[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
( K6 Z) P4 i/ U1 F* }$ Q( O. h
3.1.1　内生收益率
, _* w% p" O. d& Q3.1.2　到期收益率
& m# @, q) ?7 o! l3.1.3　有效年利率计算
; ?; k% M8 l$ X2 d% j3.1.4　三种收益率之间的关系
+ q( A: x2 l' G% u5 ^6 F5 K5 r0 w/ l3.1.5　第一个赎回日收益率计算
7 B% P1 Q* m' T, d5 f4 Z9 k( C3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
8 A: b, F/ r- s/ `, K: L3.1.7　投资组合到期收益率计算
3.2　其他计算
0 I3 b( g8 S2 Q5 |$ K" J2 v, @3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
3.2.2　债券价格与必要收益率
2 r. i% c* E1 G4 z  K$ r* u3.2.3　债券价格时间轨迹
! Q5 s; H! ~8 ]7 o  k3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
3.2.5　债券久期计算
' v6 Z  f. g* p& D' b3.2.6　债券凸度计算
3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
3.3　绩效衡量
" u- k# }* S7 R3.3.1　债券组合的到期收益率
3.3.2　美元权重收益率
# F; S: n/ E! g) N: m0 z# r! ^3.3.3　算术平均收益率
3.3.4　几何平均收益率
6 i) c- W9 m- v, ?: E3.4　二叉树定价模型
* O" Q  E3 w- X) s8 F+ R3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
+ [: o$ Z5 j6 N' ~4 K9 @3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
习题
  C, m; Y* D$ R5 j* ~8 t/ H第4章　收益波动率计算
% e) Q1 S! M6 o! S8 j4.1　波动率估计法
4.1.l　移动平均模型
. l8 J3 t: v. U" y4.1.2　GARCH模型
9 i% N+ K% o$ T4.1.3　波动率估计公式
4.2　波动率计算
4.2.1　计算环境
4.2.2　单个股票波动率计算
4.2.3　三种模型结果比较
4.2.4　多只股票波动率计算
7 @: C# U+ G8 E7 E3 H+ d8 s6 h$ w……
1 f) p( U6 a( h  r' n第5章　股票指数计算
第6章　股权风险溢价计算
$ A) w2 ^) E) B4 ^0 J第7章　股票市场风险指标计算
$ f6 @7 Q' k" e第8章　股票市场风险指标分解
8 g, A7 d, u; m' |: y1 B; v第9章　债券指数计算
& @/ J' S9 \6 n/ h7 H/ s第10章　中国股市CAPM计算
# ]/ g/ c# c1 F# \+ A9 P第11章　最优投资组合选择
! M6 J' U, [- c  g& V第12章　中国股市CAPM验证
第13章　随机模拟基础
第14章　Copula函数及其应用
第15章　VaR度量与事后检验
第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
0 l. S# b) h- q( N第17章　债券组合市场VaR度量
第18章　债券组合信用VaR度量
第19章　期权定价模型介绍
! E* Q' K3 t/ n0 J9 n( t第20章　可转型债券定价
第21章　利率期限结构模型
第22章　构建静态利率期限结构模型
第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
参考文献

' Q6 a2 j( K5 a7 P* a

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jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...
7 j/ y" K0 w5 ~# Y) Q

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！