基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

建不了的模。

金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析
* a/ G( {  Q1 q* t8 l2 R

frontcon函数：Mean-variance efficient frontier
( F. {' z0 O+ `" v. J- ~1 l5 w0 \
1 t7 q: L8 H0 p' S% L, Z0 F0 S  {
0 E2 [4 Z4 c9 P0 u. Yportopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier

9 N1 F' q4 p* g1 C
portvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)


( y) f% ^% r' b. a) C. R! v7 I3 N下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据


: i9 I7 I+ }* z  m% I9 I数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。
/ X1 _8 W3 I6 b" x

均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
/ r; b8 h% `) I% by dynamic of Matlab技术论坛
% see also http://www.matlabsky.com
( K4 {/ r9 K, C( z% contact me matlabsky@gmail.com
% 2010-04-07 10:33:28
* V, h3 V! q+ N9 U- [- I1 w%
+ R/ N3 ]/ k8 o1 d' c/ U# g
) P7 t2 A/ `1 ^% A1 \
) J. g$ r" q3 a$ i- Aclc
clear

% N: B% A" j2 N6 C2 g$ r. R% z
: |4 R. Y) G' R/ e3 yweb http://www.matlabsky.com -browser

4 J, X3 z% B: Y9 ?/ Z- F
h=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
* v) }2 \( w5 i. |/ B7 Z" D  Puiwait(h);
' D8 w3 T, J( J6 Q' W

data=load('股票数据.txt'); % 数据载入
r=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率
mr=mean(r); % 平均收益率
/ O% w# e& |. V: `+ N+ Ksigma=cov(r); % 资产回报方差


# ]6 X; m: e* [7 J- H( q- |0 q% a0 C7 L8 ?ExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
ExpCov=sigma; % 资产回报方差
NumPorts=100; % 有限前沿点的个数
9 Y4 x! d: B3 v! z, V( XPortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
6 z) c6 n! E! ~+ k0 S6 \2 xbound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
bd=str2num(bound{1});
AssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界


[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
. B0 O( h/ d" w( ddata=cell(101,6);
data(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
data(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
xlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
复制代码
  h# ]+ t& t- \6 R
9 b0 X3 c% W5 V/ b1 ]/ m$ A8 D 股票数据.txt (347 Bytes, 下载次数: 3)

2015-1-12 12:07 上传

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! |3 o  a. y% n1 o- k

宇仲

有价值的东西，收藏了，顶！.

crolfer

谢谢分享，收藏
  g+ f3 a2 Q* J& r! |

opsops

啦啦啦~~~我是默认签名(*^__^*)

Kuniy_Guo

这么牛！看看怎么用？！
3 y, y- ^6 T+ f, F) z* l6 b/ P, G