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[其他资源] 2021年研究生数模B题论文记录

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杨利霞        

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    2021-8-11 17:59
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    [LV.4]偶尔看看III

    网络挑战赛参赛者

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    自我介绍
    本人女,毕业于内蒙古科技大学,担任文职专业,毕业专业英语。

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    1#
    发表于 2022-9-5 16:31 |只看该作者 |倒序浏览
    |招呼Ta 关注Ta
    2021年研究生数模B题论文记录
    8 h* R$ S2 I' d% Q' n& V: W/ v, g
    2021年研究生数模B题论文记录
    9 e1 d; k: I0 x1.常见数据处理方法:& p7 S- O: e9 ]1 s# [
    2.相关性系数选择1 ^1 c; \7 l! w3 p5 [  X
    3.聚类算法9 t$ ?* N* u& [' ~
    4.一种数据降维方式& w2 G/ |6 b, Z+ o* T$ [* @
    5.预测模型
    ; l. I9 n# [1 `3 X9 b8 |3 r文章来源 2021年全国大学生研究生数学建模竞赛优秀论文集合,B题,文章编号:B21100130067
    : m0 v$ Q$ @$ S/ C8 @3 W9 A( E) N0 v" n8 i. P5 |% [# Y
    1.常见数据处理方法:( P& k- m& C% B/ L7 X
    针对缺失值,文章使用的是拉格朗日插值法,相较于平均值插值法,更加适用于有时间序列性质的数据,同时插值后的数据属于预测的一部分,文章中的观点是保留小数/ k3 i2 i" e9 B" h6 R
    针对异常值,一种是不符合实际意义的数据,需要通过文献查找进行删除,一方面可以通过箱线图进行判断,也可以使用3σ准则进行判断,3σ准则解释:
    & t# p& h; w! z3 }3 O# Z& t# o
    + n! ~2 J  m* V5 t" ^2.相关性系数选择) p8 ^  g6 a; M6 K2 L: o$ A5 {
    常见的有三种,皮尔森相关系数,肯德尔相关系数,斯皮尔曼相关系数,知乎解释
    - s0 p5 `; t  g& w- V; Z' [- K3 q* f. G! ?9 A$ P, [
    ; \+ o6 v. ]" U7 R

    1 E% K/ ^- M- p2 x9 N# k3.聚类算法+ D  a! I8 K1 E* }. d$ C& K3 E
    文章中主要提到了两类,基于EM的GMM聚类,K-means聚类+ T, R, d9 u& B6 T1 s  t
    K-means聚类算法
    . V$ I8 @! [* x3 i6 F  J/ z& F. lGMM聚类算法  a8 j: _0 U( _8 B; ^: K6 Q( Z

    % x- C1 f3 r; Q9 [* I! B$ `4 R3 Q4 y5 s2 K8 C4 g; L8 h8 s

    - h& h: O1 ]9 r* _4 h. x! Q4.一种数据降维方式
    0 ]: K! M9 g: u5 B* Q' F论文中提到的将22维的数据进行降维处理,判断降维后的数据是否容易进行聚类,进而推论出高维是否容易聚类,提到的算法是t-SNE t-SNE算法
    ( W0 o) u: P2 F# O: G  ~% k' p* [  A. F* R# n2 x; J) Y

    : g- P+ W! w) o0 O' g9 V5.预测模型
    5 M& |: z( s# @( j7 a) @1 t文中使用的是XGBoost算法,论文中的第三问和第四问都是用的这个算法,使用时候,作者将数据进行纵向合并,数据集划分等操作,同时由于输入的维度过高,达到22维,而输出维度很低,还通过了输入特征与输出值的相关性,将维度进行降低,提出相关性不高的特征,最后图像看起来很好。XGBoost算法讲解3 g1 c2 K2 h$ X6 s5 E

    8 B3 D; A% z4 ~$ r' d, ~: V
    & V- |) R) q9 w————————————————: H/ c9 m" ]% k5 i  q* F
    版权声明:本文为CSDN博主「Philo`」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。; b* D3 t6 C& `& f
    原文链接:https://blog.csdn.net/qq_44864833/article/details/126650997! |  w% V& e: p# V: u6 X$ g8 Q

    9 b: Y7 H* W; M" V% F. X  _  P& i& @: y
    zan
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