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Cholesky 分解和用前代法(forward substitution)和回代法(back substitution)...

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发表于 2024-1-3 09:57 |只看该作者 |倒序浏览
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这段 MATLAB 代码实现了 Cholesky 分解和用前代法(forward substitution)和回代法(back substitution)求解线性方程组的过程。Cholesky 分解适用于对称正定矩阵,可以将其分解为下三角矩阵和其转置的乘积。以下是代码的主要步骤和功能:
, E; u9 L# u/ `$ l
- ~2 ~) Z5 r. w$ ^$ w' z) i  D1.定义了输入的矩阵 a 和向量 b。  {( E/ I% M  ^$ m5 Z( J9 p
2.初始化了一个下三角矩阵 l,并进行 Cholesky 分解的计算。
  1.    l(1, 1) = sqrt(a(1, 1));
    ; M2 g( d, O- V) N
  2. 6 Z# g4 ?' k. r/ Z  r, {& n8 o, f
  3.    for i = 2:n5 @# t& d$ z5 }2 H

  4. * ^; n3 p! A$ B
  5.        l(i, 1) = a(i, 1) / l(1, 1);' C! Q7 {6 G! Q. j\" c0 u9 P! N
  6. ! \# \- d2 Q, o8 v6 r# R
  7.    end6 l+ `6 ]6 B5 j5 B

  8. ) D/ _8 @3 {\" g1 r, |

  9. $ x- d7 N! r0 N\" n% k

  10. \" h3 \\" O) T# L
  11.    for j = 2:n2 l4 {6 \3 A\" ]4 R0 C9 ^3 n

  12. : x8 ]+ m1 A) D) {3 q6 l
  13.        sum1 = 0;' O3 ~/ s# F1 r  }: \

  14. 9 y- s\" ?& S  C$ G0 x3 a$ V7 s$ i
  15.        for k = 1:j-1
    # I; I3 g1 x\" X' ~6 K' C

  16. + n2 p; n6 S) [7 R3 ?, v
  17.            sum1 = sum1 + l(j, k) * l(j, k);
    . r7 h! K+ M# f; o2 V
  18. + v7 s\" d3 D9 @\" e- ]# X+ m
  19.        end
    2 J\" v0 V3 w! e( E- O; g
  20. 2 K9 F# J, P, Z$ ?. h( \  \% @
  21.        l(j, j) = sqrt(a(j, j) - sum1);
    ) u\" [0 G: l! F+ X; l% M  S

  22. 8 _7 p7 I/ b4 \

  23. \" e$ }' A' H5 h, l' S* c

  24. ( R) Y; X2 L+ s
  25.        for i = j+1:n5 b( g' @- r. D/ \/ i\" o  b

  26. ' g\" a1 {+ ^8 _  \# I
  27.            sum2 = 0;
    1 ], t1 _! w; W  \! V3 o& ]$ y

  28. 4 ]0 }  W# \# N; y& r0 k: z0 g
  29.            for k = 1:j-1  A1 P\" Y: g5 M$ U2 q9 D/ ^/ Q
  30. * Z' O( z* i2 n& c  y
  31.                sum2 = sum2 + l(i, k) * l(j, k);
    4 `3 P+ ]. L0 I9 H8 h; d

  32. $ e/ K, ~2 n0 P
  33.            end
    1 y% q+ y) u/ d1 p. i\" x- i8 D) ?5 n

  34. - P& }' A7 ]9 J( J
  35.            l(i, j) = (a(i, j) - sum2) / l(j, j);
    & X5 r8 }2 z\" a) k  T2 ^
  36. 0 s- {* ]& `! q- T
  37.        end
    & M: Q9 [( C6 E! R  [, Z
  38. ) I4 v9 [0 b, k4 ]: W8 n
  39.    end
复制代码
在这个过程中,通过迭代计算 Cholesky 分解的过程,最终得到下三角矩阵 l。
! |" D* J+ @9 I; ~# C% o7 c; D
6 T# [( x- \! r2 `! l3.执行前代法,求解下三角线性方程组 Ly=b,并存储结果在向量 y 中。
  1.    y(1) = b(1) / l(1, 1);
    ( g0 V8 Y! d& E* j. H/ h7 k5 b
  2. 2 ~' A; ~) n. @; u+ r5 }& Q5 ^
  3.    for i = 2:n  W0 `7 X\" {& B\" E  _+ e6 m
  4. 7 |; i, K/ Q- S8 H  g, t  a6 A
  5.        sum3 = 0;
    5 d) L% F: a  g# B' E

