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求教：关于Eviews多元回归不显著并且不共线

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    发表于 2014-9-2 23:41 |只看该作者 |正序浏览
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    ( g$ a- j$ y' ?% z! I1 x/ _; _4 ^; D
    Dependent Variable: Y                                8 ]3 a3 b3 s* R
    Method: Least Squares                               
    3 |6 l3 F" @1 x8 f. d7 [, WDate: 09/02/14   Time: 23:37                                . e6 q5 V* M4 v" `) `+ w" K
    Sample: 1 15                                + s1 U& f2 ^! m
    Included observations: 15                               
    ) g( h) F3 u/ Y6 {9 N  J4 @2 G                               
    5 [' ?3 L0 }2 n5 q0 ^9 F9 DVariable                                     Coefficient        Std. Error                           t-Statistic                            Prob.  3 t6 l: _, t( g6 x# `5 @: z& I. ?
                                   
    ( C) d) _5 Q# R, B4 t' m6 G; x; GC        -39.58960218371738        30.35313656775993        -1.304300202891325        0.21876217186644883 X$ e+ l0 `- s: Z" Y: T9 E1 l
    X1        0.1442416515496057        0.2006386027449021        0.7189127594404095        0.48718598786572666 ?+ F& R" K) G
    X2        1.252288727754846        0.4943847756772693        2.533024456587092        0.02782325914563879& o7 y& R. p- j8 R7 x% C
    X3        0.6831452234517579        0.4402695235262552        1.551652310567027        0.1490237621620848$ n2 a: H) Y+ F
                                    - E: a# u6 }7 |* N: D6 r
    R-squared        0.7957835882939952            Mean dependent var                76.33333333333332
    4 a* I0 C* E/ b& b; y$ _; a# KAdjusted R-squared        0.7400882032832667            S.D. dependent var                10.15358252516017" }; ?3 B& b4 h5 i9 `
    S.E. of regression        5.176453280603694            Akaike info criterion                6.3492957252321590 Z6 s: d1 X1 H1 c% g. h' p2 g
    Sum squared resid        294.7523542290002            Schwarz criterion                6.538109112192747" p* d9 }' e) V
    Log likelihood        -43.61971793924119            Hannan-Quinn criter.                6.347284468139569
    1 l3 G3 a  Z; B( AF-statistic        14.28814233245185            Durbin-Watson stat                1.841414402787969
    / S  O- h6 A  q( \% }Prob(F-statistic)        0.0004119228886973805                        ) A  x' Y) ?, U& i- u! P, K- t
                                   
    - {# z* d9 \* Z1 B4 K* V4 D
    0 K: h5 [$ r  N% c& ^3 ]三元回归后出现上面的情况，F检验通过，但是x1、x3的t检验不通过，并且我用方差膨胀因子检验后都是小于10，这说明什么呢？（数据见附件）
    ) j8 F7 s0 `% ?1 X2 h0 |: U3 R) x0 b+ H( w  A* _+ |3 H

    - i6 `! H. |, [1 X$ c4 P$ F, m6 G

    lx4-2.wf1

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    发表于 2014-9-4 22:26 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    madio 发表于 2014-9-2 23:59
    ( {9 z+ k3 q7 v) x/ d你回归得到一个方程后，F检验用来检测整个方程的显著性，t检验是检查每个自变量的显著性。一般是F＞F（P，n ...

    5 G4 x1 l0 ^2 P# A4 {8 f我计算出来的方差膨胀因子都是小于5的啊，相关系数检验，也没有大于0.8的呀0 c2 c1 X  F$ f/ N# e
                X1                 X2            X3
    8 w3 E* b) @: x  vX1         1.000000         0.251049         0.172692  V; g5 p) g7 p2 {) S
    X2         0.251049         1.000000         0.785534
    6 f8 a  `1 k, L$ n0 j% Q& KX3         0.172692         0.785534         1.000000* ]2 l) A0 U" g, s* ]( I$ U
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    发表于 2014-9-4 22:26 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    madio 发表于 2014-9-2 23:59
    8 X8 |) s* i, F你回归得到一个方程后，F检验用来检测整个方程的显著性，t检验是检查每个自变量的显著性。一般是F＞F（P，n ...

