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多品种海龟交易源码

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发表于 2017-3-23 18:05 |只看该作者 |倒序浏览
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本帖最后由 littleDream 于 2017-3-23 18:11 编辑 ; G3 N5 N2 f5 L, M0 m
+ S. N# K. \1 E9 ], T
### 实现一个多品种并发的商品期货策略(8)3 n" t8 F, @( r+ I) {; C4 l8 s
$ e8 k3 Y5 P, [% z# Q& v
> 当一把造物主,做个程序员真好!实现 《商品期货多品种海龟策略》机器人
. f8 o9 B8 ]  z# _5 I5 g0 m6 t2 }+ w. R# U$ R" l3 x7 z
- #### 海龟交易法起源# N% N6 T: }( J( T- ]
1 L6 R* P% }8 _4 K
  这个交易系统的诞生来源与两个交易老手的争论,一方觉得交易这种技能是后天习得的,另一方觉得这是先天所决定的。1983年,在新加坡海龟农场,两位神一样的交易员Dennis、Eckhardt有了分歧。E神说,交易员是天生的;D神说,就像这一大缸海龟一样,交易员可以培养。% `" S: L- f8 r7 m+ H( A
% ~3 ]% _/ b  q  X0 U
  于是,D神掏出来白花花的银子,要做实验,要打赌。他们在华尔街日报、纽约时报等等放出广告,说D神要搞培训班了,给每个人100万美元的账户,手把手地教,不限专业,无须经验,皆可报名。有千余人投了简历,40人进入面试,23人被留下考察,13人进入培训班。
6 o4 @' p, f5 M- A+ v# t! L
- J$ _5 ?1 a- v, `9 u  这13个人来自各行各业,多数都没有交易经验,是一群尚未成功的普通人。他们被培训了两个星期,然后放出去交易,在接下来的四年半里,创出了80%的年均收益率。培训内容,叫做《海龟交易法则》;培训学员,被称为“海龟”。
5 _2 u; E2 D' q, k0 G4 g; N- }) R- V1 [: e' E' l, y
  尽管有人质疑样本的随机性,这场试验应该算D神胜利了。& t4 P; |% |& @7 b1 V0 F' W
: Y! x9 `) J" o% \7 q
- #### 海龟交易系统是一个完整的交易系统,它有一个完整的交易系统所应该有的所有成分,涵盖了成功交易中的每一个必要决策:  @! \# E" z- ~4 r) g

5 ]$ b: t8 W  @" i& @  市场:买卖什么?
( K9 z: B( _/ M: R( v) E  j  头寸规模:买卖多少?                Unit=(1%∗Account)/N
$ F" ]9 g+ ~1 j5 I3 H' g! L* Z$ I  入市:什么时候买卖?8 k/ d$ A. s( ^
  止损:什么时候放弃一个亏损的头寸?: |5 E9 }1 {2 `( w, D6 X# Z
  退出:什么时候退出一个盈利的头寸?
0 o, z5 P' ]( {  战术:怎么买卖?$ e$ Y4 T( ?- P6 r9 I
  核心围绕: N值,海龟的止损、加仓、头寸规模 都是基于N值计算, 有些海龟交易系统用的是ATR来代替N值,ATR为真实波幅的20日平均。
9 \! Q: n; v4 n4 O% P  “海龟们从不去预测市场的动向,而是会寻找市场处于某种特定状态的指示信号。优秀的交易者不会试着预测市场下一步会怎么样;相反,他们会观察指示信号,判断市场现在正处于什么样的状态中。”: j" C) v5 ]% w. Z4 ^1 Y
( F; @( c# e' L3 \4 f6 h
  对于 “海龟交易法”感到陌生的读者可以看这篇文章:( z& c1 w! B' m, }2 {  {7 c4 B7 A% O
  也可以 知乎 或者 百度 搜索,有很多文章介绍,老白就不做赘述了。; R. _4 q  W. i8 k+ N0 ?, t

) z+ M* w+ R# C0 |  - #### 作为 本系列文章的最后收尾一篇,我们就来动手实践一个海龟策略,当然我们要有创新,我们实现一个“海龟群”。 " X! V% p3 {. O2 b3 J

! `, P- V. D4 l$ F. w4 E8 h    说点题外的,之前的几篇文章记录的都是老白当时学习时的心路历程,学习量化、程序化没办法一蹴而就,只能脚踏实地,耐住性子一点点进步。老白开始的时候也感觉思考问题、找BUG 、写程序晕头转向的。但是,慢慢的我发现学习是个加速度,开始很慢,积累越多越轻松。一个完全零基础的朋友经常和我说:“越是感觉自己要放弃的时候,越是应该跟困难死磕的时候!”. D  h. D; g5 G1 o/ R( Q- v
: v6 v  R1 X- Q1 {# w
    言归正传, 为什么我们要使用海龟群呢?3 l: v7 L! ]+ K3 h5 _. x: w
    当然是为了尽可能的分散风险,即使是大名鼎鼎的海龟策略,当年也曾经有过大幅回撤,甚至亏损本金。任何交易系统都是有一定风险的。多品种的好处就是“把鸡蛋放在不同的篮子里”。当然也有缺点,那就是需要不小的资金量。资金量小了,可能只能交易几个品种,降低了分散风险的能力。
2 s8 i, _3 ]: [# i6 t) N. d+ A& _    还有一点需要牢记:任何时候都可能飞出一只黑天鹅! (如商品期货 16年底黑色星期五 全线暴跌。)
; Y' t* E  k" ?$ ?) j2 a' c+ ~) C, Y+ w
注释版源代码:7 s+ u' ?$ L3 S5 \
```
' t, x' y" ]0 o) N  Q/*  
. s2 C6 V2 J, F- ]: ]" g参数:
  f2 m9 D3 c+ W$ F! F5 f! v8 I+ IInstruments             合约列表                  字符串(string)      MA701,CF701,zn1701,SR701,pp1701,l1701,hc1610,ni1701,i1701,v1701,rb1610,jm1701,ag1612,al1701,jd1701,cs1701,p1701, z5 i  K- s; P* k! z
LoopInterval            轮询周期(秒)              数字型(number)       3' V$ N* `: \' Y/ g7 m
RiskRatio               % Risk Per N ( 0 - 100) 数字型(number)       1( m! n, v$ k( R: H1 h" v
