SAS时间序列分析遇到参数检验不合格怎么办

hfut-liu

sas做时间序列预测比较好，有一些数据我先用差分进行处理然后去做预测，发现白噪声和残差自相关检验都通过，但是模拟参数你和不好，其中常数不显著，我就在程序p=3后加了noint,在运行，其中AR1,2通不过，该添加什么程序，或者用其他方法？？
程序如下：
6 R3 t% C; x1 X2 z, ^( ^% r9 t. f& Pdata example5_1;
2 r1 A& @( D: F% L0 m. Jinput x@@;
difx=dif(x);
t=_n_;
cards;
1601 5421 1890 4439 1703 3232 376 1167 1897 3737 1807 1628 1723
* |! ^5 W& a9 {  h5 X; I2584 1551 2479 1199 4148 2449 2026 1690 3374 2015 2480 850 2249
1674 3666 2029 1238
5 G- L2 P& Y3 n$ @/ m5 U;
+ V. s) `: M" ]% Bproc gplot;
plot x*t difx*t;
9 x3 z! l) h' g' Psymbol v=star c=black i=join;
proc arima;
identify var=x(1) nlag=10 minic p=(0:5) q=(0:5);
estimate p=3 noint;
# G. y% H; `" ?+ U! Y" Aforecast lead=7 id=t out=out;
proc gplot data=out;
plot x*t=1 forecast*t=2 l95*t=3 u95*t=3/overlay;
symbol1 c=black i=none v=star;
: j! A" r# ?; U* I2 O0 Fsymbol2 c=red i=join v=none;
symbol3 c=green I=join v=none;
+ y  `. i) \3 r3 nrun;
- d+ ^" p$ `, o3 }2 v9 X/ [1 F. L
+ k/ u; Z) ^' s4 _/ M: L6 h部分结果分析如下（参数那一部分）：
Conditional Least Squares Estimation
2 b6 U0 _% |1 B" k  S6 A9 R
                                                            Standard                 Approx
                               Parameter      Estimate         Error    t Value    Pr > |t|     Lag
; ~! l& }; C! t0 B& m
                               AR1,1          -0.69510       0.18063      -3.85      0.0007       1
, i" M3 n8 a" k                               AR1,2          -0.35875       0.22142      -1.62      0.1173       2
- U% |. Y  c1 \. [3 \9 Y; B                               AR1,3          -0.49187       0.18485      -2.66      0.0132       3

其中AR1，2是通不过检验的请假大家帮忙改怎么添加命令或者修改，谢谢

hfut-liu

给点意见吧

C.J.

estimate p=(1,3) noint;

shuxuezaozhuang

hao ma fan!!

jeffreylhb

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rr_傻丫头

这个软件怎么用哦……都没有头绪……