事件研究法stata的计算代码

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张志红

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发表于 2024-1-3 10:54 |只看该作者 |倒序浏览

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事件研究法是是探讨事件反应的经验研究方法。BHAR(Buy and Hold Abnormal Retur)，即购入-持有异常收益法。无论是短期事件研究,还是长期事件研究，都包含以下六大步骤，即定义事件以及事件研究窗口、选择研究样本、选择望收益模型或基准收益率、估计异常收益、检验异常收益的显著性、实证结果与解释。然而,在长期事件研究中，正确选择期望攻益模型或基准收益率、正确度量异常收益，以及正确看待异常收益的统计显著性，变得尤其重要。BHAR的计算公式为:BHAR=A+R)-1+E(R,)]TEO 本资源整理了BHAR事件研究stata的计算代码。