ATRLength               ATR计算周期               数字型(number)      201 R7 s# M+ n, X! p
EnterPeriodA            系统一入市周期             数字型(number)      20
8 R8 T- C5 d, qLeavePeriodA            系统一离市周期             数字型(number)      10
7 C& C# ~. D7 ?EnterPeriodB            系统二入市周期             数字型(number)      559 o9 B! n* @, U$ K
LeavePeriodB            系统二离市周期             数字型(number)      20% C, _6 K# M2 j+ m7 `' V2 q! W
UseEnterFilter          使用入市过滤              布尔型(true/false)   true) g6 P: j1 Z3 k8 g/ h  y
IncSpace                加仓间隔(N的倍数)          数字型(number)      0.5
5 t9 O. L7 w0 {StopLossRatio           止损系数(N的倍数)          数字型(number)      2) s, F4 z7 g$ \
MaxLots                 单品种加仓次数             数字型(number)      4
1 X9 b4 d6 c3 H' f! BRMode                   进度恢复模式              下拉框(selected)     自动|手动
6 J/ X3 [4 u+ l) K& B) nVMStatus@RMode==1       手动恢复字符串             字符串(string)      {}$ A3 _) m1 H( n( l
WXPush                  推送交易信息              布尔型(true/false)   true( V3 K- n5 `, [0 S
MaxTaskRetry            开仓最多重试次数           数字型(number)       5
' t7 F7 K0 @/ ]+ }KeepRatio               预留保证金比例             数字型(number)      10 9 B  e" X& R3 L5 a# a
*/
+ v; w6 r) ~9 f" G9 l9 F" q) S5 n6 y( N
var _bot = $.NewPositionManager();                                                          // 调用CTP商品期货交易类库 的导出函数 生成一个用于单个品种交易的对象 $ b( F! D% P, Z
# N5 R$ @8 c3 e1 f1 Q3 F+ O
var TTManager = {                                                                           // 海龟策略 控制器
2 O% G; K, A3 Y6 A/ t! }5 ]    New: function(needRestore, symbol, keepBalance, riskRatio, atrLen, enterPeriodA, leavePeriodA, enterPeriodB, leavePeriodB, useFilter,
, y+ E) Z- o' s' x) p: @        multiplierN, multiplierS, maxLots) {4 U* s6 T. u- r8 h! i% A
        // 该控制器对象 TTManager 的属性 New 赋值一个 匿名函数(构造海龟的函数,即:构造函数),用于创建 海龟任务,参数分别是:: p; }" s9 B' E, j% U4 k" V! e- L1 W
        // needRestore: 是否需要恢复,symbol:合约代码,keepBalance:必要的预留的资金,riskRatio:风险系数, atrLen:ATR指标(参数)周期。enterPeriodA:入市周期A2 i/ K2 ]8 N  d  ~* I
        // leavePeriodA:离市周期A , enterPeriodB:入市周期B, leavePeriodB:离市周期B,useFilter:使用过滤,multiplierN:加仓系数,multiplierS:止损系数,maxLots:最大加仓次数9 E9 |3 o& e! {' [7 o

' r$ q/ A, x5 _- s7 Z, N        // subscribe& d- @9 U- h9 \3 h9 Z
        var symbolDetail = _C(exchange.SetContractType, symbol);                            1 s6 \9 C& m' Z  ?6 E) U
        // 声明一个局部变量 symbolDetail 用于接受API SetContractType 函数的返回值(值为symbol的合约的详细信息,symbol 是 "MA709",返回的就是甲醇709合约的详细信息),
( x. `# K% ?1 t$ z( L4 e; q        // 调用API SetContractType 订阅并切换合约为 symbol 变量值的合约。 _C() 函数的作用是 对 SetContractType 合约容错处理,即如果 SetContractType返回null 会循环重试。6 D4 G- n8 S/ x( }0 V
        if (symbolDetail.VolumeMultiple == 0 || symbolDetail.MaxLimitOrderVolume == 0 || symbolDetail.MinLimitOrderVolume == 0 || symbolDetail.LongMarginRatio == 0 || symbolDetail.ShortMarginRatio == 0) {
# M1 ]8 a& W7 ?, n! `        // 如果 返回的合约信息对象symbolDetail 中 VolumeMultiple、MaxLimitOrderVolume 等数据异常,则调用 throw 抛出错误,终止程序。: ?" l, |+ c( Q3 e6 X! f* K
            Log(symbolDetail);
