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蒙特卡洛方法matlab程序

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发表于 2009-2-5 09:34 |只看该作者 |倒序浏览
|招呼Ta 关注Ta
贴一个蒙特卡洛方法的matlab程序,供大家使用。
' l9 @* G: ^3 e) B) @0 ^% Q, ]祝大家比赛都能取得好成绩
7 i7 W* \% B7 j+ }" E& N7 i7 Q' C; F, r

1 r" w* m" z7 x7 i4 \1 p: B& q% Example Monte Carlo Simulation in Matlab 5 p. H- N! P* s8 |" Y
% Function: y = x2^2/x1 ) m9 A) f, U' R9 T* L- E& P, g; k
% 0 S/ Z3 h2 |) a: u4 |
% Generate n samples from a normal distribution
- N. D2 g6 b1 x2 u* [% r = ( randn(n,1) * sd ) + mu
. l+ |7 W4 w8 i2 v8 _8 S: j8 R( h% mu : mean + L4 t7 X3 A  u
% sd : standard deviation " `& T0 c' H" Q! N' s) g2 a) O
% 8 f& E$ h$ d* [
% Generate n samples from a uniform distribution ' f* z- l4 L' m
% r = a + rand(n,1) * (b-a)
; v" Q/ e; B6 x5 t% a : minimum
! G% C* ?4 Q) c% b : maximum
1 f% O/ p4 {) p! \, yn = 100000; % The number of function evaluations " x' O8 O! O: i5 X* J
% --- Generate vectors of random inputs ' Z/ n/ q7 V! A) u1 s
% x1 ~ Normal distribution N(mean=100,sd=5) - k. C( s! S' [( y8 H) Q
% x2 ~ Uniform distribution U(a=5,b=15) % I* V5 T& M! H$ C7 r0 [* f; B: A
x1 = ( randn(n,1) * 5 ) + 100;
: A1 U6 q/ x" b, F4 h0 q" Wx2 = 5 + rand(n,1) * ( 15 - 5 ); ) g  p0 [* @* ~: F7 B
% --- Run the simulation 5 G" z! b: {, V) N
% Note the use of element-wise multiplication
5 Y: q/ \; S- K% ]% Yy = x2.^2 ./ x1;
) y, c8 H* n( J& u6 `9 F% --- Create a histogram of the results (50 bins) ) G) \" q, a' M( Y% T% j; ~" ^7 |
hist(y,50);
. H" ~, L. O1 l2 I% --- Calculate summary statistics . t# U1 N' ]4 D6 }: }. }3 I
y_mean = mean(y) " G: c# p  `* s7 m% a- @5 x' j
y_std = std(y) / J2 H2 l/ a) E5 T* z
y_median = median(y)
zan
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