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蒙特卡洛方法matlab程序

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发表于 2009-2-5 09:34 |只看该作者 |倒序浏览
|招呼Ta 关注Ta
贴一个蒙特卡洛方法的matlab程序,供大家使用。4 e6 R5 U2 M( n2 p7 D* h) a+ d
祝大家比赛都能取得好成绩 2 }2 l' L3 _2 t$ ]% T
2 }* k- x2 i7 i  E
+ _( _- p4 i6 F5 W( h1 E+ x4 k
% Example Monte Carlo Simulation in Matlab
. ^: G3 e7 Y) _2 m' i8 a% Function: y = x2^2/x1 ' l! n7 h% |' ]
%
% l8 a8 @# H" S. @% N  _# g% V- Q% Generate n samples from a normal distribution
# F. f% |4 C) _) P% r = ( randn(n,1) * sd ) + mu * a7 u. \# q: A6 u- Z& w0 _& X- Y
% mu : mean
0 }5 q( y, R& b9 b3 L  V  e: d& F% sd : standard deviation
4 v, S1 s4 Y+ h- T* u5 Q% & c& }, j( C9 N0 L; M
% Generate n samples from a uniform distribution 7 w! I. [3 C6 I: p5 O- a
% r = a + rand(n,1) * (b-a) % J7 U4 [" D. l2 w
% a : minimum 9 Q* p% O# G6 p% B5 B
% b : maximum
. g& N. B1 x7 p, u3 {. Z* }7 \n = 100000; % The number of function evaluations
* |+ u" Q# P" B( q! g# x% --- Generate vectors of random inputs
$ X1 l! d. Y7 A/ ?' t; e% x1 ~ Normal distribution N(mean=100,sd=5) * F6 w  ^; `5 p% `
% x2 ~ Uniform distribution U(a=5,b=15) * o2 {3 P7 L: ]3 g( N$ s( p) B
x1 = ( randn(n,1) * 5 ) + 100;
( @. z7 U3 _% W2 j6 g1 yx2 = 5 + rand(n,1) * ( 15 - 5 );
% C+ R6 I* X7 a" M4 j% --- Run the simulation . a3 P! f" G: ]( F- ?
% Note the use of element-wise multiplication . L; a" J' `  ~( Q
y = x2.^2 ./ x1;
5 G: i" d* \! X1 t1 R* L% --- Create a histogram of the results (50 bins) 7 \+ I- X+ h' _
hist(y,50);
4 V( ?& ^0 f% A5 Q. f; D& K% --- Calculate summary statistics
+ V3 N# p/ [% `* r- T7 f2 @9 Ky_mean = mean(y) ! L- q+ @6 h$ A4 J  [  k/ a
y_std = std(y)
. c; r. J  @; Sy_median = median(y)
zan
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