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本帖最后由 littleDream 于 2017-3-23 18:11 编辑 3 m; y3 {7 k7 E
3 c9 _; {/ X Q0 n3 L0 }### 实现一个多品种并发的商品期货策略(8)) u5 V; A% V) b* L6 K8 l8 C
- I3 `1 Y1 ]2 j! {5 F. k% K* S> 当一把造物主,做个程序员真好!实现 《商品期货多品种海龟策略》机器人+ y; D# k) z' c' `! u
. w% B0 J! L f9 L; F( ?- #### 海龟交易法起源" p# N# Y- L) }! Y; y$ E
+ U0 r/ C0 u4 @3 Y' W3 f 这个交易系统的诞生来源与两个交易老手的争论,一方觉得交易这种技能是后天习得的,另一方觉得这是先天所决定的。1983年,在新加坡海龟农场,两位神一样的交易员Dennis、Eckhardt有了分歧。E神说,交易员是天生的;D神说,就像这一大缸海龟一样,交易员可以培养。
6 d3 D5 M( C4 ~) o3 y. W5 e" Z" Z" T1 _1 ^* P% a; ?! y
于是,D神掏出来白花花的银子,要做实验,要打赌。他们在华尔街日报、纽约时报等等放出广告,说D神要搞培训班了,给每个人100万美元的账户,手把手地教,不限专业,无须经验,皆可报名。有千余人投了简历,40人进入面试,23人被留下考察,13人进入培训班。
! \% B) F5 I# [& W* J0 @; M
8 [" p: w" L3 l4 i4 N' A& N# z+ Y 这13个人来自各行各业,多数都没有交易经验,是一群尚未成功的普通人。他们被培训了两个星期,然后放出去交易,在接下来的四年半里,创出了80%的年均收益率。培训内容,叫做《海龟交易法则》;培训学员,被称为“海龟”。3 I2 r7 {' l! C6 w5 e H
2 v8 d0 p+ J9 `8 c% N2 o& L
尽管有人质疑样本的随机性,这场试验应该算D神胜利了。
$ ], u+ f9 r0 ~8 `) @' {$ y
% Q+ o, t. `6 [! R! W& K- #### 海龟交易系统是一个完整的交易系统,它有一个完整的交易系统所应该有的所有成分,涵盖了成功交易中的每一个必要决策:
6 f+ b1 ?+ o" E* i9 V9 {' f
! {' N9 \6 o- l m' G1 G6 B 市场:买卖什么?; `4 D5 I \) C# y1 X% L, } Z
头寸规模:买卖多少? Unit=(1%∗Account)/N
0 t. e4 Y- @: q4 x! g 入市:什么时候买卖?! V" C" g7 d2 g$ K! E
止损:什么时候放弃一个亏损的头寸?+ k6 g3 S* e- l/ a
退出:什么时候退出一个盈利的头寸?0 [0 l) O% G% U2 v
战术:怎么买卖?, L1 x. S2 ^' q9 S9 s4 K
核心围绕: N值,海龟的止损、加仓、头寸规模 都是基于N值计算, 有些海龟交易系统用的是ATR来代替N值,ATR为真实波幅的20日平均。
4 S# c+ a0 W# w* t9 T0 z3 G% S# h “海龟们从不去预测市场的动向,而是会寻找市场处于某种特定状态的指示信号。优秀的交易者不会试着预测市场下一步会怎么样;相反,他们会观察指示信号,判断市场现在正处于什么样的状态中。”6 E/ O) k; z' _8 b' i, N# e
$ \" P! U$ w W( ?' y 对于 “海龟交易法”感到陌生的读者可以看这篇文章:9 I8 D2 a- w3 A( m! A
也可以 知乎 或者 百度 搜索,有很多文章介绍,老白就不做赘述了。' k8 _, D( s- v: }* X0 E
+ E2 }7 @( r3 a/ J! s
- #### 作为 本系列文章的最后收尾一篇,我们就来动手实践一个海龟策略,当然我们要有创新,我们实现一个“海龟群”。
4 i+ n+ x9 f: y }
# E" j; o: x u. r4 G3 E 说点题外的,之前的几篇文章记录的都是老白当时学习时的心路历程,学习量化、程序化没办法一蹴而就,只能脚踏实地,耐住性子一点点进步。老白开始的时候也感觉思考问题、找BUG 、写程序晕头转向的。但是,慢慢的我发现学习是个加速度,开始很慢,积累越多越轻松。一个完全零基础的朋友经常和我说:“越是感觉自己要放弃的时候,越是应该跟困难死磕的时候!”! ~. v7 s& l' T/ G: z8 k
0 [2 ~' Y' B9 ^/ T2 x' _8 r 言归正传, 为什么我们要使用海龟群呢?- X: {7 t7 d' z; c& D
当然是为了尽可能的分散风险,即使是大名鼎鼎的海龟策略,当年也曾经有过大幅回撤,甚至亏损本金。任何交易系统都是有一定风险的。多品种的好处就是“把鸡蛋放在不同的篮子里”。当然也有缺点,那就是需要不小的资金量。资金量小了,可能只能交易几个品种,降低了分散风险的能力。
6 |2 ~5 x" i$ c) S. k' J* l- H 还有一点需要牢记:任何时候都可能飞出一只黑天鹅! (如商品期货 16年底黑色星期五 全线暴跌。). B& R O7 K# R3 G
9 w) H, d/ z# @# x& W5 O& t+ e
注释版源代码:" E) ^, k6 P1 w
```6 m A- n, t+ R5 S" B9 R; r
/* + u! u w3 p" W
参数:( o* R/ D" v: \ M" Q
