[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
9 G. R; _+ o2 Z0 [3 T3 F
3.1.1　内生收益率
3.1.2　到期收益率
" p& I) r0 p0 I7 y6 p: _( _0 i3.1.3　有效年利率计算
, V5 M$ z& v0 P4 P- S3.1.4　三种收益率之间的关系
3.1.5　第一个赎回日收益率计算
3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
3.1.7　投资组合到期收益率计算
5 _( o1 a, \' ~+ g" a3.2　其他计算
( t. v0 z7 W; B7 k3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
0 }/ ?, y0 z3 i+ d6 e7 q3.2.2　债券价格与必要收益率
( _7 d2 I/ N& k8 O" T& O8 e% ~) Q3.2.3　债券价格时间轨迹
/ i; d7 S3 N8 B$ I7 J3 o6 z3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
# V. }! O3 ^/ v1 t7 V3.2.5　债券久期计算
4 }3 Q  x6 b1 ]% g0 A, A& y2 G, N3.2.6　债券凸度计算
3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
3 x! t7 |- b5 z9 X2 F# A+ ~3.3　绩效衡量
8 {9 q1 O$ z1 |$ P7 y0 k3.3.1　债券组合的到期收益率
3.3.2　美元权重收益率
3.3.3　算术平均收益率
9 W& [$ K+ o/ N) s3.3.4　几何平均收益率
3.4　二叉树定价模型
3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
, z* a% V2 p' f+ D5 u3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
" i2 H. H5 S* k( [' Q/ w3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
习题
4 e2 F. t3 r3 N1 T7 O第4章　收益波动率计算
4.1　波动率估计法
( Y1 j! B9 \1 o0 O4.1.l　移动平均模型
4.1.2　GARCH模型
" d: b$ d" i1 z2 `# [# U5 a& k' n$ T4.1.3　波动率估计公式
4.2　波动率计算
. @- c9 J" X* s/ ~3 l; s3 P9 q4.2.1　计算环境
4.2.2　单个股票波动率计算
4.2.3　三种模型结果比较
7 ]1 v+ z6 S! ?/ _: L' E4.2.4　多只股票波动率计算
1 \8 L1 ^* Z7 m' T4 u; L……
第5章　股票指数计算
2 V5 B- e3 e5 K3 F9 w# r! i第6章　股权风险溢价计算
第7章　股票市场风险指标计算
第8章　股票市场风险指标分解
第9章　债券指数计算
第10章　中国股市CAPM计算
第11章　最优投资组合选择
, I' U$ _( m. e; X* Y% \( h. G/ ^第12章　中国股市CAPM验证
第13章　随机模拟基础
4 X2 T' s4 v5 v4 e% {) K& K/ \第14章　Copula函数及其应用
第15章　VaR度量与事后检验
3 A1 k/ x* D3 L0 |8 ^2 n3 [第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
- d% h8 q: P% J1 a第17章　债券组合市场VaR度量
第18章　债券组合信用VaR度量
& a; U8 Y7 V; a  L  `' p+ E第19章　期权定价模型介绍
第20章　可转型债券定价
  I8 g7 Y5 w0 y, V* p0 w6 |! a第21章　利率期限结构模型
第22章　构建静态利率期限结构模型
第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
参考文献

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jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！