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求教：关于Eviews多元回归不显著并且不共线

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    发表于 2014-9-2 23:41 |只看该作者 |正序浏览
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    7 u/ A3 r+ `8 c* E: E( MDependent Variable: Y                               
    / D2 R3 k( R, |6 gMethod: Least Squares                               
    7 _( ]3 a  T" j2 v! {Date: 09/02/14   Time: 23:37                               
    6 M( @: }5 R4 q$ D& b' Y3 fSample: 1 15                                , x2 M) r0 N5 K6 K$ _
    Included observations: 15                               
    0 x+ b! O& ~) ^. j! d9 S4 j                               
    " V. ~0 g% v/ m7 T: PVariable                                     Coefficient        Std. Error                           t-Statistic                            Prob.  
    # a7 I& p7 d' q9 m$ D" \                               
    # k! _4 q; P8 fC        -39.58960218371738        30.35313656775993        -1.304300202891325        0.2187621718664488
      V& s* h! m( ^) o$ X. s* MX1        0.1442416515496057        0.2006386027449021        0.7189127594404095        0.4871859878657266
    ) N9 G+ V9 m" tX2        1.252288727754846        0.4943847756772693        2.533024456587092        0.02782325914563879
    8 s( c0 ^4 k* D! t" RX3        0.6831452234517579        0.4402695235262552        1.551652310567027        0.1490237621620848
    1 [# h! N2 i5 y: P                               
    % ]3 X! W- F4 p$ o! oR-squared        0.7957835882939952            Mean dependent var                76.33333333333332; L# a: _* P2 M2 E  Y! {+ i! G5 k. t2 I
    Adjusted R-squared        0.7400882032832667            S.D. dependent var                10.153582525160177 ?7 l. v5 l6 l1 n: u% i0 Y# Y
    S.E. of regression        5.176453280603694            Akaike info criterion                6.349295725232159
      x' p; r# F- g+ v6 I' a, l  USum squared resid        294.7523542290002            Schwarz criterion                6.538109112192747- e3 x+ x: a% z) i/ R& R7 g3 D
    Log likelihood        -43.61971793924119            Hannan-Quinn criter.                6.347284468139569
    $ _/ Q* O! n/ c. }. \' A+ [) cF-statistic        14.28814233245185            Durbin-Watson stat                1.841414402787969/ ?; R: x7 u0 X
    Prob(F-statistic)        0.0004119228886973805                        ( e- V7 n$ o* X" G3 z# t. ^
                                    " }+ l# O9 ]* R7 e& i- I4 e: g

    3 h6 R. y/ G6 v8 I三元回归后出现上面的情况，F检验通过，但是x1、x3的t检验不通过，并且我用方差膨胀因子检验后都是小于10，这说明什么呢？（数据见附件）
    3 C. F8 K; J" e6 p1 {6 X0 h" K
    , N' Y# J$ }. f  S: b- T( q( m0 o; E  g" ~9 @& d

    lx4-2.wf1

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    发表于 2014-9-4 22:26 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    madio 发表于 2014-9-2 23:59 & O6 g' l) n4 c- e4 R
    你回归得到一个方程后，F检验用来检测整个方程的显著性，t检验是检查每个自变量的显著性。一般是F＞F（P，n ...
    / Z) T& ~: F" \* V# v# r' r
    我计算出来的方差膨胀因子都是小于5的啊，相关系数检验，也没有大于0.8的呀
    ' `8 z; a! @6 e. D/ J            X1                 X2            X3! M" B# J. k& I$ L4 f& ~4 k
    X1         1.000000         0.251049         0.172692! z. B) E8 G: e$ |& p, a( `) @
    X2         0.251049         1.000000         0.785534; W0 |  J( E1 S+ v7 |$ T
    X3         0.172692         0.785534         1.000000/ }5 z, R- b- Z1 i
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    发表于 2014-9-4 22:26 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    madio 发表于 2014-9-2 23:59 7 ]& j7 K4 i  {) N. j! @
    你回归得到一个方程后，F检验用来检测整个方程的显著性，t检验是检查每个自变量的显著性。一般是F＞F（P，n ...

