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资产组合收益-标准差的计算

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发表于 2014-8-28 11:23 |只看该作者 |倒序浏览

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资产组合收益-标准差的计算
mean %均值函数
std  %标准差函数
cov  %协方差函数
函数：portstats
语法格式：
[PortRisk,PortRetrun]=portstats(ExpRetrun,ExpCovariance,PortWts)
ExpRetrun    %资产组合中各项资产的期望收益向量
ExpCovariance  %各项资产收益率构成的协方差矩阵
PortWts       %各项资产权重
输出变量：
PortRisk    %资产组合收益的标准差
PortRetrun %资产组合的期望收益

zan

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发表于 2014-8-29 02:03 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta

来淘宝贝啦O(∩_∩)O哈哈~

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发表于 2014-9-16 18:32 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta

写的很好，学习中，经过这段时间的学习，的确感受的到了数学建模的魅力，希望国人能够跳出应试，取得更加有创意的成果！一起努力

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