[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
7 M. z( p" W" _' ]% v- u
3.1.1　内生收益率
6 e( x# u' n3 }7 V2 m; C3.1.2　到期收益率
1 K) s+ B6 A3 N0 G3.1.3　有效年利率计算
3.1.4　三种收益率之间的关系
3.1.5　第一个赎回日收益率计算
+ K6 P& r9 B% p3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
. ]9 E+ [) r) w' ?" F3.1.7　投资组合到期收益率计算
3.2　其他计算
! W2 ?3 _# _' u3 f  ?, g3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
3.2.2　债券价格与必要收益率
3.2.3　债券价格时间轨迹
3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
( S+ s# C5 u  c' G* q3.2.5　债券久期计算
) r! b! b7 a6 K: [: x3.2.6　债券凸度计算
, ~% f. j' X" _& @( g3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
3.3　绩效衡量
3.3.1　债券组合的到期收益率
3.3.2　美元权重收益率
3.3.3　算术平均收益率
* `; u" V) z% z. e7 o; W3.3.4　几何平均收益率
3.4　二叉树定价模型
3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
1 Z7 P  M1 b+ P" k6 L3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
- X6 U' }. ?3 z/ L* y) I; M3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
习题
1 C" a9 M0 }) H* k( R/ H- }+ k第4章　收益波动率计算
( k% Y2 i6 A6 ^" |7 k1 e$ ~4.1　波动率估计法
4.1.l　移动平均模型
; w: _1 s: Y. I4.1.2　GARCH模型
; {) q" X: v. h( c$ X4.1.3　波动率估计公式
4.2　波动率计算
4.2.1　计算环境
4.2.2　单个股票波动率计算
, [7 s2 v7 B- L; b4.2.3　三种模型结果比较
1 D' R8 w: D, }7 Q! R; y8 s4.2.4　多只股票波动率计算
" v* u1 \% k  c$ j+ f& X……
  P# |8 U8 M" s( g: R第5章　股票指数计算
8 S6 s& C& D% }) O" W" [8 D9 b第6章　股权风险溢价计算
第7章　股票市场风险指标计算
. h# i# z/ _1 L7 X; S2 [2 _/ }第8章　股票市场风险指标分解
: G3 z4 n% d, T/ G- e第9章　债券指数计算
+ n6 |2 b" U/ [# X( H2 X第10章　中国股市CAPM计算
第11章　最优投资组合选择
第12章　中国股市CAPM验证
2 p* f2 Z7 g& A& c第13章　随机模拟基础
0 C+ W9 G* D" m7 [( R第14章　Copula函数及其应用
; S- z" I; F3 m4 S) n5 r- s第15章　VaR度量与事后检验
第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
第17章　债券组合市场VaR度量
第18章　债券组合信用VaR度量
: J2 _3 S) u1 M第19章　期权定价模型介绍
- ]. ?, R& e5 ~& ~7 O  m4 F第20章　可转型债券定价
第21章　利率期限结构模型
9 @9 U5 ^3 k/ ?' W第22章　构建静态利率期限结构模型
第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
+ H1 A" F9 A8 X0 R参考文献
6 c7 t' Q+ R, g

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/ d. k. p: j* m, s0 D6 d

jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...
' B  d7 x' U- v! u+ M$ I/ Z! }* D: I

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！