[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
3 w  v1 z& Q1 {6 r9 G- L0 a5 x2 P* R+ k
3.1.1　内生收益率
3.1.2　到期收益率
; i7 H% o/ Z! s, ]. y3.1.3　有效年利率计算
" W1 l# o' f6 H* X/ p2 a3.1.4　三种收益率之间的关系
2 F. H; @2 B/ u" o; ]3.1.5　第一个赎回日收益率计算
4 f9 |2 i* J! v+ W( [3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
3.1.7　投资组合到期收益率计算
3.2　其他计算
3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
6 F7 a# `2 X, o3.2.2　债券价格与必要收益率
  Q, e- R1 b. z4 j7 S3.2.3　债券价格时间轨迹
) M! u/ W+ J/ |2 C* k) k+ Z3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
7 C& n& a) ?& G6 c3.2.5　债券久期计算
5 z& E2 o2 V- D# \5 y3.2.6　债券凸度计算
3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
3.3　绩效衡量
3.3.1　债券组合的到期收益率
$ [1 y) o8 A* Z3.3.2　美元权重收益率
4 o. E# q5 L+ B8 @( G% p3.3.3　算术平均收益率
3.3.4　几何平均收益率
3.4　二叉树定价模型
# H$ E# h7 D/ f9 u( h3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
习题
. {' |  z/ E6 a' K: m! A第4章　收益波动率计算
4.1　波动率估计法
4.1.l　移动平均模型
5 ]5 {8 {, ?$ z/ q! j  N7 C3 S# [4 x4.1.2　GARCH模型
4.1.3　波动率估计公式
4.2　波动率计算
% n1 O/ {! ?: n, D4.2.1　计算环境
4.2.2　单个股票波动率计算
4.2.3　三种模型结果比较
4 j9 d, ?* E* q9 {: z! c4.2.4　多只股票波动率计算
; e" K% d4 `0 i……
6 E$ ~, ^( L/ T第5章　股票指数计算
5 b2 o! N: i0 J; E( Z) b2 Z. `  u第6章　股权风险溢价计算
8 a- k/ [: ?; k1 l. S2 _, R% Z第7章　股票市场风险指标计算
第8章　股票市场风险指标分解
) R$ t, q" A' _% f  E2 J  W& o第9章　债券指数计算
第10章　中国股市CAPM计算
) ~5 j2 f" J' n! G. x) E6 E第11章　最优投资组合选择
第12章　中国股市CAPM验证
. C8 `% ]6 v0 p4 N/ z  S/ ~% B* r& v, m第13章　随机模拟基础
/ q. |$ u) ^; {4 _" K第14章　Copula函数及其应用
% S# C8 \  ?" \/ v* ~第15章　VaR度量与事后检验
第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
% ~& e. m5 P9 l8 ~; S# u4 o9 T第17章　债券组合市场VaR度量
第18章　债券组合信用VaR度量
5 d5 s; E4 J! R; W3 e/ l7 [) o; c第19章　期权定价模型介绍
, y; }5 s. \/ G( i第20章　可转型债券定价
* B* U# b! {. b5 f( K6 _第21章　利率期限结构模型
+ U6 T% q& K1 R第22章　构建静态利率期限结构模型
' C9 J4 V+ y4 D, G) W1 D$ U第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
- ~* }7 M4 J7 I9 m3 u  T参考文献

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/ p" f; t7 I& o, O3 h7 {. o; k

jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...
# s* c# G- K4 I8 f6 w, F, a9 T

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！