[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
* C# ^* U2 v  f9 q9 @
3.1.1　内生收益率
* D. e7 V0 P% R* `: D0 }3.1.2　到期收益率
3.1.3　有效年利率计算
3.1.4　三种收益率之间的关系
$ q$ A; _2 b$ W+ x3.1.5　第一个赎回日收益率计算
3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
3.1.7　投资组合到期收益率计算
6 Y" [6 [# Q) v; U9 U3.2　其他计算
8 m, q% G; n7 O3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
3.2.2　债券价格与必要收益率
3.2.3　债券价格时间轨迹
3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
, @/ h! H) C# z, G3.2.5　债券久期计算
8 _- B9 `7 T+ o5 S6 a- ~* M9 D3.2.6　债券凸度计算
3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
1 L- N+ d+ P0 o4 L/ P3.3　绩效衡量
: d  s: H, Z) Q7 Q# u3.3.1　债券组合的到期收益率
3.3.2　美元权重收益率
3.3.3　算术平均收益率
3.3.4　几何平均收益率
3.4　二叉树定价模型
- c7 s  v  y1 c' s( l3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
习题
第4章　收益波动率计算
4.1　波动率估计法
+ q8 c1 H2 D$ S4 D0 W4 Q4.1.l　移动平均模型
4.1.2　GARCH模型
) B* E/ ?- e3 G4.1.3　波动率估计公式
4.2　波动率计算
( j8 {+ `9 m3 l" @4 l4.2.1　计算环境
0 c4 Y; b" F1 U: {3 ?5 e4 i4.2.2　单个股票波动率计算
4.2.3　三种模型结果比较
4.2.4　多只股票波动率计算
5 {. ]5 }0 q) i7 S' H……
第5章　股票指数计算
: E. i: I6 g, V$ `$ r第6章　股权风险溢价计算
: m5 E) l, K' g第7章　股票市场风险指标计算
. C$ e0 o) k' W第8章　股票市场风险指标分解
! t* U* f2 ]4 b7 g+ j$ k) D第9章　债券指数计算
第10章　中国股市CAPM计算
第11章　最优投资组合选择
第12章　中国股市CAPM验证
第13章　随机模拟基础
第14章　Copula函数及其应用
. V2 i* {4 |3 C第15章　VaR度量与事后检验
4 V2 J- e, s  Y第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
# C$ s8 [& J" B) j第17章　债券组合市场VaR度量
7 d4 O: O& Z# x第18章　债券组合信用VaR度量
第19章　期权定价模型介绍
# Q% c- q; \) ^/ d4 L$ x第20章　可转型债券定价
/ i; i+ D4 h9 n第21章　利率期限结构模型
2 s1 A6 U0 a* t0 U* m+ ^0 Q第22章　构建静态利率期限结构模型
) Q3 s8 T( X6 a5 @# W第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
7 r) }' O4 u3 F1 m6 K5 a参考文献

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jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！