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【源码】Log-Uniform Jump-Diffusion模型

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  • TA的每日心情

    2021-1-13 09:31
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-1-1 09:09 |显示全部楼层
    |招呼Ta 关注Ta

    JDprice。使用对数均匀跳-扩散模型计算欧洲看涨期权价格。

    使用的算法:蒙特卡罗与对偶和控制变量技术。

    用对数均匀跳-扩散模型计算欧洲看涨期权的市场价值的隐含波动率。(输入“value”可以是一个矩阵)

    BS。m:使用Black-Scholes模型(用于JDprice)计算欧洲看涨期权价格


      j9 l3 a0 r. x1 ^4 v# @  Q9 R4 w- [

    Log-Uniform-Jump-Diffusion.zip

    6.76 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 体力 -2 点

    zan
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