    ( s; h. e. S3 ?7 N: o我计算出来的方差膨胀因子都是小于5的啊，相关系数检验，也没有大于0.8的呀  M' }' C, g3 I* c/ c. D9 x9 F
                X1                 X2            X3
    & N5 Q2 ], Q& L& A. G6 M8 nX1         1.000000         0.251049         0.172692
    2 Z2 B" F* K7 v7 `& z8 gX2         0.251049         1.000000         0.785534* A& `% p% b% G" v7 y, D5 p
    X3         0.172692         0.785534         1.000000) f( k: V- N: ^8 m! M/ |
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    madio 发表于 2014-9-2 23:59
    1 F  v. a3 ^" E" V6 ]' b8 ^7 N你回归得到一个方程后，F检验用来检测整个方程的显著性，t检验是检查每个自变量的显著性。一般是F＞F（P，n ...
    : _: T# ^% s  ~, A1 U2 w) {. N
    我计算出来的方差膨胀因子都是小于5的啊，相关系数检验，也没有大于0.8的呀# U0 z! L+ f8 a' e/ E  y4 v" w
                X1                 X2            X3& R2 v& g3 o; p4 g
    X1         1.000000         0.251049         0.172692/ x# _" F2 Z$ E
    X2         0.251049         1.000000         0.785534
    # ^% z* O9 x+ Q' KX3         0.172692         0.785534         1.0000000 O0 b; i1 S$ d0 D
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    madio 发表于 2014-9-2 23:59
    - X1 m6 \0 d: ~3 ^* w7 V2 J) m你回归得到一个方程后，F检验用来检测整个方程的显著性，t检验是检查每个自变量的显著性。一般是F＞F（P，n ...

    # c2 s! e3 }: C4 c; T: S( I我计算出来的方差膨胀因子都是小于5的啊，相关系数检验，也没有大于0.8的呀
      [) ^; O5 r8 t+ u' Q            X1                 X2            X3
    % o+ w; U. \$ N1 vX1         1.000000         0.251049         0.1726923 S8 ~: ]: q' m5 W0 @
    X2         0.251049         1.000000         0.785534$ V  H3 X" X+ L
    X3         0.172692         0.785534         1.000000
    - G7 G* V+ ^6 S# S% s: l2 G
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    madio 发表于 2014-9-2 23:59 ( _) w5 ~- W- @7 D) c; @
    你回归得到一个方程后，F检验用来检测整个方程的显著性，t检验是检查每个自变量的显著性。一般是F＞F（P，n ...
    8 o4 i0 v) R7 {: Y0 O5 H
    我计算出来的方差膨胀因子都是小于5的啊，相关系数检验，也没有大于0.8的呀; j( G3 C" U5 ~5 u: J/ v8 p
                X1                 X2            X3  {! A" v# l7 H3 b% }' o* r
    X1         1.000000         0.251049         0.172692) @/ K/ ^' _  ?
    X2         0.251049         1.000000         0.785534' S2 }9 a: P) k- E
    X3         0.172692         0.785534         1.000000
    % x, a. w; w, j" M& W1 J
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    发表于 2014-9-4 17:14 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    2543139 发表于 2014-9-3 17:11 - u; x+ G; S/ |8 A
    通用的是SPSS，但是搞时间序列和经济学的孩纸大多要用到eviews
    & i5 Z4 Z% O+ o8 b1 l6 I
    谢谢啊，明白了
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    发表于 2014-9-3 17:11 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    至子星 发表于 2014-9-3 08:12
    # M. S/ W1 N$ G& i和SPSS哪个好用啊，请多多指点

    ( j! Q' s& U4 n1 O  U6 N通用的是SPSS，但是搞时间序列和经济学的孩纸大多要用到eviews

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    至子星  谢谢啊，明白了  详情 回复 发表于 2014-9-4 17:14
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    发表于 2014-9-3 17:11 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    至子星 发表于 2014-9-3 08:12 . A( P& i( V/ a# \! Z
    和SPSS哪个好用啊，请多多指点

    . ^9 B$ k1 |5 u& j6 Z% K0 X: C通用的是SPSS，但是搞时间序列和经济学的孩纸大多要用到eviews
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    发表于 2014-9-3 08:12 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    和SPSS哪个好用啊，请多多指点

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    2543139  通用的是SPSS，但是搞时间序列和经济学的孩纸大多要用到eviews  详情 回复 发表于 2014-9-3 17:11
    2543139  通用的是SPSS，但是搞时间序列和经济学的孩纸大多要用到eviews  详情 回复 发表于 2014-9-3 17:11
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