  6. . @: E' Z0 s- ~) E
  7.        for k = 1:i-13 K7 I. @# Q* \. a& J; K
  8. 4 z! M1 W) w( O1 ~1 t, P
  9.            sum3 = sum3 + l(i, k) * y(k);1 v0 [; ~. j' n1 {+ v

  10. \" t& E5 N) e. S( y8 i
  11.        end' b8 d& R0 j9 b% n
  12. ( f) ]  e3 V: w' Q* q( |# D; I
  13.        y(i) = (b(i) - sum3) / l(i, i);
    , k1 ]2 Z0 A# F& G5 F4 Z) q

  14. ! M4 E/ Q6 C, z
  15.    end
复制代码
4.最后,进行回代法,求解上三角线性方程组 L^T x = y,并存储结果在向量 x 中。
  1.    x(n) = y(n) / l(n, n);1 n/ Q+ q4 B, p! |\" B6 W

  2. & I0 D6 ]& q( m4 b1 j  e
  3.    for i = n-1:-1:1
    5 q) p' Y1 F( Q( Z! }
  4. 8 n( T) p5 a1 }) ^
  5.        sum4 = 0;( t( G& x5 L. A/ l6 c( e+ Q$ O! x

  6. * X6 p7 w8 O+ r- U! P/ q
  7.        for k = i+1:n
    & i. I. o9 k. p/ \
  8. ; U1 }7 ?( w! y  k/ E. L8 W6 X0 }
  9.            sum4 = sum4 + l(k, i) * x(k);
    + I* Z\" y8 W0 D5 i

  10. ' ~7 q$ k: m+ ?* i
  11.        end( a4 G8 y  q' ~3 B6 k) w7 D/ y! K
  12. 1 j% H+ x. d9 N1 T4 L2 m6 Z' F
  13.        x(i) = (y(i) - sum4) / l(i, i);
    + T! X( ~9 R, Q0 [; Z: J
  14. 4 Q5 \6 C7 M. o: x
  15.    end
复制代码
这段代码的最终目的是求解线性方程组 Ax = b,其中 A 是一个对称正定矩阵,通过 Cholesky 分解将其分解为下三角矩阵 L 和其转置 L^T 的乘积,然后利用前代法和回代法求解出向量 x。在此 MATLAB 代码中,执行了 Cholesky 分解和用前代法和回代法求解线性方程组的步骤。以下是对代码的解释:7 h# h4 x$ ?* e4 v+ Z9 H$ K
+ f7 O  c' h1 ]3 |4 X1 N$ P( G
5.Cholesky 分解:
  1.    l(1, 1) = sqrt(a(1, 1));
    & o0 r! l% d* Y# ~# P0 z. Y7 G

  2. 6 b5 @5 H' Z9 E# t+ D0 a
  3.    for i = 2:n$ @% ?3 L. @: E

  4. * U% \$ z; a$ Y. b& ~; D\" X8 V
  5.        l(i, 1) = a(i, 1) / l(1, 1);4 C8 H1 {+ P7 U# u
  6. 7 @0 y, Z3 @9 V' e/ D: _; h
  7.    end
    8 i0 J9 T! e0 i* _' j1 [+ j2 p
  8. 9 N3 \3 X% k- h\" G4 S

  9. \" }9 }/ i/ G; `9 [2 d/ I

  10. 0 F0 @4 s7 k( K# ~5 A$ }1 p* y3 r
  11.    for j = 2:n
    \" S1 F' `/ h4 o8 A

  12.   I1 F9 f/ [6 s3 m
  13.        sum1 = 0;
    $ K! o3 P# Z. d6 `
  14. 0 O# g% o) ?0 M8 T, c
  15.        for k = 1:j-1
    & z; ?. I6 r, c/ c: Q\" w
  16. - S\" t' }; j% k+ b% m8 w
  17.            sum1 = sum1 + l(j, k) * l(j, k);
    5 H5 ?6 x! }, |+ I7 e& g( \& J& S
  18. ; H\" f; L, j6 @' x\" S
  19.        end# r- J1 @0 J2 d
  20. / s1 `( n8 b7 \
  21.        l(j, j) = sqrt(a(j, j) - sum1);\" i( m8 x- Z1 l) l* F. i+ B, v

