基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

建不了的模。

金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析


frontcon函数：Mean-variance efficient frontier
7 ?0 ]6 }; x9 v; S# ~
! s* s( }( C3 d9 _& q8 K' G- i
portopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier


portvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)
7 b6 b$ d, j! @# j! E6 g, I# e
# q( P( Q1 j8 |1 S
下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据

' x6 |7 a$ Z0 T( o7 r
* c2 W' _- L7 g& C8 q1 ~数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。


均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
6 n0 P  J2 p! ?% C% h% by dynamic of Matlab技术论坛
8 l( R) L- v$ d  f$ K/ n3 L% see also http://www.matlabsky.com
) |/ j( A% [4 `4 P$ W( ]% contact me matlabsky@gmail.com
% 2010-04-07 10:33:28
%

4 y% ]5 J4 ]! j; ]3 ]
clc
clear

" Q$ _( L! f* D8 ?- P" n
4 U4 ~3 S0 |6 Lweb http://www.matlabsky.com -browser


h=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
9 P2 Q! _# P7 I( A% [6 Fuiwait(h);

0 K/ [& d. \. h* K" y
- P- i( f6 @3 |5 q3 _4 o' Fdata=load('股票数据.txt'); % 数据载入
7 Q- G7 x1 Z- K9 ~& E2 I6 kr=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率
mr=mean(r); % 平均收益率
sigma=cov(r); % 资产回报方差


ExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
" k$ i% E  \+ T$ E. UExpCov=sigma; % 资产回报方差
NumPorts=100; % 有限前沿点的个数
9 b* q/ X& t$ BPortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
bound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
6 ?$ l5 G" T  t8 m* zbd=str2num(bound{1});
$ q% U. }* x! g1 n0 v% R* Y* ~AssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界

$ g+ n- l" M- Q" g' X' }
[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
3 Q8 y, Q8 G( ~" Bdata=cell(101,6);
data(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
) Y4 B$ f; m4 B  F7 k- Ddata(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
4 k9 J: x  y* }1 J; c8 e  `xlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
复制代码

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2015-1-12 12:07 上传

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宇仲

有价值的东西，收藏了，顶！.
" X# b/ u- @0 [

crolfer

谢谢分享，收藏
' M7 H- ?1 O8 x

opsops

啦啦啦~~~我是默认签名(*^__^*)
, r0 t* }# \6 w

Kuniy_Guo

这么牛！看看怎么用？！
* Z8 D5 r0 ]8 f, S0 `& s