- 在线时间
- 1 小时
- 最后登录
- 2017-3-24
- 注册时间
- 2017-3-23
- 听众数
- 7
- 收听数
- 1
- 能力
- 0 分
- 体力
- 2 点
- 威望
- 0 点
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 1
- 相册
- 0
- 日志
- 0
- 记录
- 0
- 帖子
- 0
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 分享
- 0
- 好友
- 1
升级   20% 该用户从未签到 - 自我介绍
- 程序员
 |
本帖最后由 littleDream 于 2017-3-23 18:11 编辑
$ S+ W% a; E& |) K. {) Y6 J8 j
! V0 R, u, L( o$ g2 e9 M% H+ |### 实现一个多品种并发的商品期货策略(8)
% E& D9 s+ R$ O3 j$ H4 u$ H( ~, z& v' k# G! N
> 当一把造物主,做个程序员真好!实现 《商品期货多品种海龟策略》机器人
/ f0 X0 l, g. v
+ ]: J. J0 w) c- O8 h% h" Q- #### 海龟交易法起源
3 V: h) D: b7 C7 R! Y& B) o; C$ k
这个交易系统的诞生来源与两个交易老手的争论,一方觉得交易这种技能是后天习得的,另一方觉得这是先天所决定的。1983年,在新加坡海龟农场,两位神一样的交易员Dennis、Eckhardt有了分歧。E神说,交易员是天生的;D神说,就像这一大缸海龟一样,交易员可以培养。
4 J4 F! v8 ^! q4 J5 v' q
; J& |% j! g V& |: V0 i; e, {7 q 于是,D神掏出来白花花的银子,要做实验,要打赌。他们在华尔街日报、纽约时报等等放出广告,说D神要搞培训班了,给每个人100万美元的账户,手把手地教,不限专业,无须经验,皆可报名。有千余人投了简历,40人进入面试,23人被留下考察,13人进入培训班。7 s7 z1 w* q8 s' _* K9 }
]5 |4 p' s: ?' i 这13个人来自各行各业,多数都没有交易经验,是一群尚未成功的普通人。他们被培训了两个星期,然后放出去交易,在接下来的四年半里,创出了80%的年均收益率。培训内容,叫做《海龟交易法则》;培训学员,被称为“海龟”。
' j/ D- M% o! u% n4 j1 |
# K1 E6 k9 |$ o 尽管有人质疑样本的随机性,这场试验应该算D神胜利了。
2 f2 `% e2 Q# C6 m C% f4 H; [2 y' F: o d2 E. N6 a% p
- #### 海龟交易系统是一个完整的交易系统,它有一个完整的交易系统所应该有的所有成分,涵盖了成功交易中的每一个必要决策:( J! W6 K8 F& t3 F
9 ], G1 u9 ?! [. Y8 ]
市场:买卖什么?
# U. e4 B, }* n& T; V 头寸规模:买卖多少? Unit=(1%∗Account)/N
6 e1 s, P# o4 D( n ^ h z# v& | 入市:什么时候买卖?% o& O5 d/ D- k, D7 Q9 m$ M; q8 V
止损:什么时候放弃一个亏损的头寸?
9 Y( r8 x6 j! L# K" }: _ 退出:什么时候退出一个盈利的头寸?& R }: U/ q# x4 F0 I7 c
战术:怎么买卖?6 `. h+ U! \0 C9 \
核心围绕: N值,海龟的止损、加仓、头寸规模 都是基于N值计算, 有些海龟交易系统用的是ATR来代替N值,ATR为真实波幅的20日平均。/ u/ u7 }1 g1 P3 W6 {/ T9 u
“海龟们从不去预测市场的动向,而是会寻找市场处于某种特定状态的指示信号。优秀的交易者不会试着预测市场下一步会怎么样;相反,他们会观察指示信号,判断市场现在正处于什么样的状态中。”
) I& O/ t! I) q
+ p4 k& z' }+ m( u- K, X 对于 “海龟交易法”感到陌生的读者可以看这篇文章:
- n# r' @* ?+ d8 @ 也可以 知乎 或者 百度 搜索,有很多文章介绍,老白就不做赘述了。
: r0 ]; W' Z$ d) z6 A+ M( u. `5 q7 Y, m
2 z. G( z2 Z0 \" P- ^2 | - #### 作为 本系列文章的最后收尾一篇,我们就来动手实践一个海龟策略,当然我们要有创新,我们实现一个“海龟群”。 / O7 s A& B- Y2 z) m* V& _. X
0 a Y$ r$ d* l3 F" h! E( D& }
说点题外的,之前的几篇文章记录的都是老白当时学习时的心路历程,学习量化、程序化没办法一蹴而就,只能脚踏实地,耐住性子一点点进步。老白开始的时候也感觉思考问题、找BUG 、写程序晕头转向的。但是,慢慢的我发现学习是个加速度,开始很慢,积累越多越轻松。一个完全零基础的朋友经常和我说:“越是感觉自己要放弃的时候,越是应该跟困难死磕的时候!”+ \/ C+ @8 c& K# @: `1 y
" q8 u& _$ A1 q9 t6 J7 P, w 言归正传, 为什么我们要使用海龟群呢?% w; c! K/ y' _3 j8 N9 p
当然是为了尽可能的分散风险,即使是大名鼎鼎的海龟策略,当年也曾经有过大幅回撤,甚至亏损本金。任何交易系统都是有一定风险的。多品种的好处就是“把鸡蛋放在不同的篮子里”。当然也有缺点,那就是需要不小的资金量。资金量小了,可能只能交易几个品种,降低了分散风险的能力。
5 p; p5 L8 j: \8 b" @' u: j 还有一点需要牢记:任何时候都可能飞出一只黑天鹅! (如商品期货 16年底黑色星期五 全线暴跌。)* F$ c0 m e* a9 j- y$ r5 Q
