[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
% Q* @/ d" E. F+ D
4 ]% ~5 b& _% c2 k1 g3.1.1　内生收益率
4 O% r# j7 `# b5 v9 _3.1.2　到期收益率
3.1.3　有效年利率计算
3.1.4　三种收益率之间的关系
  S7 \, j3 f3 C1 V+ Z; A7 h0 C3.1.5　第一个赎回日收益率计算
! A! v! V, U* Y# G5 [3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
: G5 u9 _3 K" d- T8 X3.1.7　投资组合到期收益率计算
3.2　其他计算
3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
3.2.2　债券价格与必要收益率
3.2.3　债券价格时间轨迹
3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
3.2.5　债券久期计算
3 ]$ W: {7 F4 j$ N5 ]; d) M3.2.6　债券凸度计算
3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
( x: d, H+ i' L, g1 ~3.3　绩效衡量
$ g5 f3 O2 d' H* q8 m- j+ M3.3.1　债券组合的到期收益率
- U& u: S2 E5 Y; n) J4 b0 i3.3.2　美元权重收益率
+ Q0 a0 e1 U* K" w3.3.3　算术平均收益率
1 M$ N* v  I3 L5 X- B  ~0 C! W5 t3.3.4　几何平均收益率
3.4　二叉树定价模型
3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
3 Q: _7 O8 k9 X# y5 s; Q: p; p3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
. T7 |/ c+ J- H2 b3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
习题
第4章　收益波动率计算
& R, d$ E8 ?7 ]* F. H8 x: z4.1　波动率估计法
3 F8 C: J  L: g5 ?' S; d4.1.l　移动平均模型
8 a! u* c$ u0 T( J9 P, `4.1.2　GARCH模型
1 Y' k. R9 W' M: n/ ?4.1.3　波动率估计公式
+ Y7 `" t$ h$ ?. r3 s4.2　波动率计算
1 X0 c/ T1 x  A' ]4.2.1　计算环境
4.2.2　单个股票波动率计算
' W: R2 x& l) i0 |- V/ A4.2.3　三种模型结果比较
4.2.4　多只股票波动率计算
……
/ @2 g0 V( r! N第5章　股票指数计算
' s6 R9 |. c- n6 P2 V9 c第6章　股权风险溢价计算
第7章　股票市场风险指标计算
8 J  y3 d" V0 l第8章　股票市场风险指标分解
第9章　债券指数计算
第10章　中国股市CAPM计算
第11章　最优投资组合选择
第12章　中国股市CAPM验证
  F: B+ c3 l2 |8 x9 L( F第13章　随机模拟基础
第14章　Copula函数及其应用
第15章　VaR度量与事后检验
第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
; y. ~3 p! v# M! L( P% H+ t第17章　债券组合市场VaR度量
" G- }. g! d- |- H+ x第18章　债券组合信用VaR度量
1 v1 x% P  O& L2 ^9 Q/ F  H0 _第19章　期权定价模型介绍
" m2 \0 u  d0 a& q+ _9 g第20章　可转型债券定价
8 M% O9 Q8 g7 j2 v  c第21章　利率期限结构模型
第22章　构建静态利率期限结构模型
第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
4 E2 Z8 V* o& Q& i) D参考文献

4 Y6 j0 ]: K: c, t

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6 j1 a" q' E' R% N/ O. r

jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...
( |" ^$ x  j6 D' D5 S- {

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！