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本帖最后由 littleDream 于 2017-3-23 18:11 编辑 ( o3 ]7 g* o% _. Q! V
8 K) U5 J! F. m' a( M
### 实现一个多品种并发的商品期货策略(8); X; f- h$ U* B2 c) S! g7 R; z: ]3 H
& X/ o0 h* I- ]2 T. i > 当一把造物主,做个程序员真好!实现 《商品期货多品种海龟策略》机器人
4 |4 E/ A3 D( |' G/ X4 D
; N' L) D1 F- n - #### 海龟交易法起源
. |/ j' X, h+ ^) Q
# j" ?: i3 M7 z 这个交易系统的诞生来源与两个交易老手的争论,一方觉得交易这种技能是后天习得的,另一方觉得这是先天所决定的。1983年,在新加坡海龟农场,两位神一样的交易员Dennis、Eckhardt有了分歧。E神说,交易员是天生的;D神说,就像这一大缸海龟一样,交易员可以培养。; a! ^9 i' K# v
, G0 m5 N1 d N# y V. _' b 于是,D神掏出来白花花的银子,要做实验,要打赌。他们在华尔街日报、纽约时报等等放出广告,说D神要搞培训班了,给每个人100万美元的账户,手把手地教,不限专业,无须经验,皆可报名。有千余人投了简历,40人进入面试,23人被留下考察,13人进入培训班。8 Z! t' g! K! }/ Z1 u2 Q# u
& i9 D% N+ C# f+ ^* r* r 这13个人来自各行各业,多数都没有交易经验,是一群尚未成功的普通人。他们被培训了两个星期,然后放出去交易,在接下来的四年半里,创出了80%的年均收益率。培训内容,叫做《海龟交易法则》;培训学员,被称为“海龟”。/ p- y7 D6 ?3 D }1 g" h0 s4 ^% p
3 T* p) \7 Q2 D
尽管有人质疑样本的随机性,这场试验应该算D神胜利了。5 A7 I/ s7 X' b7 O
7 r4 A0 n/ B; B# t - #### 海龟交易系统是一个完整的交易系统,它有一个完整的交易系统所应该有的所有成分,涵盖了成功交易中的每一个必要决策:
- `# d# E- E& j2 G3 g
1 ]( D& W' z: H% e2 p 市场:买卖什么?, }' f, r, r" p+ s, w
头寸规模:买卖多少? Unit=(1%∗Account)/N
& L! I- d/ k) m. x8 G5 C0 p; I$ D1 r ~ 入市:什么时候买卖?1 J" Y" G5 H9 \4 ?2 |
止损:什么时候放弃一个亏损的头寸?
4 K3 u: m/ c4 w 退出:什么时候退出一个盈利的头寸?/ D, f8 o* X1 s% H$ l j% x
战术:怎么买卖?; K- }0 O$ Q% b S
核心围绕: N值,海龟的止损、加仓、头寸规模 都是基于N值计算, 有些海龟交易系统用的是ATR来代替N值,ATR为真实波幅的20日平均。( L- v9 B4 \# f2 G5 }
“海龟们从不去预测市场的动向,而是会寻找市场处于某种特定状态的指示信号。优秀的交易者不会试着预测市场下一步会怎么样;相反,他们会观察指示信号,判断市场现在正处于什么样的状态中。”7 z- w9 }* s; n2 U. O
9 \* D5 ^* ^1 w3 G 对于 “海龟交易法”感到陌生的读者可以看这篇文章:( \( H- s) j/ _- y( k( G
也可以 知乎 或者 百度 搜索,有很多文章介绍,老白就不做赘述了。
4 G5 G& m9 \7 d+ A
9 ]# ?( \8 c5 L; s - #### 作为 本系列文章的最后收尾一篇,我们就来动手实践一个海龟策略,当然我们要有创新,我们实现一个“海龟群”。 ; f0 V2 ~5 t: h, j( x2 B9 ^4 ]
7 S9 d1 l: S& d2 ?' K# x6 ~0 b; f, x 说点题外的,之前的几篇文章记录的都是老白当时学习时的心路历程,学习量化、程序化没办法一蹴而就,只能脚踏实地,耐住性子一点点进步。老白开始的时候也感觉思考问题、找BUG 、写程序晕头转向的。但是,慢慢的我发现学习是个加速度,开始很慢,积累越多越轻松。一个完全零基础的朋友经常和我说:“越是感觉自己要放弃的时候,越是应该跟困难死磕的时候!”
2 ?1 w) l, i! x: M0 p4 ]( I% }' E n
7 c1 r/ r2 b) A9 W9 v+ Y 言归正传, 为什么我们要使用海龟群呢?