      P$ A) Y. b5 S: `1 _' q我计算出来的方差膨胀因子都是小于5的啊，相关系数检验，也没有大于0.8的呀1 @) f" E3 a$ i! |, u
                X1                 X2            X3- Q0 d# L" f# v: z' d$ m
    X1         1.000000         0.251049         0.172692' H; L" L( J/ s& V. W
    X2         0.251049         1.000000         0.7855342 {% t, h( ^+ e* z* i# W
    X3         0.172692         0.785534         1.000000  U3 @7 |/ ]0 R0 z" t
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    发表于 2014-9-4 22:26 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    madio 发表于 2014-9-2 23:59 $ ~& J4 L' a1 n  ^. A3 K% ~
    你回归得到一个方程后，F检验用来检测整个方程的显著性，t检验是检查每个自变量的显著性。一般是F＞F（P，n ...

    : _" }3 c7 {; E2 ~5 ^我计算出来的方差膨胀因子都是小于5的啊，相关系数检验，也没有大于0.8的呀+ Z  C+ u& e" |& `
                X1                 X2            X3
    - O% h/ \8 H$ `" ]# TX1         1.000000         0.251049         0.172692& \& Q0 p( j- A5 _; I
    X2         0.251049         1.000000         0.785534+ ^8 v3 G2 u, m/ ^" e, M* D
    X3         0.172692         0.785534         1.000000
    ' r$ a+ M! j  t% e; T% v2 _. A
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    madio 发表于 2014-9-2 23:59
    7 {+ p- ~, U& X) {% l- ?5 \$ X你回归得到一个方程后，F检验用来检测整个方程的显著性，t检验是检查每个自变量的显著性。一般是F＞F（P，n ...

    ) ^# T1 q& R  P! z我计算出来的方差膨胀因子都是小于5的啊，相关系数检验，也没有大于0.8的呀3 F* E- r0 O3 A, }5 e3 Z
                X1                 X2            X39 Z, P* |! @2 w4 W+ ~4 d
    X1         1.000000         0.251049         0.172692
    $ Z' H. H/ L% _: Z. F% K# BX2         0.251049         1.000000         0.785534: ^1 H* y2 }1 d2 d7 n# y
    X3         0.172692         0.785534         1.000000  J; w8 e" I- E
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    madio 发表于 2014-9-2 23:59 8 r4 m8 {6 l7 Y; @) ]. W, ]
    你回归得到一个方程后，F检验用来检测整个方程的显著性，t检验是检查每个自变量的显著性。一般是F＞F（P，n ...
    + |$ q; n1 I$ `1 \  C1 @. V" T- c7 z; l& ?
    我计算出来的方差膨胀因子都是小于5的啊，相关系数检验，也没有大于0.8的呀9 O# {( C" q, S0 ?( X" \/ i
                X1                 X2            X3
    4 y3 }  |0 b( NX1         1.000000         0.251049         0.172692
    ( W" @0 U# u* E" ]! V* |: N# B9 F5 SX2         0.251049         1.000000         0.7855342 L' E2 O' m2 T1 k0 u
    X3         0.172692         0.785534         1.000000
    # d: M0 z& ~) J' ]& A) _3 \
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    2543139 发表于 2014-9-3 17:11 9 R4 L* j) H3 Q, ?
    通用的是SPSS，但是搞时间序列和经济学的孩纸大多要用到eviews

    * U/ j' C, H% q7 N, N! `- f( o1 g9 ~谢谢啊，明白了
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    发表于 2014-9-3 17:11 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    至子星 发表于 2014-9-3 08:12
    : A8 m9 ^2 y# t4 b9 G8 U! L和SPSS哪个好用啊，请多多指点

    " f9 S1 `" G* `通用的是SPSS，但是搞时间序列和经济学的孩纸大多要用到eviews

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    至子星  谢谢啊，明白了  详情 回复 发表于 2014-9-4 17:14
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    发表于 2014-9-3 17:11 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    至子星 发表于 2014-9-3 08:12 * O4 A- j5 C2 B
    和SPSS哪个好用啊，请多多指点
    4 _; j) l) B0 H
    通用的是SPSS，但是搞时间序列和经济学的孩纸大多要用到eviews
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    发表于 2014-9-3 08:12 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    和SPSS哪个好用啊，请多多指点

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    2543139  通用的是SPSS，但是搞时间序列和经济学的孩纸大多要用到eviews  详情 回复 发表于 2014-9-3 17:11
    2543139  通用的是SPSS，但是搞时间序列和经济学的孩纸大多要用到eviews  详情 回复 发表于 2014-9-3 17:11
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