Instruments 合约列表 字符串(string) MA701,CF701,zn1701,SR701,pp1701,l1701,hc1610,ni1701,i1701,v1701,rb1610,jm1701,ag1612,al1701,jd1701,cs1701,p1701$ X3 B+ t1 B" g% |# L( `5 |" V& S
LoopInterval 轮询周期(秒) 数字型(number) 39 E: z; z2 J. ]
RiskRatio % Risk Per N ( 0 - 100) 数字型(number) 1
1 P9 `2 s# i3 e' ~" X$ sATRLength ATR计算周期 数字型(number) 20
; u( c& X* r0 ]EnterPeriodA 系统一入市周期 数字型(number) 20- T6 W) y# W$ F1 c9 {
LeavePeriodA 系统一离市周期 数字型(number) 10; Q/ l; \* [; B! ~, _8 P4 q
EnterPeriodB 系统二入市周期 数字型(number) 55
3 z1 N& b" Q$ |% VLeavePeriodB 系统二离市周期 数字型(number) 20
6 ?+ i, Z+ j! C$ a4 k! a" i0 RUseEnterFilter 使用入市过滤 布尔型(true/false) true1 J7 x- I$ a8 l! ^ Y B1 d
IncSpace 加仓间隔(N的倍数) 数字型(number) 0.5' Y* D( l, _; n2 d9 j9 b1 j+ L; d5 |
StopLossRatio 止损系数(N的倍数) 数字型(number) 2
; x: J5 b2 `8 _( @- I4 M$ @MaxLots 单品种加仓次数 数字型(number) 4
. F+ {8 {) z' x2 ?. S. I- q3 U( ~% TRMode 进度恢复模式 下拉框(selected) 自动|手动
$ S3 {9 Q* S" O; uVMStatus@RMode==1 手动恢复字符串 字符串(string) {}/ r0 [ x9 {) C2 }( l+ S% E5 B
WXPush 推送交易信息 布尔型(true/false) true2 i! Z/ s0 i6 w4 Z7 R
MaxTaskRetry 开仓最多重试次数 数字型(number) 5
2 y9 u D0 x8 K7 g+ m" g! J2 E9 JKeepRatio 预留保证金比例 数字型(number) 10 7 H, D2 L) i/ \2 |, s/ f
*/
1 O f2 I8 e/ Z7 Q8 @, A; n$ V; V$ Q5 G7 ^9 s7 r$ P" Q
var _bot = $.NewPositionManager(); // 调用CTP商品期货交易类库 的导出函数 生成一个用于单个品种交易的对象 $ A) ]/ f# O9 a$ r" c, U5 H0 {: N+ ?
# M8 I. T: f) x- K! P( Pvar TTManager = { // 海龟策略 控制器
# [) d) n* O! x) {3 f! ~ New: function(needRestore, symbol, keepBalance, riskRatio, atrLen, enterPeriodA, leavePeriodA, enterPeriodB, leavePeriodB, useFilter,
0 t# V3 L* u: O2 }6 W1 f multiplierN, multiplierS, maxLots) {
" C$ M; H$ ^3 ^) g1 ]$ L0 j // 该控制器对象 TTManager 的属性 New 赋值一个 匿名函数(构造海龟的函数,即:构造函数),用于创建 海龟任务,参数分别是:
l- l# h) i* w: K7 j1 T `. G) u# v // needRestore: 是否需要恢复,symbol:合约代码,keepBalance:必要的预留的资金,riskRatio:风险系数, atrLen:ATR指标(参数)周期。enterPeriodA:入市周期A+ z) A2 f! Q6 G
// leavePeriodA:离市周期A , enterPeriodB:入市周期B, leavePeriodB:离市周期B,useFilter:使用过滤,multiplierN:加仓系数,multiplierS:止损系数,maxLots:最大加仓次数1 c# z9 @9 @# H; ?% l! g2 ]8 L
, i. `! K" x* {" p. f
// subscribe
/ k3 |7 e# @% g; |9 {1 U var symbolDetail = _C(exchange.SetContractType, symbol); 0 C& S* V0 w: i1 h
// 声明一个局部变量 symbolDetail 用于接受API SetContractType 函数的返回值(值为symbol的合约的详细信息,symbol 是 "MA709",返回的就是甲醇709合约的详细信息),
" }7 i8 e6 F7 K1 g% y* M6 F // 调用API SetContractType 订阅并切换合约为 symbol 变量值的合约。 _C() 函数的作用是 对 SetContractType 合约容错处理,即如果 SetContractType返回null 会循环重试。
2 N& Q9 s# U9 x m; s if (symbolDetail.VolumeMultiple == 0 || symbolDetail.MaxLimitOrderVolume == 0 || symbolDetail.MinLimitOrderVolume == 0 || symbolDetail.LongMarginRatio == 0 || symbolDetail.ShortMarginRatio == 0) {