: ?" c8 Y& r3 l! }! W
注释版源代码:
2 `! F5 j% ]* t0 w c2 [: Z7 L! [```/ R/ }- i: S7 z9 f2 Y1 r& z7 W4 x
/* # ^2 m4 _" V+ D6 c! i0 v
参数:1 @$ X% R9 A+ p1 r$ q0 v; Q
Instruments 合约列表 字符串(string) MA701,CF701,zn1701,SR701,pp1701,l1701,hc1610,ni1701,i1701,v1701,rb1610,jm1701,ag1612,al1701,jd1701,cs1701,p17017 U) e$ g% G& s0 i2 x8 Z$ o
LoopInterval 轮询周期(秒) 数字型(number) 3
# s R* T4 C& n! |/ ]! k; R4 |RiskRatio % Risk Per N ( 0 - 100) 数字型(number) 1
2 s3 L' z# l! e+ AATRLength ATR计算周期 数字型(number) 20
) V8 [7 H& }( u+ Q3 q4 _6 vEnterPeriodA 系统一入市周期 数字型(number) 20
6 k9 w, @# X- W' p& DLeavePeriodA 系统一离市周期 数字型(number) 10# w+ f& t* \/ J; ~0 J! b
EnterPeriodB 系统二入市周期 数字型(number) 55
: D/ m. w& N7 y. wLeavePeriodB 系统二离市周期 数字型(number) 20
1 }2 |9 x' _1 S/ MUseEnterFilter 使用入市过滤 布尔型(true/false) true3 K! g" G7 R" U: D2 Z3 J' A
IncSpace 加仓间隔(N的倍数) 数字型(number) 0.5
& B. A! B+ v* _/ S% Q( ]StopLossRatio 止损系数(N的倍数) 数字型(number) 20 J% i8 s: r$ M% d: X
MaxLots 单品种加仓次数 数字型(number) 4, W' x% B) O9 n5 N
RMode 进度恢复模式 下拉框(selected) 自动|手动; }* `: ]3 R4 a7 m% |
VMStatus@RMode==1 手动恢复字符串 字符串(string) {}! e; B1 f, F% y$ P; W" n; w. b+ i
WXPush 推送交易信息 布尔型(true/false) true
. I% w# |: ~1 zMaxTaskRetry 开仓最多重试次数 数字型(number) 5
0 o! u3 d4 S# i% v; ]$ v5 dKeepRatio 预留保证金比例 数字型(number) 10
) X! Z: h7 e+ T- M$ P7 y& B*/
! K- N0 E" J y" K/ m# i9 q6 H) ]$ r+ p# I& S0 ^1 @
var _bot = $.NewPositionManager(); // 调用CTP商品期货交易类库 的导出函数 生成一个用于单个品种交易的对象 % ] l, s% Y9 K2 a. |2 D \/ t
3 g; a& N: a& z* ^2 y8 }var TTManager = { // 海龟策略 控制器& I& o$ A n& F% l( G
New: function(needRestore, symbol, keepBalance, riskRatio, atrLen, enterPeriodA, leavePeriodA, enterPeriodB, leavePeriodB, useFilter,
7 g" \$ j2 ^' b- ]1 f" F( o multiplierN, multiplierS, maxLots) {
8 s4 Z/ [) Z4 u3 _ // 该控制器对象 TTManager 的属性 New 赋值一个 匿名函数(构造海龟的函数,即:构造函数),用于创建 海龟任务,参数分别是:
8 a' v8 q; Y6 `7 ?5 h // needRestore: 是否需要恢复,symbol:合约代码,keepBalance:必要的预留的资金,riskRatio:风险系数, atrLen:ATR指标(参数)周期。enterPeriodA:入市周期A9 e7 m6 w! h0 W7 [ b+ z1 P
// leavePeriodA:离市周期A , enterPeriodB:入市周期B, leavePeriodB:离市周期B,useFilter:使用过滤,multiplierN:加仓系数,multiplierS:止损系数,maxLots:最大加仓次数
6 H2 |3 {( \; A- `7 S6 E$ Y
) ?, u! c; |9 H3 l* ^" x( I- I // subscribe' J$ i: i) r1 b! X- m/ p: P) w$ N
var symbolDetail = _C(exchange.SetContractType, symbol); : f6 P( t6 H! G4 [, Q! U' r# x
// 声明一个局部变量 symbolDetail 用于接受API SetContractType 函数的返回值(值为symbol的合约的详细信息,symbol 是 "MA709",返回的就是甲醇709合约的详细信息),+ C* E$ E$ u5 z# I
// 调用API SetContractType 订阅并切换合约为 symbol 变量值的合约。 _C() 函数的作用是 对 SetContractType 合约容错处理,即如果 SetContractType返回null 会循环重试。
