SAS时间序列分析遇到参数检验不合格怎么办

hfut-liu

sas做时间序列预测比较好，有一些数据我先用差分进行处理然后去做预测，发现白噪声和残差自相关检验都通过，但是模拟参数你和不好，其中常数不显著，我就在程序p=3后加了noint,在运行，其中AR1,2通不过，该添加什么程序，或者用其他方法？？
0 f6 l5 n  \5 C' t程序如下：
data example5_1;
! e5 P' C; \& j! V2 n1 cinput x@@;
difx=dif(x);
$ N5 c8 S; V/ H8 e- m/ W& o' Z( Mt=_n_;
3 L& x( B5 N3 [* |4 x9 Bcards;
$ L& F$ q; p( u: H. ^/ M1601 5421 1890 4439 1703 3232 376 1167 1897 3737 1807 1628 1723
2584 1551 2479 1199 4148 2449 2026 1690 3374 2015 2480 850 2249
1674 3666 2029 1238
;
proc gplot;
) v7 [' I2 Q* Z: Y6 \9 Zplot x*t difx*t;
symbol v=star c=black i=join;
proc arima;
; q, X  h6 B; nidentify var=x(1) nlag=10 minic p=(0:5) q=(0:5);
% T; {$ }9 c# q7 q) X6 Pestimate p=3 noint;
forecast lead=7 id=t out=out;
/ @2 H2 Q* Z' lproc gplot data=out;
6 N) ?: a# t  n* l. S1 S$ Vplot x*t=1 forecast*t=2 l95*t=3 u95*t=3/overlay;
1 X. V" w  s) ysymbol1 c=black i=none v=star;
, N8 t, k8 S5 _+ X, ksymbol2 c=red i=join v=none;
symbol3 c=green I=join v=none;
run;

部分结果分析如下（参数那一部分）：
Conditional Least Squares Estimation

                                                            Standard                 Approx
/ r, p% L- r, V3 O" e                               Parameter      Estimate         Error    t Value    Pr > |t|     Lag
; w- w2 M  b* n
                               AR1,1          -0.69510       0.18063      -3.85      0.0007       1
                               AR1,2          -0.35875       0.22142      -1.62      0.1173       2
7 D: r" F: p* f$ b- _! x" F                               AR1,3          -0.49187       0.18485      -2.66      0.0132       3

( u" w/ K$ c& H$ V其中AR1，2是通不过检验的请假大家帮忙改怎么添加命令或者修改，谢谢

rr_傻丫头

这个软件怎么用哦……都没有头绪……

jeffreylhb

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shuxuezaozhuang

hao ma fan!!

C.J.

estimate p=(1,3) noint;

hfut-liu

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