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[教程] 金融计算与建模:理论、算法与SAS程序

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    发表于 2014-7-21 11:15 |只看该作者 |倒序浏览
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    [教程] 金融计算与建模:理论、算法与SAS程序 9 f/ n. y! L+ m: @1 w6 {
    1 E2 z( ~  j, O, t: Q8 @
    3.1.1 内生收益率1 q# e2 ~$ U8 i. U' K7 e
    3.1.2 到期收益率! e. M) U+ H( N
    3.1.3 有效年利率计算$ Y% y8 [7 X. T8 B* a2 `4 k& j
    3.1.4 三种收益率之间的关系- K4 y0 G" s) C" @& i: i
    3.1.5 第一个赎回日收益率计算! w6 E+ P, K/ b# O  S: ?
    3.1.6 清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.$ N7 E: y2 S# d6 h
    3.1.7 投资组合到期收益率计算1 d6 Q  K8 r! v+ D' P$ D& V
    3.2 其他计算+ m2 r5 w1 _, [" F* M" K
    3.2.1 浮动利率债券贴现差额计算8 N! L3 v2 F+ z# G, ~
    3.2.2 债券价格与必要收益率
    % `% ?9 S( V8 w: e' }. M: a3.2.3 债券价格时间轨迹
    % h$ w" b' y; q/ y6 D' q$ l3.2.4 首次发行贴水债券的债务处理
    ) S4 @" U- p) m6 ^/ t& c" f* f3.2.5 债券久期计算
    / h# N! z/ E* ?* N4 \3.2.6 债券凸度计算$ r3 V2 O( q) a
    3.2.7 抵押支持债券贷款利率计算* N, j8 `2 Q2 ?% D
    3.3 绩效衡量
    5 d) `5 A6 S# B  F# c( w6 L3.3.1 债券组合的到期收益率6 a$ t8 z, O: P) z% o! w
    3.3.2 美元权重收益率) A- B6 f( t* i  z1 z
    3.3.3 算术平均收益率
    & T1 |# e/ P/ ^. H! I3.3.4 几何平均收益率) p/ k! C( s1 y8 F# c
    3.4 二叉树定价模型/ Q# f: |# j; {# k1 |6 l
    3.4.1 不含期权债券的二叉树定价模型! O$ |0 {  ^1 ~6 d7 x
    3.4.2 内含买权债券的二叉树定价模型
    " O4 t* A& z) p* {" {' C3.4.3 内含卖权债券的二叉树定价模型
    0 c. |& ~" K7 i; D3.4.4 内含期权债券的有效久期和凸度
    3 G$ K. f" o' Q0 _习题
    3 R, p  \; Z0 ?# k$ j; C第4章 收益波动率计算
    ) j7 `' T. y0 a/ f$ B" y4.1 波动率估计法
    ! o+ O: P0 M- w$ v4.1.l 移动平均模型, }5 Q' s3 e! R4 ~. f
    4.1.2 GARCH模型2 n* N+ ]! `" ?  k
    4.1.3 波动率估计公式5 ]  [; E" q+ x5 b1 {5 W# v
    4.2 波动率计算
    + S0 [0 w- @  {2 d" \7 F4.2.1 计算环境. W) E/ |% m" @( }; F' o8 a. I3 u& x6 X
    4.2.2 单个股票波动率计算
    / x/ |: k. S' s5 `. S4.2.3 三种模型结果比较4 k: i0 N# c) V% P9 l6 r& @
    4.2.4 多只股票波动率计算
    9 m& ~1 P4 w  c% y4 r. m……5 X  x5 u8 x, |& r+ C
    第5章 股票指数计算
      g3 E8 d- J1 ?- n0 b第6章 股权风险溢价计算
    0 Y+ t* h( C' l. F( I第7章 股票市场风险指标计算
    # A; }+ s3 _, f" O& U, _第8章 股票市场风险指标分解
    ) N+ r- Q; e& C5 C4 S3 q6 P第9章 债券指数计算) [  j- w" n% a" w& s3 Y2 a
    第10章 中国股市CAPM计算8 T9 d# N/ h. |
    第11章 最优投资组合选择
    . u' w9 z1 V- U' e) G' E) N第12章 中国股市CAPM验证) t% D" R$ G0 W  g
    第13章 随机模拟基础
    ( i" O0 @( ?% y9 r  v( G: X* S3 ]第14章 Copula函数及其应用2 ~& D: O$ [0 q, f5 l8 @+ w& v
    第15章 VaR度量与事后检验2 I( U$ C; V9 H
    第16章 基于Copula的VaR度量与事后检验
    7 K0 @6 Z7 {, v2 h! d$ V0 \第17章 债券组合市场VaR度量  _, {* b( Q) f" k
    第18章 债券组合信用VaR度量
    6 e& P* Y6 w8 L7 f, g3 q: Z第19章 期权定价模型介绍5 \$ a: I! j7 R" U6 _
    第20章 可转型债券定价# s9 ]. b5 H' Q7 b
    第21章 利率期限结构模型) A! Q' E0 u" g( n( ?* ^% O
    第22章 构建静态利率期限结构模型
    5 G# q4 m( o( P3 E! U; f% I第23章 基于动态利率期限结构模型的定价技术
    1 @6 `+ o- w8 s( y1 B参考文献$ h8 X* a/ F% P; U1 S

    % B- n8 m: }0 _# c$ y( @4 ]
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    春晓-Flora  学习下  发表于 2015-2-16 10:34
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