SAS时间序列分析遇到参数检验不合格怎么办

hfut-liu

sas做时间序列预测比较好，有一些数据我先用差分进行处理然后去做预测，发现白噪声和残差自相关检验都通过，但是模拟参数你和不好，其中常数不显著，我就在程序p=3后加了noint,在运行，其中AR1,2通不过，该添加什么程序，或者用其他方法？？
程序如下：
8 ~  U. L; |5 o6 b1 Mdata example5_1;
input x@@;
difx=dif(x);
t=_n_;
, R4 b5 Z6 ~# s: ecards;
: }1 H8 D, S* C1601 5421 1890 4439 1703 3232 376 1167 1897 3737 1807 1628 1723
6 Y/ o; m+ n2 N7 _% u/ o2584 1551 2479 1199 4148 2449 2026 1690 3374 2015 2480 850 2249
1674 3666 2029 1238
+ [. Q3 F2 f4 u) V, B5 ^;
: f$ C: P" O5 n$ r: ~6 n) Yproc gplot;
7 o- p+ _1 ?" q; s- O" B% u- eplot x*t difx*t;
+ W* `+ x7 O& g3 K1 D, ?symbol v=star c=black i=join;
proc arima;
' J+ s6 ^& D" J# |# M) a! midentify var=x(1) nlag=10 minic p=(0:5) q=(0:5);
estimate p=3 noint;
forecast lead=7 id=t out=out;
proc gplot data=out;
0 K8 n/ n2 R* U, q0 l: f; Q6 e: eplot x*t=1 forecast*t=2 l95*t=3 u95*t=3/overlay;
symbol1 c=black i=none v=star;
symbol2 c=red i=join v=none;
symbol3 c=green I=join v=none;
run;

部分结果分析如下（参数那一部分）：
- Z! G# o6 P8 x! z/ n: V: J' L1 _ Conditional Least Squares Estimation

" \8 h: g5 K% ~                                                            Standard                 Approx
                               Parameter      Estimate         Error    t Value    Pr > |t|     Lag

1 y; n/ k5 ]( U5 @5 _( q                               AR1,1          -0.69510       0.18063      -3.85      0.0007       1
                               AR1,2          -0.35875       0.22142      -1.62      0.1173       2
                               AR1,3          -0.49187       0.18485      -2.66      0.0132       3
* P( L3 g3 _1 @8 o- \8 h- h
其中AR1，2是通不过检验的请假大家帮忙改怎么添加命令或者修改，谢谢

hfut-liu

给点意见吧

C.J.

estimate p=(1,3) noint;

shuxuezaozhuang

hao ma fan!!

jeffreylhb

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rr_傻丫头

这个软件怎么用哦……都没有头绪……