[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
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3.1.1　内生收益率
, ?( t; G; c7 P3 w2 y# c7 l3.1.2　到期收益率
) {  R: {/ h) d$ M4 C3.1.3　有效年利率计算
/ t2 u  {3 n! F! t  R3 j* o3.1.4　三种收益率之间的关系
# U5 k2 P) Q2 W, C: j3 x$ ~) c( u, }3.1.5　第一个赎回日收益率计算
) y3 W" [6 e  `  ]: w$ o) N3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
3 G, y' L/ [% n% X+ P7 j  C% Y( x" g3.1.7　投资组合到期收益率计算
' Z  Z9 q: C' G* ]3.2　其他计算
' i: w! ^1 b7 l0 W+ y0 K% }( v3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
% d3 h/ G! H/ |* z3.2.2　债券价格与必要收益率
! r+ c, A1 V- v3.2.3　债券价格时间轨迹
. |4 O* m* S, q+ N3 i! H: ^3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
9 f' t3 Y9 i- M% r3.2.5　债券久期计算
3.2.6　债券凸度计算
3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
: E( z; E4 u1 ?5 M* Y2 ?) l; M3.3　绩效衡量
3.3.1　债券组合的到期收益率
3.3.2　美元权重收益率
3.3.3　算术平均收益率
3.3.4　几何平均收益率
, V5 F1 ~1 r+ ?7 e- K& r0 a) s. H; n( q3.4　二叉树定价模型
1 C8 M/ y, m) T. @; @' a3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
9 W& p2 s+ W7 }5 M; K+ j1 v4 I# I3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
. S' d6 B3 b! [$ i, }3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
习题
第4章　收益波动率计算
4.1　波动率估计法
. S; B5 ~; b' H4 F; O" ?( R' C. z4.1.l　移动平均模型
4.1.2　GARCH模型
4.1.3　波动率估计公式
4.2　波动率计算
4.2.1　计算环境
4.2.2　单个股票波动率计算
! E! `# t1 I, K3 F8 [" @1 |3 X6 P3 `* R4.2.3　三种模型结果比较
4 |6 p7 h# O* h3 s" D  A4.2.4　多只股票波动率计算
$ v) v8 O2 T1 Z& k  r% S……
第5章　股票指数计算
/ g2 _3 z* X. w( ^, G, Q$ w第6章　股权风险溢价计算
; D6 d$ `- W. t( E9 m. B. D第7章　股票市场风险指标计算
第8章　股票市场风险指标分解
第9章　债券指数计算
第10章　中国股市CAPM计算
$ {( v; K' K7 o/ W第11章　最优投资组合选择
第12章　中国股市CAPM验证
第13章　随机模拟基础
0 K; P! w9 s! }2 N* M* q% K第14章　Copula函数及其应用
% A9 B" C' p" T% K" Y% b) z  S第15章　VaR度量与事后检验
4 G9 v6 p% k: P第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
% U' W: x/ G  O9 J第17章　债券组合市场VaR度量
第18章　债券组合信用VaR度量
第19章　期权定价模型介绍
第20章　可转型债券定价
+ U: Y/ V) S  ?& ~7 C$ G3 d第21章　利率期限结构模型
  \3 s' `3 i/ _: Q4 M9 E第22章　构建静态利率期限结构模型
第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
' h4 I2 n8 R4 L+ o, x& j% m参考文献

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liwenhui

SAS的程序还是书籍？

20120907

feichanghao

mapleeeee

学习下。
0 W: x( b0 {5 Q2 @% l1 H

dykcuh

谢谢分享               
3 e0 H8 f" o+ [: l$ N. _: j: M

15894687729

哈哈！！！好啊！！！
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shen8901

666666楼主很666666666
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weiweiwhq

学习学习，谢谢分享！！！

weiweiwhq

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