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蒙特卡洛方法matlab程序

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发表于 2009-2-5 09:34 |只看该作者 |倒序浏览
|招呼Ta 关注Ta
贴一个蒙特卡洛方法的matlab程序,供大家使用。
$ z3 I8 C! s$ C2 O祝大家比赛都能取得好成绩
: C0 ^3 j- i% l2 J6 y, m2 F1 K: i# l& Y+ q5 u
9 B) w) z$ c* p4 {8 a; }. f+ J
% Example Monte Carlo Simulation in Matlab
4 c) Q. p& F4 k( z# [" e% Function: y = x2^2/x1
/ g+ X* q9 R- Z# E%
2 x# S0 c% F7 Y" |! G% Generate n samples from a normal distribution   }0 E' q$ A: [2 Y; n# `$ S' ?
% r = ( randn(n,1) * sd ) + mu 7 C( H' Z4 ~$ @  Y3 t+ {
% mu : mean
! f$ @( V! s0 F& p. n% sd : standard deviation
: ?- Z: v6 f' s5 J9 w) \% 8 {: J, E5 N; I
% Generate n samples from a uniform distribution 3 {8 R6 ]' g% T. {! \9 _
% r = a + rand(n,1) * (b-a)
: M# m/ _1 j" a/ U; i- J" b% a : minimum ) ?. I4 c8 t  D6 j; y  M- r! n* n
% b : maximum ' E) }4 K8 ~; U3 J
n = 100000; % The number of function evaluations
0 ^7 d# ~" K4 P  D" x0 n  Z/ |% --- Generate vectors of random inputs 5 K2 C  V% h! n5 W+ b
% x1 ~ Normal distribution N(mean=100,sd=5)
8 o( C4 K( X, ]2 ^2 t# e4 L" Y, {% x2 ~ Uniform distribution U(a=5,b=15) ) e8 T8 k' V3 ]. I( [3 i+ z2 ]
x1 = ( randn(n,1) * 5 ) + 100; 4 l: V; P5 m! k1 n7 j& ]
x2 = 5 + rand(n,1) * ( 15 - 5 );
2 g0 U9 a4 x3 i% --- Run the simulation 8 s- B( A. d5 C; H0 z" h
% Note the use of element-wise multiplication " _2 e* m# [- s0 m
y = x2.^2 ./ x1;
$ W! e# H/ f) V% --- Create a histogram of the results (50 bins)
3 F. X6 E# ~( V0 lhist(y,50); ! i! L' ^5 t" k0 k$ Y
% --- Calculate summary statistics # z1 r+ f; \+ J9 j
y_mean = mean(y)
) f( @+ P$ q# {+ a" Ey_std = std(y) $ o" @% t2 }: R& O# y3 Y
y_median = median(y)
zan
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