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蒙特卡洛方法matlab程序

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发表于 2009-2-5 09:34 |只看该作者 |倒序浏览
|招呼Ta 关注Ta
贴一个蒙特卡洛方法的matlab程序,供大家使用。
. Q7 S* ^0 S3 W% i1 ?祝大家比赛都能取得好成绩
; f5 o' D0 n: I! S5 q5 Q$ |" t% J! U0 @2 L* o9 E* W1 b  M1 ^
% d1 c. W) n- X# a- x2 s7 b
% Example Monte Carlo Simulation in Matlab 4 i. y4 v" j; d# r+ W) }( H! R
% Function: y = x2^2/x1
' y% U7 u' Y' a- B' Z%
$ c  y4 m4 Z! o# @! l% w+ W7 T: c% o% Generate n samples from a normal distribution
# B$ {" W8 N' }2 J! J% r = ( randn(n,1) * sd ) + mu
6 }1 C! _( h$ g: Z+ u. }. W% mu : mean 4 k5 w  M. ^. _; t1 ]& x3 T) \
% sd : standard deviation ( r$ |8 ?" i6 P0 M8 U6 \
% ! D8 X5 Q& H1 _9 u! Q
% Generate n samples from a uniform distribution ! ]: i( x/ C8 p  N- |* G: J) H
% r = a + rand(n,1) * (b-a)
  t: B( Z% U" m* \: t$ G% a : minimum
  ^0 V  D' a) l% I% b : maximum
$ H3 }$ u7 P  r& P* P1 ?8 }n = 100000; % The number of function evaluations
; C  e9 h: P2 o% --- Generate vectors of random inputs - U$ D4 k+ v/ q( p/ S% y7 x
% x1 ~ Normal distribution N(mean=100,sd=5)
7 f/ J5 Z0 U  E% E% x2 ~ Uniform distribution U(a=5,b=15) " }( N4 w4 t- c
x1 = ( randn(n,1) * 5 ) + 100; ! q2 R1 e) Q) B0 q: Y% h. r4 e2 x4 }
x2 = 5 + rand(n,1) * ( 15 - 5 ); ) q7 m( N& u" T) n3 {/ }$ b2 M
% --- Run the simulation . }  F9 y, l: _* N
% Note the use of element-wise multiplication 5 w9 y. T6 E1 H4 P5 f3 h( J. {: m) C
y = x2.^2 ./ x1; + m6 u7 r; u; \# n8 F
% --- Create a histogram of the results (50 bins) 4 l1 V  ~7 D; b$ h! O
hist(y,50); 1 R6 q# k# ]/ n' i
% --- Calculate summary statistics
  Y" w# Z; Z$ D# O' \+ N1 Ry_mean = mean(y) 6 w, o7 X0 I9 n. Z! r
y_std = std(y) & ~( N6 O/ c7 f' b
y_median = median(y)
zan
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