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蒙特卡洛方法matlab程序

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发表于 2009-2-5 09:34 |只看该作者 |倒序浏览
|招呼Ta 关注Ta
贴一个蒙特卡洛方法的matlab程序,供大家使用。
6 {0 g- D% \" h% ^6 x. X祝大家比赛都能取得好成绩
6 Y/ }0 G/ ]  t! [  w. O
" X8 Q# [5 q$ i- G7 T# [; M! p  O3 e; ~& C2 A" a
% Example Monte Carlo Simulation in Matlab
- u$ \) D! l; c- y, c9 f' q& }& Y% Function: y = x2^2/x1 3 F) o" O% B6 E" m: J2 Y) T% ^
% * x! Y; w" n: R# k" W" V
% Generate n samples from a normal distribution
0 a" b! ~" @/ Y$ Y: ~% r = ( randn(n,1) * sd ) + mu 2 M+ J3 [  l/ S% [* U4 n& @
% mu : mean
% i' ^5 `. }: c. N/ l% sd : standard deviation 0 f! j# X/ O3 b* C/ S: X7 C" A2 r
%
. j5 A$ d* {$ D3 z# H% Generate n samples from a uniform distribution 9 W" T4 q; S' _0 r/ X( M
% r = a + rand(n,1) * (b-a)
& x9 }( U3 f( Q0 l% a : minimum
6 A( K' J  Q" K, z+ H; N" N% b : maximum ' R2 i! y% f5 M2 ?; ^
n = 100000; % The number of function evaluations 2 ]! Z/ T/ I* ~. q
% --- Generate vectors of random inputs + }+ B" H" h) T( Z' q* B# e
% x1 ~ Normal distribution N(mean=100,sd=5)
# H8 Q7 u9 i+ t  R1 I) l% x2 ~ Uniform distribution U(a=5,b=15)
/ [2 z! t5 e+ \1 o. Kx1 = ( randn(n,1) * 5 ) + 100; 5 \9 |6 l5 ]( r& `6 v* y9 @/ x7 a
x2 = 5 + rand(n,1) * ( 15 - 5 ); 4 O0 }/ H8 h$ @: X' X& x
% --- Run the simulation
/ Z/ a. P: E/ `% Note the use of element-wise multiplication $ }$ P. I7 Q4 f1 @
y = x2.^2 ./ x1; ! f/ N1 e, x/ z
% --- Create a histogram of the results (50 bins)
0 c, k3 D( c8 h- t  ghist(y,50); : {& p( N3 y7 T# h) {8 q& N: W
% --- Calculate summary statistics
& G* g) a- @' r. |# zy_mean = mean(y)
2 O4 M- l# \" Z- }  R' |y_std = std(y)
4 ~* J8 z8 i5 I+ i& |2 D$ U, Hy_median = median(y)
zan
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