# ^4 c' ]9 i' m, `            throw "合约信息异常";+ I7 \% P/ a- k/ y- I
        } else {                                                                             // 检索的数据没有异常则,输出部分合约信息。
0 o7 r" O9 C- F2 Z% m3 K6 I+ j; q            Log("合约", symbolDetail.InstrumentName, "一手", symbolDetail.VolumeMultiple, "份, 最大下单量", symbolDetail.MaxLimitOrderVolume, "保证金率:", _N(symbolDetail.LongMarginRatio), _N(symbolDetail.ShortMarginRatio), "交割日期", symbolDetail.StartDelivDate);
# y! l3 {% W9 Z1 ]! z1 U4 q; j! V5 d        }
) X# v6 c4 N6 J  @2 Z6 Q" a, U# \+ f8 ~# S- D; ^
        var ACT_IDLE = 0;                                                                    // 定义一些宏 (标记)9 F9 A( G! f# ]  z+ O
        var ACT_LONG = 1;
, [% |& Y5 M3 I2 z! d/ G1 A        var ACT_SHORT = 2;/ f. F+ A3 K5 @, _3 P( X
        var ACT_COVER = 3;                                                                   // 动作宏8 N7 W, V: Y) V+ F
  L# @: l. W+ l- a7 u

/ l& a$ k7 f  w' f# H- l        var ERR_SUCCESS = 0;                                                                 // 错误宏! j5 s4 W$ j; V4 v& C$ V8 H
        var ERR_SET_SYMBOL = 1;6 \1 S8 `6 Z0 P: }$ {
        var ERR_GET_ORDERS = 2;( q5 `/ d' t$ }
        var ERR_GET_POS = 3;# G7 x) X& l$ s( K8 Q5 W; k
        var ERR_TRADE = 4;, _$ Q' T' o6 u* A& L' w$ D
        var ERR_GET_DEPTH = 5;
6 C$ U8 |, B5 y+ ~; H$ r/ H7 I- F        var ERR_NOT_TRADING = 6;2 n! a, A! U0 K6 Y- |8 Z- n# y% I! a
        var errMsg = ["成功", "切换合约失败", "获取订单失败", "获取持仓失败", "交易下单失败", "获取深度失败", "不在交易时间"];  // 错误宏的值 对应该数组的索引,对应索引的值就是翻译5 S) m+ K2 y8 z- F" s) v

1 n% z6 f% D! F  ~        var obj = {                                // 声明一个对象,构造完成后返回。单个的海龟策略控制对象。
! h8 j: [# R9 e9 X/ }% }            symbol: symbol,                        // 合约代码         构造函数执行时的参数传入
8 g1 U" Q$ G* L5 b, u0 R2 @            keepBalance: keepBalance,              // 预留的资金       构造函数执行时的参数传入! y, S: U2 O1 F" L" M5 k) N
            riskRatio: riskRatio,                  // 风险系数         构造函数执行时的参数传入$ A0 `. H+ j2 a8 ?
            atrLen: atrLen,                        // ATR 长度         构造函数执行时的参数传入- V6 C- m5 s' C: y
            enterPeriodA: enterPeriodA,            // 入市周期A        构造函数执行时的参数传入
0 Y! Y4 D" k4 G; v. U) H            leavePeriodA: leavePeriodA,            // 离市周期A        构造函数执行时的参数传入
1 \/ _( K( U5 z7 c            enterPeriodB: enterPeriodB,            // 入市周期B        构造函数执行时的参数传入1 W: L3 R1 D1 z6 v0 W
            leavePeriodB: leavePeriodB,            // 离市周期B        构造函数执行时的参数传入' P) J  A1 x6 T( ], R* G# Q
            useFilter: useFilter,                  // 使用入市过滤条件  构造函数执行时的参数传入
* g6 }& i# U5 H9 C            multiplierN: multiplierN,              // 加仓系数 基于N   构造函数执行时的参数传入6 N6 E0 ~: S" y" q4 a
            multiplierS: multiplierS               // 止损系数 基于N   构造函数执行时的参数传入
  Y% G' e5 n" z: e+ Y        };
3 A; e. @. e7 F/ c. S4 c$ r  代码太长,限制发不了,喜欢的可以看原文 :  , D6 {+ C+ D+ a
3 u6 B: v9 W" I

8 V8 @7 Z/ _: U+ t, ]0 D2 m* v, J( R' z1 v" \9 e# N
zan
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