" E8 p4 M# Q K% \. s& x5 |, ? 当然是为了尽可能的分散风险,即使是大名鼎鼎的海龟策略,当年也曾经有过大幅回撤,甚至亏损本金。任何交易系统都是有一定风险的。多品种的好处就是“把鸡蛋放在不同的篮子里”。当然也有缺点,那就是需要不小的资金量。资金量小了,可能只能交易几个品种,降低了分散风险的能力。0 ?% U; A) T4 u, f
还有一点需要牢记:任何时候都可能飞出一只黑天鹅! (如商品期货 16年底黑色星期五 全线暴跌。)2 n$ z7 ^# i1 ]
/ a$ H; Y" E% M% K8 } 注释版源代码:
+ o% h5 I1 V. U) W. [5 h ```. I; b7 }/ B i8 G9 F6 E" [' Q, m$ ]
/* , h5 [7 P7 b$ {: _5 B& N" D
参数:
) u/ @. @+ d4 B$ G8 }# o# u Instruments 合约列表 字符串(string) MA701,CF701,zn1701,SR701,pp1701,l1701,hc1610,ni1701,i1701,v1701,rb1610,jm1701,ag1612,al1701,jd1701,cs1701,p17014 [7 g' W- D8 T1 q
LoopInterval 轮询周期(秒) 数字型(number) 34 }0 K! }/ e3 a+ ?% N
RiskRatio % Risk Per N ( 0 - 100) 数字型(number) 1
" _# ^. N9 F7 h3 R( }+ C' @) c' v ATRLength ATR计算周期 数字型(number) 204 t# V( s8 Q4 _$ ^1 Q/ I
EnterPeriodA 系统一入市周期 数字型(number) 20; D3 z4 R4 q8 Q7 g6 j$ k( L. Y
LeavePeriodA 系统一离市周期 数字型(number) 10
: }; d9 i+ }5 V/ ?8 [9 k f EnterPeriodB 系统二入市周期 数字型(number) 55
3 W5 l! U/ @+ ?1 K LeavePeriodB 系统二离市周期 数字型(number) 20
# ?# o/ J# o5 |) @ UseEnterFilter 使用入市过滤 布尔型(true/false) true
8 b8 V; Y8 s# n$ b8 I- l IncSpace 加仓间隔(N的倍数) 数字型(number) 0.59 n/ G! g4 A+ G
StopLossRatio 止损系数(N的倍数) 数字型(number) 2& R1 m" Z0 P# p1 A$ @
MaxLots 单品种加仓次数 数字型(number) 4
7 z0 ]$ _% y }) z RMode 进度恢复模式 下拉框(selected) 自动|手动; H- l+ c) N& H- P
VMStatus@RMode==1 手动恢复字符串 字符串(string) {}
4 b: J8 ^$ @2 o) T6 L WXPush 推送交易信息 布尔型(true/false) true
1 C. G& d2 {( w8 p( c7 m MaxTaskRetry 开仓最多重试次数 数字型(number) 5
1 ~% n9 y+ Z0 z2 c7 [1 X/ F# T KeepRatio 预留保证金比例 数字型(number) 10 ( v- s" g/ M% C; ~! K
*/
7 h3 s5 N: X0 W 0 P9 k% R% M/ K+ w4 U
var _bot = $.NewPositionManager(); // 调用CTP商品期货交易类库 的导出函数 生成一个用于单个品种交易的对象 " ^$ b+ C, ~4 F! E% @8 \$ f o
" t- L1 l+ g& i9 D7 \- y
var TTManager = { // 海龟策略 控制器! k! m- T6 i* z) u( i
New: function(needRestore, symbol, keepBalance, riskRatio, atrLen, enterPeriodA, leavePeriodA, enterPeriodB, leavePeriodB, useFilter,/ ^8 b6 f+ |6 i
multiplierN, multiplierS, maxLots) {# O3 O/ N8 A6 O6 w6 B9 |6 t
// 该控制器对象 TTManager 的属性 New 赋值一个 匿名函数(构造海龟的函数,即:构造函数),用于创建 海龟任务,参数分别是:; z, b; \: E6 M: S& s) c
// needRestore: 是否需要恢复,symbol:合约代码,keepBalance:必要的预留的资金,riskRatio:风险系数, atrLen:ATR指标(参数)周期。enterPeriodA:入市周期A
* B: v0 {( e# R3 c // leavePeriodA:离市周期A , enterPeriodB:入市周期B, leavePeriodB:离市周期B,useFilter:使用过滤,multiplierN:加仓系数,multiplierS:止损系数,maxLots:最大加仓次数
B* G2 L6 r1 V( ?
