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求教：关于Eviews多元回归不显著并且不共线

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    发表于 2014-9-2 23:41 |只看该作者 |正序浏览
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    1 P/ {9 V* \/ G4 C+ _2 [$ xDependent Variable: Y                               
    4 ^2 @! r( K* z' y; I0 EMethod: Least Squares                                ) l! l# I$ T0 Q! v8 _
    Date: 09/02/14   Time: 23:37                               
    - G) ~  g5 t  M4 ^4 K- iSample: 1 15                               
    / U1 o3 c$ t  c: eIncluded observations: 15                                * K7 D. ^# p% G0 z, s
                                   
    2 {: h' m/ X: a" q8 P" Y# cVariable                                     Coefficient        Std. Error                           t-Statistic                            Prob.  ) G- @8 g/ Q6 d- [/ ~- v4 I% O2 ]
                                    4 n2 Z6 A* j$ c$ h1 q* Z
    C        -39.58960218371738        30.35313656775993        -1.304300202891325        0.21876217186644884 H. Z) N( v* x2 y
    X1        0.1442416515496057        0.2006386027449021        0.7189127594404095        0.4871859878657266! _9 H* J4 v+ g  a- {- d( y3 J8 v
    X2        1.252288727754846        0.4943847756772693        2.533024456587092        0.02782325914563879
    ) N# L- h6 @( h. m& @X3        0.6831452234517579        0.4402695235262552        1.551652310567027        0.14902376216208483 |9 P. x2 |5 P
                                    7 L+ U4 k" p" g3 A, c! Z1 ^
    R-squared        0.7957835882939952            Mean dependent var                76.33333333333332" ^- ^+ K, {6 u9 q8 v4 t
    Adjusted R-squared        0.7400882032832667            S.D. dependent var                10.153582525160172 l/ a; |; D" F
    S.E. of regression        5.176453280603694            Akaike info criterion                6.349295725232159
    3 r  A: d+ Q. Z( P; hSum squared resid        294.7523542290002            Schwarz criterion                6.5381091121927479 p  C+ ]' {, H4 C
    Log likelihood        -43.61971793924119            Hannan-Quinn criter.                6.347284468139569
    % V$ j" O$ W" b4 v8 e0 nF-statistic        14.28814233245185            Durbin-Watson stat                1.8414144027879696 S$ f0 @7 f% D. P
    Prob(F-statistic)        0.0004119228886973805                        0 _* L6 H( z0 Z/ f7 |& J
                                   
    * N2 k% A( i( O+ C9 |3 {9 Q/ |$ l: g8 B/ C  r
    三元回归后出现上面的情况，F检验通过，但是x1、x3的t检验不通过，并且我用方差膨胀因子检验后都是小于10，这说明什么呢？（数据见附件）  @! ?2 M* k7 [' ~; g- p

    4 \0 C; p2 ^6 y0 j
    / {, ?- p  V$ `: S3 {

    lx4-2.wf1

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    发表于 2014-9-4 22:26 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    madio 发表于 2014-9-2 23:59 5 b9 T2 U! n: X
    你回归得到一个方程后，F检验用来检测整个方程的显著性，t检验是检查每个自变量的显著性。一般是F＞F（P，n ...

    3 ]& Y/ |  }% ^; v4 h我计算出来的方差膨胀因子都是小于5的啊，相关系数检验，也没有大于0.8的呀
    ! `# ?* W2 ^' C6 s( T            X1                 X2            X3
    % J$ b; O9 o0 \% O2 OX1         1.000000         0.251049         0.172692
    - b- k& `, E7 C& w2 xX2         0.251049         1.000000         0.785534
    4 i- l2 _( N, ]5 BX3         0.172692         0.785534         1.000000
    % {. D5 G' t. {2 f) x! l
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    发表于 2014-9-4 22:26 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    madio 发表于 2014-9-2 23:59
    5 V4 |2 @* @, ^1 R0 I3 M3 `你回归得到一个方程后，F检验用来检测整个方程的显著性，t检验是检查每个自变量的显著性。一般是F＞F（P，n ...