  22. . r: i6 U+ P9 k0 S2 v- ?  L
  23. & J; j1 C1 {. F3 t
  24. & T  |8 U\" \9 a
  25.        for i = j+1:n+ U! j2 t$ }0 F; }  h
  26. ( q$ O2 P+ V, l. a! E7 V
  27.            sum2 = 0;( V1 G7 X0 p4 }% Q8 ]) T7 Z7 l3 ?' @
  28. 4 ?# S0 p- b1 q
  29.            for k = 1:j-1! G6 r\" B. r2 i2 d' H\" L6 u\" n

  30. 9 ?- c0 _- r( K( x: T
  31.                sum2 = sum2 + l(i, k) * l(j, k);0 A+ w8 M' L; y, g\" F
  32. 1 c7 v1 a1 v7 n- }
  33.            end5 K! Z) @. }8 A1 }$ m9 n

  34. ' p8 Y. X/ W/ x; z' A* k* R1 h& N
  35.            l(i, j) = (a(i, j) - sum2) / l(j, j);
    - o$ w' T$ M( v' p% {  u0 t. W

  36. ' ^2 N3 y. ^7 U, {+ a
  37.        end
    1 {( v\" v4 Q# w: W4 m  t
  38. . D1 [; j( `& J8 ^/ H. R. t
  39.    end
复制代码
在这一部分,计算了 Cholesky 分解,得到下三角矩阵 l,使得 a = l * l'。
- s( u, s. A' A+ o4 g- M! h$ v8 R( @
6.前代法:
  1. y(1) = b(1) / l(1, 1);\" f, Z  A\" a2 Y6 }% D( m
  2. 1 g5 U: M2 `* Z
  3.    for i = 2:n
    6 A\" V' E; I+ i
  4. + E1 L$ x+ U/ _\" n- m( B; s: e. L
  5.        sum3 = 0;- j, P% X0 f8 J# [9 E% p# n& x. X' P/ T
  6. & p$ n8 d! n3 V+ g; K
  7.        for k = 1:i-1
    ! j9 G: O1 x, ^/ X; ?. a( D& D
  8. 9 t* O# U' N3 d& A: Z/ X7 i
  9.            sum3 = sum3 + l(i, k) * y(k);1 f, j8 K, z- G9 }6 u
  10. 3 Y0 t( \0 B& p3 U
  11.        end
    - N. E& s. L$ ]5 k9 k+ J
  12. 5 }. e( U9 W  P8 M! A# l* S
  13.        y(i) = (b(i) - sum3) / l(i, i);1 D3 m\" Y/ X6 a2 _1 P2 R

  14. 6 H; `9 Q+ M$ v7 c& p/ F
  15.    end
复制代码
在这一部分,使用前代法求解下三角线性方程组 Ly = b,得到向量 y。9 s5 O7 R$ ^" K5 O$ G( |% ^* Z

) N0 x" l9 H, ^% g7.回代法:
  1.    x(n) = y(n) / l(n, n);
    1 ?  z\" j; E  Z: J, G: v

  2. 4 P( b  p4 m3 c! @! f: V7 C
  3.    for i = n-1:-1:1; t9 z\" h\" s3 M5 L+ H' _

  4. 3 o  b, }6 s- l9 z# f  U, _  y: A
  5.        sum4 = 0;
    9 y& T/ Q9 t9 m0 ^

  6. 5 M\" g7 t& ?* r4 b3 b\" A) ^
  7.        for k = i+1:n
    6 ^0 @1 d4 t5 J9 `: J- F
  8. # e* x$ n: [( D+ N' s
  9.            sum4 = sum4 + l(k, i) * x(k);) @; t9 d5 U* c# N0 N6 z

  10. % s) Q; A* S0 A* W+ g2 ]5 b\" \$ X
  11.        end( l8 ~6 e\" l, r: w
  12. ; ?' r- r3 Z( X; ]) z/ m
  13.        x(i) = (y(i) - sum4) / l(i, i);
    ( m* f3 h5 N9 Z# V. j

  14. , f5 S- O8 C+ v5 ~0 `
  15.    end
      _5 x' ^5 U1 x6 J
  16. % |. J1 B* o. W
复制代码
在这一部分,使用回代法求解上三角线性方程组 L'x = y,得到最终的解向量 x。
2 _8 d% z& o7 i# Q6 a5 Z总体而言,这段代码解决了形如 Ax = b 的线性方程组,其中 A 是对称正定矩阵,通过 Cholesky 分解和前代法、回代法的组合,求解出未知向量 x。
% q* c& \! `) r* ^) h3 e: }7 R5 w1 h# V, W

  a' c, h5 i  Z- i
# Q* E& v# Y* I5 C7 y! p; o# o

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