. h& s( c+ S6 a5 ]; q // subscribe
. V( B$ `/ x& V* M) u; d var symbolDetail = _C(exchange.SetContractType, symbol); " O0 d# Z u7 S* }$ N9 G& \. L! b+ y+ C
// 声明一个局部变量 symbolDetail 用于接受API SetContractType 函数的返回值(值为symbol的合约的详细信息,symbol 是 "MA709",返回的就是甲醇709合约的详细信息),* K* K1 U8 K! U7 ^* s5 M/ X
// 调用API SetContractType 订阅并切换合约为 symbol 变量值的合约。 _C() 函数的作用是 对 SetContractType 合约容错处理,即如果 SetContractType返回null 会循环重试。: `' {% }- V( I ]% i
if (symbolDetail.VolumeMultiple == 0 || symbolDetail.MaxLimitOrderVolume == 0 || symbolDetail.MinLimitOrderVolume == 0 || symbolDetail.LongMarginRatio == 0 || symbolDetail.ShortMarginRatio == 0) {$ C9 h I' @" N B0 E
// 如果 返回的合约信息对象symbolDetail 中 VolumeMultiple、MaxLimitOrderVolume 等数据异常,则调用 throw 抛出错误,终止程序。: H9 l# n( N* x6 d$ b
Log(symbolDetail);0 S- Z7 g; E, [' T1 c8 B1 M
throw "合约信息异常";% L, M' J" M( @+ B! i# v8 M
} else { // 检索的数据没有异常则,输出部分合约信息。) q0 u# L! c" v0 n
Log("合约", symbolDetail.InstrumentName, "一手", symbolDetail.VolumeMultiple, "份, 最大下单量", symbolDetail.MaxLimitOrderVolume, "保证金率:", _N(symbolDetail.LongMarginRatio), _N(symbolDetail.ShortMarginRatio), "交割日期", symbolDetail.StartDelivDate);
b% U4 D$ o) c7 g4 b }
2 h3 a, v4 r0 }# P, u1 E" ?, L# c 8 ]4 D- D/ s" [2 ~0 J$ I
var ACT_IDLE = 0; // 定义一些宏 (标记)
; }# M5 j* p8 m2 ^( ~ var ACT_LONG = 1;
- P2 P K; W9 y' q( Z7 d var ACT_SHORT = 2;
+ q# p* Z o; T1 P6 l ~ var ACT_COVER = 3; // 动作宏$ E0 e w( F) a" _; a
9 q: G$ k- E& o k* i6 y0 }( T2 D) o
3 b7 |- S' t4 {$ p; W& g var ERR_SUCCESS = 0; // 错误宏
/ \. Y, Z3 v$ v0 L- I" D var ERR_SET_SYMBOL = 1;
2 P6 a$ ?2 g% q3 ?* F3 `4 I var ERR_GET_ORDERS = 2;$ D- B( p) i. \$ v& z; R2 I$ P3 Y$ @1 l
var ERR_GET_POS = 3;" P% W2 |* g" b9 c: q
var ERR_TRADE = 4;- {0 |. L/ o' C- x) G
var ERR_GET_DEPTH = 5;
6 d* D/ e( R0 P6 [ var ERR_NOT_TRADING = 6; ]( S% ^( m/ R+ Z6 r2 A/ J* Z
var errMsg = ["成功", "切换合约失败", "获取订单失败", "获取持仓失败", "交易下单失败", "获取深度失败", "不在交易时间"]; // 错误宏的值 对应该数组的索引,对应索引的值就是翻译
! Q2 q+ F/ R. R0 C4 I * x. W2 c+ v4 z( n3 p: c+ v" i/ q
var obj = { // 声明一个对象,构造完成后返回。单个的海龟策略控制对象。. s' |. l7 U" x! C/ m
symbol: symbol, // 合约代码 构造函数执行时的参数传入
6 U. K; G7 X0 X4 Y J7 g keepBalance: keepBalance, // 预留的资金 构造函数执行时的参数传入: c k6 H6 { ^4 y0 u% t
riskRatio: riskRatio, // 风险系数 构造函数执行时的参数传入
; [3 p% H2 [8 ^0 a H1 l atrLen: atrLen, // ATR 长度 构造函数执行时的参数传入) p. Q6 K; v- x, e) p1 \0 s
enterPeriodA: enterPeriodA, // 入市周期A 构造函数执行时的参数传入
1 M+ Q/ `& y) _- h/ D4 d, h* m( K leavePeriodA: leavePeriodA, // 离市周期A 构造函数执行时的参数传入
1 L5 g9 f( P5 s* p' d enterPeriodB: enterPeriodB, // 入市周期B 构造函数执行时的参数传入1 ?, T+ D" O; A/ w+ T9 Q3 K% l
leavePeriodB: leavePeriodB, // 离市周期B 构造函数执行时的参数传入$ l" ?) x& b2 ~' C) u; [0 c
useFilter: useFilter, // 使用入市过滤条件 构造函数执行时的参数传入
3 `6 @1 `, K- F, s3 f: m: u multiplierN: multiplierN, // 加仓系数 基于N 构造函数执行时的参数传入
/ Q% G- T! J2 H( v6 L multiplierS: multiplierS // 止损系数 基于N 构造函数执行时的参数传入5 g; u5 R9 ], P2 K8 T
};0 Q% }$ ~0 {6 Y2 x
代码太长,限制发不了,喜欢的可以看原文 : : J; ?, D7 Q9 e6 a9 b
2 e+ Q: Z6 S! O$ w
j% F5 t- y" _9 G$ o1 [
+ f- Z9 S, v: Y1 \, Y
zan