各位大侠，能给个蒙特卡罗算法及介绍，谢谢。

tankstrong

各位大侠，能给个蒙特卡罗算法及介绍，谢谢。

罗炳

可是现在没有能力下载阿[em06]

andy_taoke

没有点数怎么　办啊？

ilikenba

蒙特卡罗(Monte Carlo)方法，或称计算机随机模拟方法，是一种基于“随机数”的计算方法。这一方法源于美国在第一次世界大战进研制原子弹的“曼哈顿计划”。该计划的主持人之一、数学家冯·诺伊曼用驰名世界的赌城—摩纳哥的Monte Carlo—来命名这种方法，为它蒙上了一层神秘色彩。 0 q; X$ G0 ]7 ^* \# h$ Z8 \　　Monte Carlo方法的基本思想很早以前就被人们所发现和利用。早在17世纪，人们就知道用事件发生的“频率”来决定事件的“概率”。19世纪人们用投针试验的方法来决定圆周率π。本世纪40年代电子计算机的出现，特别是近年来高速电子计算机的出现，使得用数学方法在计算机上大量、快速地模拟这样的试验成为可能。 　　考虑平面上的一个边长为1的正方形及其内部的一个形状不规则的“图形”，如何求出这个“图形”的面积呢？Monte Carlo方法是这样一种“随机化”的方法：向该正方形“随机地”投掷N个点落于“图形”内，则该“图形”的面积近似为M/N。 　　可用民意测验来作一个不严格的比喻。民意测验的人不是征询每一个登记选民的意见，而是通过对选民进行小规模的抽样调查来确定可能的优胜者。其基本思想是一样的。 　　科技计算中的问题比这要复杂得多。比如金融衍生产品（期权、期货、掉期等）的定价及交易风险估算，问题的维数（即变量的个数）可能高达数百甚至数千。对这类问题，难度随维数的增加呈指数增长，这就是所谓的“维数的灾难”(Course Dimensionality)，传统的数值方法难以对付（即使使用速度最快的计算机）。Monte Carlo方法能很好地用来对付维数的灾难，因为该方法的计算复杂性不再依赖于维数。以前那些本来是无法计算的问题现在也能够计算量。为提高方法的效率，科学家们提出了许多所谓的“方差缩减”技巧。 ! v2 c1 }" X) z, n: ?　　另一类形式与Monte Carlo方法相似，但理论基础不同的方法—“拟蒙特卡罗方法” (Quasi-Monte Carlo方法)—近年来也获得迅速发展。我国数学家华罗庚、王元提出的“华—王”方法即是其中的一例。这种方法的基本思想是“用确定性的超均匀分布序列(数学上称为Low Discrepancy Sequences)代替Monte Carlo方法中的随机数序列。对某些问题该方法的实际速度一般可比Monte Carlo方法提出高数百倍，并可计算精确度。

具体实现的matlab代码： --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 n: C1 \' t3 J: J% d) p0 f% Yfunction val = ballvol(n, m) % BALLVOL Compute volume of unit ball in R^n % 1 [) f* m2 P9 l- T% Computes the volume of the n-dimensional unit ball 3 W' T' p4 N) U) i; _% using monte-carlo method. / H0 t, U$ U, u( A% usage: val = BallVol(n, m) " E( {) x' `0 |$ }8 _+ _$ J% F" L0 _% where: n = dimension , v- F4 |9 x. n+ Q/ G% m = number of realisations ! c- i* _" J+ V" W/ `3 K! l5 d( B% If the second argument is omitted, 1e4 is taken as default for m. % (c) 1998, Rolf Krause, krause@math.fu-berlin.de 9 d* B1 c: r Q' Z. y: T" K. ZM = 1e4; , ?$ b* z7 h" h! ~( r4 derror = 0; 1 Q4 ?0 d; _" J. ]: X2 Nif(nargin <1 | nargin > 2), error('wrong number of arguments'); end ( h+ x+ v' R" j* K7 kif nargin == 2, M = m; end " Y% |5 _6 w7 {6 C" L9 S1 \- ~ R = rand(n, M); in = 0; . H( W' D5 y* C& Jfor i=1:M 1 A" x9 S. F' A# Q& Jif(norm(R(:,i),2) <= 1.0), in = in+1; end ( x/ ^& m d' B2 ^end * x3 v; I: l4 W3 \; qval = 2^n*in/M; 3 R- D% a) k& @--------------------------------------------------------------------------------------------------

罗炳

有哪些M-C方法的书,并且用matlab编程的,我见过的都是用

FORTRAN编程的啊

请教啦

zhangkmust

五楼，

好样的

glise

http://vib.hit.edu.cn/vibbbs/dispbbs.asp?boardID=25&ID=1631&page=1

johhan

ilikenba,不错,谢谢

totti_harper

谢谢

totti_harper

不能下载啊，求助！