- I( s; w6 i' R* y if (symbolDetail.VolumeMultiple == 0 || symbolDetail.MaxLimitOrderVolume == 0 || symbolDetail.MinLimitOrderVolume == 0 || symbolDetail.LongMarginRatio == 0 || symbolDetail.ShortMarginRatio == 0) {
0 I) G1 |% R I! S1 v& m9 D // 如果 返回的合约信息对象symbolDetail 中 VolumeMultiple、MaxLimitOrderVolume 等数据异常,则调用 throw 抛出错误,终止程序。9 @" `' n% y! N- B9 [
Log(symbolDetail);
3 S- S+ h6 m7 m8 `- M. P. u throw "合约信息异常";
1 Q% s+ N; D* _# S; L5 n } else { // 检索的数据没有异常则,输出部分合约信息。- M! I4 J& G' e5 G; M4 U! s
Log("合约", symbolDetail.InstrumentName, "一手", symbolDetail.VolumeMultiple, "份, 最大下单量", symbolDetail.MaxLimitOrderVolume, "保证金率:", _N(symbolDetail.LongMarginRatio), _N(symbolDetail.ShortMarginRatio), "交割日期", symbolDetail.StartDelivDate);) f( G) d! G4 H& [' Z
}2 d9 j& }+ i0 X6 G& ]
% r2 M& w; x6 m9 I6 a! w var ACT_IDLE = 0; // 定义一些宏 (标记)
7 w& \5 U8 g9 s var ACT_LONG = 1;
a7 y. L2 j0 p3 c var ACT_SHORT = 2;3 W7 q/ b" H! K! c1 t% {
var ACT_COVER = 3; // 动作宏
2 P6 s* @& [ @, s* r8 I
" m% h* x6 b0 c- d
5 k5 K& i& b, ?6 V* T4 u7 b" ^ var ERR_SUCCESS = 0; // 错误宏
) p( P5 b* e$ }, m6 e var ERR_SET_SYMBOL = 1;
$ ~# x. J0 K* h: C: Z var ERR_GET_ORDERS = 2;
$ K# \& I4 V: c* M$ z& { var ERR_GET_POS = 3;! H! @! @% h* |/ E+ P) H7 K( Y
var ERR_TRADE = 4;$ d, p( n$ Z0 p: _6 P/ O
var ERR_GET_DEPTH = 5;
0 y% a% ?: {- Z7 Y# \: r. I3 H var ERR_NOT_TRADING = 6;
2 O0 q$ Q; i, x- T2 l! `; g var errMsg = ["成功", "切换合约失败", "获取订单失败", "获取持仓失败", "交易下单失败", "获取深度失败", "不在交易时间"]; // 错误宏的值 对应该数组的索引,对应索引的值就是翻译
- I' V7 A! D/ _; ?% W; O
7 J5 F0 W* |9 q* Z# M var obj = { // 声明一个对象,构造完成后返回。单个的海龟策略控制对象。
6 X5 C4 S5 @/ Y% \9 E symbol: symbol, // 合约代码 构造函数执行时的参数传入- v A8 T$ J4 S/ a! R
keepBalance: keepBalance, // 预留的资金 构造函数执行时的参数传入
0 q' O! P6 B' Q: c- x riskRatio: riskRatio, // 风险系数 构造函数执行时的参数传入7 c% [: b. F; H
atrLen: atrLen, // ATR 长度 构造函数执行时的参数传入* A: |1 K" @7 q8 X4 A9 x
enterPeriodA: enterPeriodA, // 入市周期A 构造函数执行时的参数传入
2 N2 W" P: ~1 F P- x1 b8 k; P$ ` leavePeriodA: leavePeriodA, // 离市周期A 构造函数执行时的参数传入
; \1 C' X1 x$ h enterPeriodB: enterPeriodB, // 入市周期B 构造函数执行时的参数传入
( Q M* \# r, j+ y leavePeriodB: leavePeriodB, // 离市周期B 构造函数执行时的参数传入
* D* b# b; S+ q8 D1 L& ` useFilter: useFilter, // 使用入市过滤条件 构造函数执行时的参数传入
. m, w6 U& f( f4 a, n( j n multiplierN: multiplierN, // 加仓系数 基于N 构造函数执行时的参数传入( K; Y( T6 Y4 T g5 Z3 n7 j
multiplierS: multiplierS // 止损系数 基于N 构造函数执行时的参数传入
' a& R) V- ^6 X" R };" \$ w! L# F- {# K; j% D
代码太长,限制发不了,喜欢的可以看原文 : 1 s2 c" i; L; c& ^5 ?+ k) t* v
7 V( m u. F3 c2 z
( K: W9 h' p7 e z
: w! |5 ~- K) Z; C |
zan
|