投资组合与模糊规划模型 : S, [1 F% A4 T# s" g+ g 6 O5 L0 o7 U, Q3 m. x0 d王正方,赵文明,倪德娟$ h* y9 M. m2 N1 K! g' z( W
1 o E3 v5 H$ I. U: v本文讨论了投资的风险与收益的问题,首先我们给出了一个比较完整的模型,然后,考虑投资数额相当大时的一个近似处理模型,并分别用偏好系数加权法和模糊线性规划法进行了求解,接下来,我们又考虑了如何处理投资额相对较小的情况下的最优投资组合情况,引入了绝对收益率进行了较为有效的解决。0 H2 h+ j2 z! O1 M2 P
/ m' p0 ]# X# r 0 Q7 z. |$ u' [' ?/ U6 D0 z投资组合模型 4 w! U4 k* ~. @( U4 b: N4 V 1 ], [) S: S. d! A9 k5 w) R) y( ?伍仕刚,孟宪丽,胡子昂6 M+ K w% D3 T7 U4 ]
3 m, _0 q8 F# R# g6 y本文建立了考虑交易费用情况下的市场资产组合投资模型,并采用偏好系数加权法对资产的预期收益和总风险进行评价,给出在不同偏好系数下的模型最优解,然后模型讨论了一般情况下的最优投资求解方法,给出定理,在总金额大于某一量值时,可化为线性规划求解。 ' h: c& m5 h* a 1 ]* ^9 s& M% b; o7 C7 p N 6 r! r9 p3 F* o4 A7 d: C投资组合模型.pdf(134.92 KB, 下载次数: 910)
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0 s4 ?; J4 u9 e . h' k* q+ u e/ M" i7 x7 S! B风险投资分析 7 k' ]! b, }/ p8 o2 o' p( G) {: w b; }4 e" q1 v# ?3 G
程文鑫,苑青,骆文润 4 k8 Z% s R9 Z7 m, Z$ \/ }6 l' \2 x: j! c1 N0 |
本文主要研究多种资产的组合投资问题,根据题目所给信息,建立了在一定简化条件下的多目标规划模型和单目标风险约束模型,并对问题一与问题二分别使用上述两模型进行求解得到多种投资组合方案,同时对一般情况进行了讨论,最后模型进行了相应的灵敏度分析,讨论了简化条件的适用情况,结果表明模型是较为符合实际的 # b% i+ w. l* A- ~9 C7 ? - C; r8 u& t: ^: Z4 p* K% Q风险投资分析.pdf(241.54 KB, 下载次数: 1156)
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陈定涛,蒋浩,肖红英3 x8 \# J7 \. {
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本文应用多目标决策方法建立模型,并通过简化,成为一个单目标线性规划问题。计算后得到了一个合乎公司要求的、净收益尽可能大,而总体风险尽可能小的最优方案,如下所示: 问题1的最佳投资方案 对表二中的数据进行同样的计算和分析,也获得了一个理想的投资方案;从而证明了我们的模型具有一般性。 8 {8 ~& c' R9 V) Y/ N A6 F" k 资产投资收益与风险模型.pdf(298.22 KB, 下载次数: 1277)
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资本市场的最佳投资组合 - b' b' M, j& E$ N0 o
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闫珺,王璐,韩嘉睿' M- J C9 U$ J! p/ t" W+ d
3 a' p2 D6 C% p# r市场上有多种可提供投资者选择的资产。本文试图对各种收益和风险进行分析,在一定的标准下给出全部资产组合的效益前沿,即有效资产组合,为投资者提供参考。 在建立模型时,考虑到资本市场的实际情况,我们对题目的条件作了适当的简化和补充。由于用于投资的资金M很大,我们忽略了单位资产的交易费用u_i。同时我们允许从银行贷款进行投资,以增加投资的灵活性,我们把资产的平均收益率和风险损失率作为各种资产及组合的收益和风险地定量描述,用计算机模拟了各种可能的投资组合,得到了完整的风险——收益图,直观地给出了有效资产组合的区域,并给出了精确的计算方法计算资产组合集合的效率前沿。使不同类型的投资者都可以找到最佳的投资组合。 最后,我们指出了一些在模型中没有考虑进去的因素,并分析了这些因素可能对模型产生的影响,并提出了模型的改进方向,以满足对预测的可靠程度要求更高的投资者的需求。! M7 G: i* I9 l
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发表于 2008-12-7 11:17
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