[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

3.1.1　内生收益率
3.1.2　到期收益率
3.1.3　有效年利率计算
3.1.4　三种收益率之间的关系
3.1.5　第一个赎回日收益率计算
9 Z' W9 V( g$ _* ?- s+ A3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
8 J0 s* e& [  K, J7 p% ?3.1.7　投资组合到期收益率计算
3.2　其他计算
3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
3.2.2　债券价格与必要收益率
3.2.3　债券价格时间轨迹
3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
3.2.5　债券久期计算
3.2.6　债券凸度计算
3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
3 d) i! G- c8 V3.3　绩效衡量
1 ~' s; B) U( P" a% [; O3.3.1　债券组合的到期收益率
3.3.2　美元权重收益率
3.3.3　算术平均收益率
; L/ {  _# K2 a% s3.3.4　几何平均收益率
3.4　二叉树定价模型
3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
1 N; w; l6 K) Z5 r, q3 S3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
& t0 y. U4 Y" M+ H3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
3 X0 e/ r; s8 I$ L+ }# O+ Q3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
习题
第4章　收益波动率计算
4 _2 j* ~# a+ d1 D' s4.1　波动率估计法
4.1.l　移动平均模型
4.1.2　GARCH模型
4.1.3　波动率估计公式
4.2　波动率计算
4.2.1　计算环境
4.2.2　单个股票波动率计算
- S6 a3 {9 q0 a4.2.3　三种模型结果比较
4.2.4　多只股票波动率计算
……
第5章　股票指数计算
第6章　股权风险溢价计算
第7章　股票市场风险指标计算
4 i% \; K! d$ V: q( G9 a+ |第8章　股票市场风险指标分解
8 y0 d" {0 s+ A7 X9 N& S* W( O6 T- p第9章　债券指数计算
% W6 M* w# d7 C! u9 i* y" A% v第10章　中国股市CAPM计算
第11章　最优投资组合选择
第12章　中国股市CAPM验证
第13章　随机模拟基础
第14章　Copula函数及其应用
& G6 L6 G5 t, I/ F8 ^8 B第15章　VaR度量与事后检验
第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
4 j4 A$ N' N/ |6 i第17章　债券组合市场VaR度量
第18章　债券组合信用VaR度量
1 r3 i8 @( H" k2 ]7 a8 W第19章　期权定价模型介绍
第20章　可转型债券定价
第21章　利率期限结构模型
# j2 _, T2 v. K9 o$ I$ ?第22章　构建静态利率期限结构模型
第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
' T, k# j- v/ g6 A/ j  d% h参考文献
& B# O0 {0 }2 c# E9 U1 Y; W! @

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jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！