格兰杰因果关系检验跟误差修正模型是否有关系？

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发表于 2014-8-27 20:53 |只看该作者 |正序浏览

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问题：

格兰杰因果关系检验跟误差修正模型是否有关系？如果A,B两个时间序列有协整关系，但是协整检验结果A是导致B的原因，而B不是导致A的原因，那么我的误差修正模型里面的A的误差修正结果还有意义吗？不知道我这样描述是否清晰，下面举个例子，下面的截图里是两个变量经过协整检验存在协整关系后的误差修正模型，也就是已经检验他们之间有协整关系。重点在这，但是如果格兰杰检验结果是GDP是导致RPI的原因，但是RPI不是导致GDP的原因，那么第二个方程是否还有意义？？？（误差修正模型会运行出所有内生变量的误差修正模型）个人觉得既然RPI不是导致GDP的原因，那么这个对GDP进行误差修正的公式右边的解释变量里出现了RPI就是不合理的，因此这一个公式是没有意义的。
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