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蒙特卡洛方法matlab程序

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发表于 2009-2-5 09:34 |只看该作者 |倒序浏览
|招呼Ta 关注Ta
贴一个蒙特卡洛方法的matlab程序,供大家使用。  H0 z) J6 m- L
祝大家比赛都能取得好成绩
- P9 D; l& i3 z7 E) ]- m9 p% e8 r
# }5 W/ F+ G8 V! l
7 N4 u7 Y. Z0 G) ?% Example Monte Carlo Simulation in Matlab
' `% q6 d( G9 p) q* h( @% Function: y = x2^2/x1 $ [* |) e& @+ m: ^8 F. p
% 1 X. O1 `. a$ k! p- ?  q. H
% Generate n samples from a normal distribution
- K9 [, |* i& Z9 g, ?5 z" g% r = ( randn(n,1) * sd ) + mu . h, G/ T. Y7 V6 y& N
% mu : mean
9 P  l. o0 B: l8 u+ k$ \/ [; z% sd : standard deviation ! `! q, y- @- R' Y
% 4 B7 J; D+ Z7 f4 @
% Generate n samples from a uniform distribution
( Z" E, P6 I' q% r = a + rand(n,1) * (b-a)
% [! n% C# u* s; O% a : minimum 4 i/ f0 {+ u% |6 O$ m: U9 U
% b : maximum : u5 m+ O0 d8 i8 j  j4 I. `1 k" P9 s
n = 100000; % The number of function evaluations
. e6 H/ P0 y+ r9 O$ i" W% --- Generate vectors of random inputs 1 x+ I- T' N* E+ G2 a0 b! f
% x1 ~ Normal distribution N(mean=100,sd=5) : l( [2 i5 r  Q7 [4 S# w# @
% x2 ~ Uniform distribution U(a=5,b=15)
; |3 T1 B  @, ~0 D! [x1 = ( randn(n,1) * 5 ) + 100;
+ q/ Y. w% `9 z' a- m" r$ q; Yx2 = 5 + rand(n,1) * ( 15 - 5 );
" Z6 o( `0 F& I+ {% --- Run the simulation / Z  E7 i- f2 y4 b9 J
% Note the use of element-wise multiplication * P4 g9 ^. R4 z
y = x2.^2 ./ x1; : c$ {) M1 h, d' q9 f* U9 x
% --- Create a histogram of the results (50 bins) - _8 R' B  }/ j: j9 V" O
hist(y,50);
4 j; w6 a0 R3 }% s& p/ E+ ?- ~% --- Calculate summary statistics
+ C' p, y* B. ~( uy_mean = mean(y) 9 s8 S5 ]% w+ X# a% S9 H  C
y_std = std(y)
4 ]* a" V1 y7 g6 m1 \; Cy_median = median(y)
zan
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