[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

3.1.1　内生收益率
3.1.2　到期收益率
3.1.3　有效年利率计算
3.1.4　三种收益率之间的关系
3.1.5　第一个赎回日收益率计算
3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
3.1.7　投资组合到期收益率计算
3.2　其他计算
3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
3.2.2　债券价格与必要收益率
% `% ?9 S( V8 w: e' }. M: a3.2.3　债券价格时间轨迹
% h$ w" b' y; q/ y6 D' q$ l3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
) S4 @" U- p) m6 ^/ t& c" f* f3.2.5　债券久期计算
/ h# N! z/ E* ?* N4 \3.2.6　债券凸度计算
3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
3.3　绩效衡量
5 d) `5 A6 S# B  F# c( w6 L3.3.1　债券组合的到期收益率
3.3.2　美元权重收益率
3.3.3　算术平均收益率
& T1 |# e/ P/ ^. H! I3.3.4　几何平均收益率
3.4　二叉树定价模型
3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
" O4 t* A& z) p* {" {' C3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
0 c. |& ~" K7 i; D3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
3 G$ K. f" o' Q0 _习题
3 R, p  \; Z0 ?# k$ j; C第4章　收益波动率计算
) j7 `' T. y0 a/ f$ B" y4.1　波动率估计法
! o+ O: P0 M- w$ v4.1.l　移动平均模型
4.1.2　GARCH模型
4.1.3　波动率估计公式
4.2　波动率计算
+ S0 [0 w- @  {2 d" \7 F4.2.1　计算环境
4.2.2　单个股票波动率计算
/ x/ |: k. S' s5 `. S4.2.3　三种模型结果比较
4.2.4　多只股票波动率计算
9 m& ~1 P4 w  c% y4 r. m……
第5章　股票指数计算
  g3 E8 d- J1 ?- n0 b第6章　股权风险溢价计算
0 Y+ t* h( C' l. F( I第7章　股票市场风险指标计算
# A; }+ s3 _, f" O& U, _第8章　股票市场风险指标分解
) N+ r- Q; e& C5 C4 S3 q6 P第9章　债券指数计算
第10章　中国股市CAPM计算
第11章　最优投资组合选择
. u' w9 z1 V- U' e) G' E) N第12章　中国股市CAPM验证
第13章　随机模拟基础
( i" O0 @( ?% y9 r  v( G: X* S3 ]第14章　Copula函数及其应用
第15章　VaR度量与事后检验
第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
7 K0 @6 Z7 {, v2 h! d$ V0 \第17章　债券组合市场VaR度量
第18章　债券组合信用VaR度量
6 e& P* Y6 w8 L7 f, g3 q: Z第19章　期权定价模型介绍
第20章　可转型债券定价
第21章　利率期限结构模型
第22章　构建静态利率期限结构模型
5 G# q4 m( o( P3 E! U; f% I第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
1 @6 `+ o- w8 s( y1 B参考文献

% B- n8 m: }0 _# c$ y( @4 ]

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jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！