[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
* ^; {9 J' F9 w) {& r; y
& ]# Z4 Y0 Q, d1 d. }3.1.1　内生收益率
6 V9 t1 S5 B/ D3 W' s; _, \3.1.2　到期收益率
3.1.3　有效年利率计算
3.1.4　三种收益率之间的关系
3.1.5　第一个赎回日收益率计算
) `. y  d4 {+ i4 p' a! Z3 t  C# I3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
3.1.7　投资组合到期收益率计算
3.2　其他计算
3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
3.2.2　债券价格与必要收益率
3.2.3　债券价格时间轨迹
+ p* F  B3 G- C" K3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
# d+ S5 t$ f* s! w" ]3.2.5　债券久期计算
+ i* i: W  p; }  ?3.2.6　债券凸度计算
3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
/ Q$ ^# x; h: j6 b0 |% K6 D5 z3.3　绩效衡量
3.3.1　债券组合的到期收益率
  A# `" M( C  y! P3.3.2　美元权重收益率
3.3.3　算术平均收益率
3.3.4　几何平均收益率
3.4　二叉树定价模型
" K4 v, ]/ v, W' D3 n3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
+ ^/ |% ]* N* E5 j, o/ R3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
- Y& @  r; q) W( Z习题
第4章　收益波动率计算
4 o: W1 F7 K8 D+ ?  R- d  m4.1　波动率估计法
4.1.l　移动平均模型
( L7 k% m' `" }$ Q+ g4.1.2　GARCH模型
4.1.3　波动率估计公式
0 k2 }) m; `) m" a' _4.2　波动率计算
' ~1 M7 }& Q3 S0 p0 x! @4.2.1　计算环境
4.2.2　单个股票波动率计算
4.2.3　三种模型结果比较
4.2.4　多只股票波动率计算
; A+ i6 f! W9 T" s# E9 M2 g7 l……
/ I/ A7 g$ H" r3 n( W! H1 |第5章　股票指数计算
% U/ S( E  A/ a; s% e6 S第6章　股权风险溢价计算
第7章　股票市场风险指标计算
5 b& X1 W1 X# c/ C第8章　股票市场风险指标分解
' x. G, n" k  i# B第9章　债券指数计算
第10章　中国股市CAPM计算
第11章　最优投资组合选择
4 V1 y( Y: w. ]7 M& i第12章　中国股市CAPM验证
第13章　随机模拟基础
第14章　Copula函数及其应用
) Y5 C# D' h1 C' T" a1 W第15章　VaR度量与事后检验
第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
0 G0 F, z5 i# Y5 s3 l: `9 p. u  t第17章　债券组合市场VaR度量
第18章　债券组合信用VaR度量
& v- b0 W3 E" Q) Y. m+ z2 K第19章　期权定价模型介绍
/ \% Z( }; {# A第20章　可转型债券定价
+ I: L3 A8 {9 U5 A第21章　利率期限结构模型
第22章　构建静态利率期限结构模型
* o4 Y0 m+ X: p0 ]4 i第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
- O# |. @: t. M5 ~+ i% ]参考文献
1 @7 _! B5 G9 h) y8 l" w, }6 {

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liwenhui

SAS的程序还是书籍？

20120907

feichanghao

mapleeeee

学习下。
( k6 O6 u% N' C% f* [( D

dykcuh

谢谢分享               

15894687729

哈哈！！！好啊！！！
8 j% P' s1 E. m( M

shen8901

666666楼主很666666666

weiweiwhq

学习学习，谢谢分享！！！
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weiweiwhq

学习学习，谢谢分享！！！
8 ]/ K( A1 n/ p% H% k  {

huhailang

学习学习
  U. P* x- S! b$ W

linarius

多谢分享！！！！！！！！！！！！
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