在线时间 63 小时 最后登录 2019-5-3 注册时间 2004-5-10 听众数 442 收听数 0 能力 -250 分 体力 10122 点 威望 -12 点 阅读权限 150 积分 -586 相册 6 日志 10 记录 10 帖子 2003 主题 1253 精华 43 分享 8 好友 1292
复兴中华数学头子
TA的每日心情 开心
签到天数: 3 天
[LV.2]偶尔看看I
自我介绍 数学中国网站（www.madio.cn）是目前中国最大的数学建模交流社区
群组 : 越狱吧
群组 : 湖南工业大学数学建模同盟会
群组 : 四川农业大学数学建模协会
群组 : 重庆交通大学数学建模协会
群组 : 中国矿业大学数学建模协会
投资组合与模糊规划模型 * V( f- F8 n$ |+ K5 g4 [ , X$ s' F" Q6 b 王正方,赵文明,倪德娟# z @% T0 J( j# l $ x( C/ m% K* V1 j ( H' Y" M) F- o ; l1 @( M# b0 x7 J7 N" T
投资组合与模糊规划模型.pdf
(275.8 KB, 下载次数: 1739)
' d F+ f( u( ]0 I - k, _! A0 m* d " [8 J, z& }+ l! x6 f 投资组合模型 . L; ~1 f. g* R 5 H+ a5 Q- Z4 r4 r6 o * p, d. @4 E+ @2 M8 Y3 p ! \6 d0 w7 ?/ Z5 n" s) W+ i# h* h 本文建立了考虑交易费用情况下的市场资产组合投资模型,并采用偏好系数加权法对资产的预期收益和总风险进行评价,给出在不同偏好系数下的模型最优解,然后模型讨论了一般情况下的最优投资求解方法,给出定理,在总金额大于某一量值时,可化为线性规划求解。0 ?) i. P4 s) r$ s9 C$ X+ U : C2 E, {7 R( m" j0 I ) Z6 |: Q* R# W* D& e8 N8 I
投资组合模型.pdf
(134.92 KB, 下载次数: 910)
. L; d1 F) n, J % F' P$ s/ U5 G5 ^ [ - t `+ U( E& z, D( B r! u- i 风险投资分析 - }- I- N- @" l1 b+ u: b 5 K ~- X4 Q! P6 l0 P 1 s9 W* b& V. D. Y$ j( Y8 b ; T0 I& I0 h4 M1 K9 N 本文主要研究多种资产的组合投资问题,根据题目所给信息,建立了在一定简化条件下的多目标规划模型和单目标风险约束模型,并对问题一与问题二分别使用上述两模型进行求解得到多种投资组合方案,同时对一般情况进行了讨论,最后模型进行了相应的灵敏度分析,讨论了简化条件的适用情况,结果表明模型是较为符合实际的% P8 U9 L, J' c/ q. u; a5 U ) {7 b8 ^# w5 x2 G
风险投资分析.pdf
(241.54 KB, 下载次数: 1156)
' ?2 T- a M7 E# ~0 k 5 s" |. M h3 m% [# O _ ' o/ L0 s" P! n8 U 资产投资收益与风险模型 2 Z" j9 G3 G, r' u $ n8 g/ x/ |- P* [& H , S8 I$ @! w7 e% t! v2 p + x* M3 x7 T- F: o 本文应用多目标决策方法建立模型,并通过简化,成为一个单目标线性规划问题。计算后得到了一个合乎公司要求的、净收益尽可能大,而总体风险尽可能小的最优方案,如下所示: 问题1的最佳投资方案 对表二中的数据进行同样的计算和分析,也获得了一个理想的投资方案;从而证明了我们的模型具有一般性。 s! w; i2 j& y E" F8 n * I `' d6 [% x5 Q& i9 m0 X) B
资产投资收益与风险模型.pdf
(298.22 KB, 下载次数: 1277)
) i' K4 M( i8 _6 r: g" h. [ " V. y: { Y" K8 I+ w 0 O/ o: `! b4 N- K3 v, l6 g$ v 资本市场的最佳投资组合 ~* P' I; J' O0 ]: [) P - V' z' W+ ^' U- b4 |! r 闫珺,王璐,韩嘉睿' ^9 S9 h4 }. v9 C& W' d2 R) o + [ b3 U4 i0 |/ U - V$ T) y7 X& F1 }2 N 2 a. c/ k* g; L2 g
资本市场的最佳投资组合.pdf
(478.5 KB, 下载次数: 1021)
( f* |& l/ P" j4 W5 N 8 }3 C- q6 Z6 V 5 U( c0 x! G9 d8 P7 i 风险投资组合的线性规划模型 " e% D. a$ R O D; h& h 9 |8 `7 L" h& P& ?: Z8 p9 j Z8 {) ]5 Y+ v $ x) ^4 r" P* `; o* c 8 _" s2 i" ?) d . j2 A- k/ B/ O
风险投资组合的线性规划模型.pdf
(221.25 KB, 下载次数: 885)
. Q- u, ]+ ^0 z+ V; [0 x / I% @* U; }1 k! U3 ^# Q8 G. _ $ z% T% G& @# Y! c7 ^: D 投资收益与风险的优化模型 , Q. y" _) t4 I( t B 6 Z- y' f( R9 R. g/ u7 Y % K" U1 Z. M6 N3 G 1 L+ o5 J: v4 m& W, X 本文以投资效益为目标,对投资问题建立了一个优化模型,由于不同的投资方式具有不同的收益和风险损失,该模型根据优化组合的原理,提出了两个准则,并根据准则从众多投资方式中选出若干种投资,组合成非劣投资,使在投资额一定的情况下,经济效益尽可能最大,风险尽可能最小+ j$ X$ A I' r, {2 r2 V8 v5 W) x+ j * z) d* r( Q& Y
投资收益与风险的优化模型.pdf
(114.48 KB, 下载次数: 712)
3 {( B1 U3 V$ \( {$ K5 H $ v6 U+ E# d7 D( j 9 v f5 o f1 e4 U1 q 一类投资组合问题的建模与分析 + `1 {: d' K% z j! z! w8 E' r - s8 _" L+ P* N8 B# W0 z' Z 陈叔平,谭永基* o9 w& n. I9 r. z0 \3 s" m5 b, J ; _. }! i! w0 L& F/ g. D) J0 m9 l 本文介绍了1998年全国大学生数学建模竟赛A题的特点、建模与求解过程,并对参赛队的答案作出评述。7 @( i4 K `( P0 A 5 q$ W3 f) ?- `& _! a
一类投资组合问题的建模与分析.pdf
(191.74 KB, 下载次数: 970)
zan
[复制链接]
IP卡
狗仔卡
发表于 2008-12-7 11:17
转播
淘帖
分享
收藏
支持
反对
微信
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
显身卡
