考虑随机投资收益和单边线性索赔的时间依赖更新风险模型的破产概率

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杨利霞

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发表于 2020-12-20 15:43 |只看该作者 |倒序浏览

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考虑随机投资收益和单边线性索赔的时间依赖

更新风险模型的破产概率

本文主要研究一类考虑随机投资收益和相依索赔额的时间依赖的更新风险模型. 在该模型中,
保险投资收益服从指数L′evy 过程, 而索赔额服从具有独立同分布步长的单边线性过程. 该单边线性
过程的步长与索赔到达时间构成独立同分布的随机向量序列, 并且该随机向量的分量之间具有运用步
长关于索赔到达时间间隔的条件尾概率渐近性刻画的相依关系. 当单边线性过程的步长服从重尾分布
时, 本文得到该更新风险模型破产概率在时间域内的一致渐近估计.
关键词重尾分布时间依赖单边线性过程投资收益过程Levy 过程更新风险模型