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[教程] 金融计算与建模:理论、算法与SAS程序
% Q* @/ d" E. F+ D
4 ]% ~5 b& _% c2 k1 g3.1.1 内生收益率
4 O% r# j7 `# b5 v9 _3.1.2 到期收益率& z$ o$ [9 h4 D3 x; d0 }
3.1.3 有效年利率计算/ i- U5 I# S- j! n8 z1 `
3.1.4 三种收益率之间的关系
S7 \, j3 f3 C1 V+ Z; A7 h0 C3.1.5 第一个赎回日收益率计算
! A! v! V, U* Y# G5 [3.1.6 清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
: G5 u9 _3 K" d- T8 X3.1.7 投资组合到期收益率计算; u4 }$ Z: z0 d) M* ^
3.2 其他计算7 {& `) d9 N* o' @8 z
3.2.1 浮动利率债券贴现差额计算$ L3 H/ M2 p+ C( |2 w
3.2.2 债券价格与必要收益率7 X% {- i3 f) F& X% M' f
3.2.3 债券价格时间轨迹& B8 b) s9 X# G- A! I3 N
3.2.4 首次发行贴水债券的债务处理( ?+ V7 s0 P R" B8 w
3.2.5 债券久期计算
3 ]$ W: {7 F4 j$ N5 ]; d) M3.2.6 债券凸度计算7 a' ]/ m* t" g% f0 C Q$ }0 V
3.2.7 抵押支持债券贷款利率计算
( x: d, H+ i' L, g1 ~3.3 绩效衡量
$ g5 f3 O2 d' H* q8 m- j+ M3.3.1 债券组合的到期收益率
- U& u: S2 E5 Y; n) J4 b0 i3.3.2 美元权重收益率
+ Q0 a0 e1 U* K" w3.3.3 算术平均收益率
1 M$ N* v I3 L5 X- B ~0 C! W5 t3.3.4 几何平均收益率' J a: e/ q4 W6 N
3.4 二叉树定价模型. d6 L( k$ x( e; J
3.4.1 不含期权债券的二叉树定价模型
3 Q: _7 O8 k9 X# y5 s; Q: p; p3.4.2 内含买权债券的二叉树定价模型
. T7 |/ c+ J- H2 b3.4.3 内含卖权债券的二叉树定价模型$ P* Y9 A# e* D- ?. r/ J. Z
3.4.4 内含期权债券的有效久期和凸度3 @ [* G# l6 _. p2 D' m, E
习题% s2 d7 f" L- K9 w* `; y$ k. D
第4章 收益波动率计算
& R, d$ E8 ?7 ]* F. H8 x: z4.1 波动率估计法
3 F8 C: J L: g5 ?' S; d4.1.l 移动平均模型
8 a! u* c$ u0 T( J9 P, `4.1.2 GARCH模型
1 Y' k. R9 W' M: n/ ?4.1.3 波动率估计公式
+ Y7 `" t$ h$ ?. r3 s4.2 波动率计算
1 X0 c/ T1 x A' ]4.2.1 计算环境! X* O# {. t( Q7 l7 A
4.2.2 单个股票波动率计算
' W: R2 x& l) i0 |- V/ A4.2.3 三种模型结果比较! B& w4 |& f9 J2 n/ Q; d, \
4.2.4 多只股票波动率计算7 B5 j! Z* y1 i/ I" ?
……
/ @2 g0 V( r! N第5章 股票指数计算
' s6 R9 |. c- n6 P2 V9 c第6章 股权风险溢价计算& O$ t4 n! J2 e6 f. e1 A. ^3 p
第7章 股票市场风险指标计算
8 J y3 d" V0 l第8章 股票市场风险指标分解* ?9 y( l: H) J' o- B y
第9章 债券指数计算! H& K" p, @) W5 J2 a! V
第10章 中国股市CAPM计算' J" v( P+ q+ `9 t6 b
第11章 最优投资组合选择4 O& W) K( z4 i2 R6 f# ^, {
第12章 中国股市CAPM验证
F: B+ c3 l2 |8 x9 L( F第13章 随机模拟基础 ]* ^4 j4 K0 F3 U* v( U1 T
第14章 Copula函数及其应用% C* Y2 m2 u, ~/ j
第15章 VaR度量与事后检验( ^- A2 \% {" i2 Q' h3 E7 U
第16章 基于Copula的VaR度量与事后检验
; y. ~3 p! v# M! L( P% H+ t第17章 债券组合市场VaR度量
" G- }. g! d- |- H+ x第18章 债券组合信用VaR度量
1 v1 x% P O& L2 ^9 Q/ F H0 _第19章 期权定价模型介绍
" m2 \0 u d0 a& q+ _9 g第20章 可转型债券定价
8 M% O9 Q8 g7 j2 v c第21章 利率期限结构模型. l- T+ L$ z( ?! r! C
第22章 构建静态利率期限结构模型0 G* T3 J4 p" J7 h
第23章 基于动态利率期限结构模型的定价技术
4 E2 Z8 V* o& Q& i) D参考文献6 R0 o3 f' u9 `9 _
4 Y6 j0 ]: K: c, t
6 j1 a" q' E' R% N/ O. r |
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