    1 @+ s+ E  X6 u: ]' I我计算出来的方差膨胀因子都是小于5的啊，相关系数检验，也没有大于0.8的呀7 o# n8 f) b3 V
                X1                 X2            X3! R$ O! s  n2 {# y: d
    X1         1.000000         0.251049         0.172692* `8 {1 z* |- N8 `6 C" {0 n
    X2         0.251049         1.000000         0.785534+ I% m- L% v7 u1 o) L
    X3         0.172692         0.785534         1.000000
    " \0 n* N. e: R$ {0 t  T
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    发表于 2014-9-4 22:26 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    madio 发表于 2014-9-2 23:59 9 L7 X1 ?/ _0 U7 W2 ~. J8 @+ Z
    你回归得到一个方程后，F检验用来检测整个方程的显著性，t检验是检查每个自变量的显著性。一般是F＞F（P，n ...
    / B! J& M4 Z0 b- b1 X3 h
    我计算出来的方差膨胀因子都是小于5的啊，相关系数检验，也没有大于0.8的呀
    , s2 ]9 n: M, v" p, g            X1                 X2            X39 _$ E8 S7 Z1 h+ q
    X1         1.000000         0.251049         0.1726923 Q6 m& V* }  p$ q5 {( e8 }! z5 w( `
    X2         0.251049         1.000000         0.785534
    1 N; i1 p- j# c6 d: J9 }2 AX3         0.172692         0.785534         1.000000/ a$ E3 P; g$ j" v# m3 d* ~
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    发表于 2014-9-4 22:26 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    madio 发表于 2014-9-2 23:59
    - U1 C1 M4 }1 t你回归得到一个方程后，F检验用来检测整个方程的显著性，t检验是检查每个自变量的显著性。一般是F＞F（P，n ...

    . X6 Q0 s4 L' L我计算出来的方差膨胀因子都是小于5的啊，相关系数检验，也没有大于0.8的呀6 \% |0 ?! o$ N& |) }/ @1 O
                X1                 X2            X3
    " z+ y0 g/ E4 HX1         1.000000         0.251049         0.172692
    ; x9 H4 w' C0 l0 Q- n4 H* K/ L& rX2         0.251049         1.000000         0.785534, q8 N6 a& @) N7 r
    X3         0.172692         0.785534         1.000000( r( Q8 F: K) ?+ w. ^" v+ Z' v4 k) \
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    发表于 2014-9-4 22:26 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    madio 发表于 2014-9-2 23:59
    $ b# m* v6 ?; \+ i5 e* a- F2 M你回归得到一个方程后，F检验用来检测整个方程的显著性，t检验是检查每个自变量的显著性。一般是F＞F（P，n ...
    ) S( L2 G! `, G+ Y
    我计算出来的方差膨胀因子都是小于5的啊，相关系数检验，也没有大于0.8的呀+ z6 h& q# p0 k; u( M
                X1                 X2            X3
    3 g+ N: P: j8 V" g! z. I4 TX1         1.000000         0.251049         0.172692
    1 V3 t) }- C2 [3 t# mX2         0.251049         1.000000         0.785534
    & `$ [; @8 I2 OX3         0.172692         0.785534         1.000000
    ' J3 r8 l  p& j2 ~5 I
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    发表于 2014-9-4 17:14 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    2543139 发表于 2014-9-3 17:11 # ?% c) K" A, e/ }& R0 v
    通用的是SPSS，但是搞时间序列和经济学的孩纸大多要用到eviews
    3 e. X9 z; D9 f' s9 K& g
    谢谢啊，明白了
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    发表于 2014-9-3 17:11 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    至子星 发表于 2014-9-3 08:12 . e. ~0 K# L. S. Q( I& Q$ p) X" h
    和SPSS哪个好用啊，请多多指点
    9 S" |3 ^* w4 _% y5 x7 Z
    通用的是SPSS，但是搞时间序列和经济学的孩纸大多要用到eviews

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    至子星  谢谢啊，明白了  详情 回复 发表于 2014-9-4 17:14
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    发表于 2014-9-3 17:11 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    至子星 发表于 2014-9-3 08:12
    8 Z6 ~* J9 J' W和SPSS哪个好用啊，请多多指点

    ; @. _) q" f6 V$ x5 x) e" f通用的是SPSS，但是搞时间序列和经济学的孩纸大多要用到eviews
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    发表于 2014-9-3 08:12 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    和SPSS哪个好用啊，请多多指点

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    2543139  通用的是SPSS，但是搞时间序列和经济学的孩纸大多要用到eviews  详情 回复 发表于 2014-9-3 17:11
    2543139  通用的是SPSS，但是搞时间序列和经济学的孩纸大多要用到eviews  详情 回复 发表于 2014-9-3 17:11
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