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[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

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    发表于 2014-7-21 11:15 |只看该作者 |正序浏览
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    [教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序 2 b& ?% p: D0 _* b3 d" y/ W
    6 [. n% U, Z  Y+ |
    3.1.1　内生收益率" [: k" f& I& L$ G- g
    3.1.2　到期收益率! Z& B0 r; \* g3 B8 s
    3.1.3　有效年利率计算
    $ T# X" B( Z$ N9 Q3.1.4　三种收益率之间的关系
    ) L- c3 b+ G: u; U3.1.5　第一个赎回日收益率计算: j2 @. |' [1 Q1 Z. i& F' |# Z
    3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
    5 F& n0 d8 K( B" j) I0 Q5 s3 I3.1.7　投资组合到期收益率计算5 e: b  [* @9 v2 E
    3.2　其他计算
    ; z1 Y; K2 B' q+ \- D3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
    - c9 g$ B( O( I+ \7 d+ b3.2.2　债券价格与必要收益率
    ) R1 n/ |- m: U  P' O& h3.2.3　债券价格时间轨迹
    + j% o  [9 v9 ^! j$ h/ l3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
    # L1 U$ R% }1 T. r3.2.5　债券久期计算( n& v' W2 {' I6 }& a8 ]. u
    3.2.6　债券凸度计算. J* g* ~' f7 U! d' D( Q& f6 k: x" @
    3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算: g7 l2 ]) d% d, r) I
    3.3　绩效衡量
    , x7 k2 c' [: p3.3.1　债券组合的到期收益率( [# \0 `& H3 q& h/ T# H, l6 r
    3.3.2　美元权重收益率6 z' S" t: [3 O9 L" `7 d
    3.3.3　算术平均收益率: J( @2 W* }/ K8 L
    3.3.4　几何平均收益率
    7 Z; Y. C1 U! O3.4　二叉树定价模型
    7 k8 K  V- K: T3 Y3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
    2 |$ b* D3 ?/ [# Z* o: n3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型$ r% U5 B" S; y+ I( Q
    3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型8 i3 a8 q/ F: s0 J& ^' P" K- f
    3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
    ; {3 G& Y2 p. ?/ t: E习题
    9 {/ h! R4 b' C6 D( q- E+ a2 k" K. d2 g第4章　收益波动率计算
    , h! a: ]6 }; t3 T* j" B' H4.1　波动率估计法' ^) q' F* g8 ~8 P& v' X: _
    4.1.l　移动平均模型5 V" b2 x5 g' z' \3 [" e# E% y
    4.1.2　GARCH模型
    6 E% H6 W. Y" A* i$ ~4.1.3　波动率估计公式
    ' q, H& L( V5 O0 ?( {$ r. t8 n; T4.2　波动率计算% T4 u: _% T# L6 U: L
    4.2.1　计算环境2 R# Z) {; b8 ]9 o" {) `$ P1 O
    4.2.2　单个股票波动率计算# L8 y) s) O8 F' w: J" A% d8 B2 G
    4.2.3　三种模型结果比较' t( ?+ J8 T8 d8 E
    4.2.4　多只股票波动率计算
    / e$ |( E/ j3 _9 y……
    " w' n" k: l2 C/ S第5章　股票指数计算) c- S: W8 O4 U0 Q6 {
    第6章　股权风险溢价计算" R; x0 c0 J2 k/ \' s5 r, \% I, ?
    第7章　股票市场风险指标计算
    ! z* ^& m4 X* Y9 k. S* |2 A6 ^) L: o第8章　股票市场风险指标分解
      w8 F, ?' b! _) D* R. ^$ L/ d6 o! q第9章　债券指数计算$ x# ?$ a7 ]% b( f$ b
    第10章　中国股市CAPM计算
    * V5 r; H7 |) h第11章　最优投资组合选择
    & ]: r( L4 E/ s  N3 b9 K6 E第12章　中国股市CAPM验证
    - P4 s' O! \/ g) w第13章　随机模拟基础
    4 w" T+ E9 j, }, z) x3 f; Y. t第14章　Copula函数及其应用
    , A% u' @) g; K' [第15章　VaR度量与事后检验
    % h: g+ [2 |0 v5 h. D- P第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验/ t' L0 \% m. n2 c8 T
    第17章　债券组合市场VaR度量
    5 X1 \" t9 Z# J2 D4 V) c第18章　债券组合信用VaR度量
    * t9 u' w7 k  }- }3 r第19章　期权定价模型介绍
    4 f5 G+ Z/ N/ E3 f/ k第20章　可转型债券定价& a# n+ N: ?7 v( ]: Q
    第21章　利率期限结构模型5 z% p3 l8 E, V2 I% O  `0 n
    第22章　构建静态利率期限结构模型( C1 O4 X8 I& J, z
    第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术* N/ v" k* s8 c) X! g- |! h
    参考文献4 ?& ^& j+ R9 O- P

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    春晓-Flora  学习下  发表于 2015-2-16 10:34
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    独孤求败

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    [LV.Master]伴坛终老

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    紫薇软剑，三十岁前所用，误伤义士不祥，乃弃之深谷。 重剑无锋，大巧不工。四十岁前恃之横行天下。 四十岁后，不滞于物，草木竹石均可为剑。自此精修，渐进至无剑胜有剑之境。

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    群组: 计量经济学之性

    群组: LINGO
    45#
    发表于 2017-2-1 11:34 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定
    SAS的程序还是书籍？- N2 D. ~, ^% Z, v! l' u4 L/ w
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    发表于 2017-1-14 22:40 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    feichanghao) M" {9 J% O$ w- g4 s- F. o1 c% U
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    发表于 2016-12-6 22:43 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    学习下。
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    dykcuh        

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    [LV.1]初来乍到

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    新人一个
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    发表于 2016-11-4 16:15 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
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    郁闷
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    [LV.2]偶尔看看I

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    丁磊
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    发表于 2016-9-30 23:26 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    哈哈！！！好啊！！！5 r* u, E6 H* @# U' r) r1 i6 r+ y
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    shen8901        

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    奋斗
    2016-9-29 10:54

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    [LV.2]偶尔看看I

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    发表于 2016-9-19 12:01 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    666666楼主很666666666* v: c- p4 `" d/ Z( ]1 b
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    weiweiwhq        

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    发表于 2016-9-6 15:31 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    学习学习，谢谢分享！！！
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    发表于 2016-9-6 15:30 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    学习学习，谢谢分享！！！5 f& ^3 \- X1 j! R8 ]2 l1 ]9 t
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