通过，但是模拟参数你和不好，其中常数不显著，我就在程序p=3后加了noint,在运行，其中AR1,2通不过，该添加什么程序，或者用其他方法？？
$ s: T+ u7 _9 V程序如下：
1 Q  M4 J- m; u  ^9 c( Wdata example5_1;
input x@@;
difx=dif(x);
t=_n_;
cards;
9 U( W( U" L0 O# V! u# x' e9 t1601 5421 1890 4439 1703 3232 376 1167 1897 3737 1807 1628 1723
2584 1551 2479 1199 4148 2449 2026 1690 3374 2015 2480 850 2249
1674 3666 2029 1238
+ v& U* o' T- u7 G, Q;
) G; }+ C  z# t2 r/ S' }9 Dproc gplot;
. {; h+ ]; Y2 t2 R0 j2 o* D" Oplot x*t difx*t;
symbol v=star c=black i=join;
proc arima;
& v# [  H+ \$ V" p8 q; U+ \identify var=x(1) nlag=10 minic p=(0:5) q=(0:5);
estimate p=3 noint;
3 \$ f+ t- o0 n; Z/ x. Q. @forecast lead=7 id=t out=out;
) O0 W7 \' m8 h2 Lproc gplot data=out;
% w! B7 M9 [1 @$ ?plot x*t=1 forecast*t=2 l95*t=3 u95*t=3/overlay;
symbol1 c=black i=none v=star;
symbol2 c=red i=join v=none;
symbol3 c=green I=join v=none;
0 J5 B( p6 K* D& n3 i: frun;

部分结果分析如下（参数那一部分）：
/ E+ ~: @6 f( D; a$ a Conditional Least Squares Estimation

0 Y7 Q- r  O5 h, @, j2 o8 F                                                            Standard                 Approx
# A! @, j& z8 T3 m# n- m                               Parameter      Estimate         Error    t Value    Pr > |t|     Lag
& c0 h* v0 C! ~& r( x5 u/ J
                               AR1,1          -0.69510       0.18063      -3.85      0.0007       1
                               AR1,2          -0.35875       0.22142      -1.62      0.1173       2
                               AR1,3          -0.49187       0.18485      -2.66      0.0132       3
2 R  o" ]; l  X# `2 s! Z
其中AR1，2是通不过检验的请假大家帮忙改怎么添加命令或者修改，谢谢

hfut-liu

给点意见吧

C.J.

estimate p=(1,3) noint;

shuxuezaozhuang

hao ma fan!!

jeffreylhb

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rr_傻丫头

这个软件怎么用哦……都没有头绪……