8 T7 A$ M" f7 U4 g1 @2 `+ T // 如果 返回的合约信息对象symbolDetail 中 VolumeMultiple、MaxLimitOrderVolume 等数据异常,则调用 throw 抛出错误,终止程序。' Y- ^3 f: u4 w/ G+ Z
Log(symbolDetail);3 W9 C7 w: F4 l9 C, F+ j# u* D$ u5 P
throw "合约信息异常";2 T' A; [# q7 j0 ~0 V2 ~3 g
} else { // 检索的数据没有异常则,输出部分合约信息。
" I# ^/ e2 i2 w; c Log("合约", symbolDetail.InstrumentName, "一手", symbolDetail.VolumeMultiple, "份, 最大下单量", symbolDetail.MaxLimitOrderVolume, "保证金率:", _N(symbolDetail.LongMarginRatio), _N(symbolDetail.ShortMarginRatio), "交割日期", symbolDetail.StartDelivDate);5 Q* Q$ t$ F# f# ^ f
}
3 r! |9 v# C p" i; ~$ a
, G2 w& N" p' R0 _& z var ACT_IDLE = 0; // 定义一些宏 (标记)/ s7 j6 q [: \7 k" U3 q
var ACT_LONG = 1;
' I( N6 D: r( {% `' R var ACT_SHORT = 2;
7 B& \+ K7 ?8 Q8 ~6 @- M& V; ? var ACT_COVER = 3; // 动作宏/ `( N, C! @6 ]. f
& h% r+ G) E3 g6 a/ ]
- B* u2 m; U% P' W
var ERR_SUCCESS = 0; // 错误宏& `7 s& t4 H$ {5 G0 D( f% O6 K
var ERR_SET_SYMBOL = 1;( ^8 P: [5 L1 _- l5 q( A( Y
var ERR_GET_ORDERS = 2; r0 H# a# E. u( I
var ERR_GET_POS = 3;
, J2 r0 Q! t) [ var ERR_TRADE = 4;" w0 P: `9 B& V- C& ]
var ERR_GET_DEPTH = 5;
0 d. X L& C" e6 Y; a5 g var ERR_NOT_TRADING = 6;' W+ g' G1 B, X* Y0 |; h
var errMsg = ["成功", "切换合约失败", "获取订单失败", "获取持仓失败", "交易下单失败", "获取深度失败", "不在交易时间"]; // 错误宏的值 对应该数组的索引,对应索引的值就是翻译
, v+ ?6 I2 X( V5 W. C, m
r3 _8 S( }8 j5 D% a7 M2 Q var obj = { // 声明一个对象,构造完成后返回。单个的海龟策略控制对象。
3 C& N- C3 H& A, P# s symbol: symbol, // 合约代码 构造函数执行时的参数传入
, x4 W5 E$ J9 b! L+ b w) G keepBalance: keepBalance, // 预留的资金 构造函数执行时的参数传入
5 o0 R( P& q( |" q# ] riskRatio: riskRatio, // 风险系数 构造函数执行时的参数传入( O& W0 z& _9 E3 q4 ] ?
atrLen: atrLen, // ATR 长度 构造函数执行时的参数传入
+ k1 G; C4 G1 F+ D+ x! D5 c enterPeriodA: enterPeriodA, // 入市周期A 构造函数执行时的参数传入
4 S3 I6 a0 k6 T" _1 g+ x3 s0 V& g leavePeriodA: leavePeriodA, // 离市周期A 构造函数执行时的参数传入, K% Q$ L: `& u- o7 c: Q
enterPeriodB: enterPeriodB, // 入市周期B 构造函数执行时的参数传入# S a! J% y* |9 y, [
leavePeriodB: leavePeriodB, // 离市周期B 构造函数执行时的参数传入. a' L% T( x9 i) a$ |
useFilter: useFilter, // 使用入市过滤条件 构造函数执行时的参数传入9 g; g2 ^. R; Q
multiplierN: multiplierN, // 加仓系数 基于N 构造函数执行时的参数传入
8 F% v7 [7 L$ w# Z& [% D3 p multiplierS: multiplierS // 止损系数 基于N 构造函数执行时的参数传入
7 x: `: W- m6 W: K! @( S3 F8 J$ j };
7 V# z# v$ B, k7 l, P# s 代码太长,限制发不了,喜欢的可以看原文 : ![]()
- w: S5 b2 i: t& o3 [ v. M
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0 w1 C1 u+ Z, }" Z0 Q& L3 {7 ^/ _' ?1 c! H7 T# M+ D. Z
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