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[课件] 全球顶尖程序化交易模型研究-程序化交易系列研究之五（国泰君安证券-金融工...

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建不了的模。        

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    发表于 2014-7-14 13:52 |只看该作者 |倒序浏览
    |招呼Ta 关注Ta
    132641h2zn7llkcchc1ewi.jpg

    文中的一些总结：
    在实践中，我们也总结了一些心得，供大家参考：
    1）参数的数量不宜过多，成交量指标的效果没有价格指标本身好。
    2）设置日内平仓比可持仓过夜风险明显减小，理由是隔夜风险不好控制，遇到跳空问题损失不可估量。
    3）止损止盈的设置都是双刃剑，在控制亏损的同时，也会将本来盈利的交易被止损掉，止盈类似。我们的建议是止损必须设，可在幅度上进行调整来尽量避免错误，止盈视情况可不设。
    4）在优化过程中，选择参数值的区间，而不是最佳参数值，以避免过度优化问题。国外很多著名交易系统甚至不进行参数优化。
    5）业绩衡量指标必须多样化，不只是对夏普比率、信息比率等的比较，必须加大风险类指标比例，例如净值最大回撤、最大单笔亏损、最大连续亏损，即使长区间测试下来挣钱，但短期的亏损对心理产生的压力不可小觑。

    游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复

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    模天大楼  很不错的诶O(∩_∩)O哈哈~  发表于 2014-10-2 13:03
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    一个胖虫子        

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    发表于 2014-7-14 14:31 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
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    发表于 2014-7-14 16:03 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    好像很厉害的样子
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    发表于 2014-7-14 16:07 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    不明觉厉，跪谢
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    日月苍穹 实名认证       

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    发表于 2014-7-14 16:22 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    对这个比较感兴趣，谢谢楼主分享。

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    建不了的模。  喜欢就好！  详情 回复 发表于 2014-7-14 16:23
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    建不了的模。        

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    发表于 2014-7-14 16:23 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    日月苍穹 发表于 2014-7-14 16:22
    对这个比较感兴趣，谢谢楼主分享。

    喜欢就好！
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    段赛赛 实名认证       

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    发表于 2014-7-14 17:21 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
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    发表于 2014-7-15 15:48 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定
    顶一个。。。。
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    那年夏天matlab        

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    发表于 2014-7-15 16:40 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
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    发表于 2014-7-15 16:57 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定
    楼主大赞那！谢谢分享
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