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[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

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    发表于 2014-7-21 11:15 |只看该作者 |正序浏览
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    [教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序 - K0 \( w+ P4 P" A+ L+ {6 _( s
    : _, f* l8 ^  ~
    3.1.1　内生收益率
    . j5 }# T2 a3 w7 N3.1.2　到期收益率1 N$ `9 m6 J$ l
    3.1.3　有效年利率计算
    / m* M$ W9 Q% {+ v3.1.4　三种收益率之间的关系
    ! ~  ]3 I2 A: v+ R; x3.1.5　第一个赎回日收益率计算
    8 q! {2 r: N: D( W3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
    5 O# b6 H# T' s$ k( I. Q3.1.7　投资组合到期收益率计算
    8 e& Z  w6 _7 l: n( B3.2　其他计算# Y" S4 R2 v! ]( U& g
    3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
    ! u! x& a, X5 O# Q5 f3.2.2　债券价格与必要收益率/ V! N- D3 A( G' s
    3.2.3　债券价格时间轨迹
    9 {' y; M. O' C2 g% D6 b3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理- K# d$ I& O6 J% w
    3.2.5　债券久期计算
    ! ~* Q# Z, b' a5 @3.2.6　债券凸度计算1 ]% m& D% @3 S7 x4 l' h( M/ Y. d6 l
    3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算+ a! i. J  Y! W9 q8 Y
    3.3　绩效衡量( T9 ^1 \6 j8 C+ U' ~: }/ O
    3.3.1　债券组合的到期收益率( K* V( I1 k- N& O; k
    3.3.2　美元权重收益率
    2 h, L0 A* k5 u( K+ n* S: D3.3.3　算术平均收益率
    + C& T# b/ R& Y8 @9 v9 A3.3.4　几何平均收益率. D1 e" f) \9 A7 R# v
    3.4　二叉树定价模型/ S. d6 n; D6 y. z0 |3 B* J2 H
    3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型8 b( \7 g5 d. F6 g! e) c
    3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
    ) G6 U% Z+ y* l2 ?9 M3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型; b: O3 h' s6 [5 `2 E6 O
    3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度  X8 }$ R  Y7 s' g* p
    习题2 u' w2 X% k' C5 D- m
    第4章　收益波动率计算( n1 G; Z6 X. r& a8 k! N3 Z+ M
    4.1　波动率估计法
    ! D* n0 G5 n/ D/ e7 @) Q4.1.l　移动平均模型7 `5 Y' H/ T8 ?
    4.1.2　GARCH模型
    8 s. F, s4 w" n% h# O( y4.1.3　波动率估计公式. F2 [3 q; q5 w9 n/ z# Q  N; J6 `
    4.2　波动率计算
    . C6 C% F3 F4 q3 K4.2.1　计算环境
    # {) v* r% L& \4.2.2　单个股票波动率计算( z8 N% Q$ F5 K0 i) c( F
    4.2.3　三种模型结果比较' Z4 z, m4 P: W& S& u- X9 z
    4.2.4　多只股票波动率计算: T/ @% R& Z5 L
    ……
    , Y8 j' g0 j- }" n/ E第5章　股票指数计算8 W+ q, n2 ]; y9 ?) f9 R$ f. j+ E
    第6章　股权风险溢价计算
    ) K4 F, \2 U  I6 b- P  c9 x第7章　股票市场风险指标计算
    , C# P3 S; A8 _1 Y& Y" U第8章　股票市场风险指标分解2 h- b( c, `4 l( S8 O: ?/ C! V- P
    第9章　债券指数计算! \, {9 G2 \% I# V
    第10章　中国股市CAPM计算4 M! e' a8 X( [6 a* X0 G4 h4 W1 }
    第11章　最优投资组合选择4 g0 m  N) {5 t/ b# k& L
    第12章　中国股市CAPM验证
    & N" w3 T5 x2 \  s  G第13章　随机模拟基础
    1 u* V, Y* g/ S第14章　Copula函数及其应用0 E3 W1 g$ a( {1 a8 o' n  `4 h
    第15章　VaR度量与事后检验
    ; O4 @+ y" Z5 ]3 _第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验% \% [, p5 E& d  S; c5 k' C
    第17章　债券组合市场VaR度量
    6 {: d9 O: X9 p  ]0 [, ]( n第18章　债券组合信用VaR度量
    ) ^% y. V4 F' ~# \- f第19章　期权定价模型介绍. n1 O/ |1 }. c) {( s# f; M
    第20章　可转型债券定价1 z1 K& b! [2 }4 `2 h) v. G
    第21章　利率期限结构模型( b. h4 L8 y3 L' J! h4 N# u
    第22章　构建静态利率期限结构模型
    & }/ W" F# g2 q. [+ y第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术. r0 i* C+ f7 Q* f4 [
    参考文献) U6 e5 }6 A1 Y" V+ J/ I" [

    5 ~, I2 V/ l2 l
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    春晓-Flora  学习下  发表于 2015-2-16 10:34
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    独孤求败

  • TA的每日心情
    擦汗
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    [LV.Master]伴坛终老

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    紫薇软剑，三十岁前所用，误伤义士不祥，乃弃之深谷。 重剑无锋，大巧不工。四十岁前恃之横行天下。 四十岁后，不滞于物，草木竹石均可为剑。自此精修，渐进至无剑胜有剑之境。

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    群组: 计量经济学之性

    群组: LINGO
    45#
    发表于 2017-2-1 11:34 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定
    SAS的程序还是书籍？. b2 B% O. P& a( T
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    发表于 2017-1-14 22:40 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    feichanghao( i  `! ^6 l& _" ?% M, G3 V- m
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    发表于 2016-12-6 22:43 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    学习下。
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    dykcuh        

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  • TA的每日心情
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    [LV.1]初来乍到

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    新人一个
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    发表于 2016-11-4 16:15 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
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    郁闷
    2016-10-21 16:58

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    [LV.2]偶尔看看I

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    丁磊
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    发表于 2016-9-30 23:26 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    哈哈！！！好啊！！！
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    shen8901        

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    奋斗
    2016-9-29 10:54

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    [LV.2]偶尔看看I

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    学僧

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    发表于 2016-9-19 12:01 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    666666楼主很6666666663 @' Z% W; T8 I6 W5 A& N$ |
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    从事互联网金融风控相关工作，希望多学习一些知识，能有更多的机会

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    发表于 2016-9-6 15:31 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    学习学习，谢谢分享！！！
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    发表于 2016-9-6 15:30 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    学习学习，谢谢分享！！！6 |; t, g$ [$ c0 l9 D1 u! X8 Z- P
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