[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
3 K, y- E$ [) A+ t) Y
3.1.1　内生收益率
% E, n( B! t# ?+ v5 E3.1.2　到期收益率
) ?2 [. B7 `+ o  Z- P( p3.1.3　有效年利率计算
3.1.4　三种收益率之间的关系
" F6 a  u- A, j4 J7 S- p1 _3.1.5　第一个赎回日收益率计算
3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
3.1.7　投资组合到期收益率计算
3.2　其他计算
# v2 K( o, c& F/ u# h3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
7 C: N9 v( C. A* h3.2.2　债券价格与必要收益率
3.2.3　债券价格时间轨迹
% D: N3 p* D( w9 S" a4 A! x3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
3.2.5　债券久期计算
2 S& V. M  b% L& }5 y' n3.2.6　债券凸度计算
; C& K0 [+ J$ w: ^5 d" g3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
3.3　绩效衡量
3.3.1　债券组合的到期收益率
9 ]* X/ B# b% |3 Z6 C% Y" {; u! x$ k3.3.2　美元权重收益率
3.3.3　算术平均收益率
3.3.4　几何平均收益率
4 ]7 O: \) x& q' W3.4　二叉树定价模型
3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
' r* ^7 Z3 l1 j$ {0 W- a8 i3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
, j$ \8 s% E3 y1 E. C4 Z0 d) e+ x3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
# C, s6 q% ]* `9 q3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
! d- |( _7 q( l7 ~. O- L习题
第4章　收益波动率计算
4.1　波动率估计法
4.1.l　移动平均模型
4.1.2　GARCH模型
$ l# v" H' M- @3 A$ p4.1.3　波动率估计公式
: }. b% A# Y$ }+ }2 G1 Q2 X4.2　波动率计算
) i) i5 T% q3 e5 K# F4.2.1　计算环境
  Q7 N1 c1 Q6 }: a) k; d4.2.2　单个股票波动率计算
4.2.3　三种模型结果比较
2 [3 ]3 t& o) r# v: j/ C5 Y4.2.4　多只股票波动率计算
) o  p" `7 Y3 Y' |' \9 J) b1 r" l$ C……
% j( ]2 g1 @3 j- B, c. ^第5章　股票指数计算
第6章　股权风险溢价计算
) d( P4 j5 i& k3 U第7章　股票市场风险指标计算
8 g: u7 D& N. o% z8 O  A# P+ e第8章　股票市场风险指标分解
: k# Q0 f* Q& Q2 F! o1 @第9章　债券指数计算
第10章　中国股市CAPM计算
第11章　最优投资组合选择
. O4 [& M9 Y8 z+ R0 Z第12章　中国股市CAPM验证
第13章　随机模拟基础
) f) f7 X) b% o+ z第14章　Copula函数及其应用
) m- b  l% q3 X9 F2 Z0 c" x- Y第15章　VaR度量与事后检验
2 N+ ?! h# O+ Z2 y5 f" Q" ?第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
第17章　债券组合市场VaR度量
第18章　债券组合信用VaR度量
3 f% b5 r# Z7 A, O% u; u1 w& ^3 G第19章　期权定价模型介绍
第20章　可转型债券定价
第21章　利率期限结构模型
$ I- Q* i; _. e7 z第22章　构建静态利率期限结构模型
第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
4 A! s# c7 h5 `8 X参考文献

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liwenhui

SAS的程序还是书籍？
+ R8 b4 R7 z2 t% }- q5 }( M+ P0 L

20120907

feichanghao

mapleeeee

学习下。
" s4 Q+ b6 t1 c

dykcuh

谢谢分享               

15894687729

哈哈！！！好啊！！！

shen8901

666666楼主很666666666
) G7 B9 ~" E9 Z$ K( |# D

weiweiwhq

学习学习，谢谢分享！！！
& P' V2 d# w- j8 w

weiweiwhq

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