[其他资源] 面板var模型的stata的操作指令

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张志红

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发表于 2023-11-22 17:00 |只看该作者 |倒序浏览

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VaR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”，即在一定置信水平和一定持有期内，某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为：VaR是在既定头寸被冲销（be neutralized）或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值；而Jorion则把VaR定义为：“给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期损失”。为大家整理了面板var模型的stata的操作指令。