基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

建不了的模。

金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析


frontcon函数：Mean-variance efficient frontier
( \6 m' }4 y6 o! h! @! M" R

portopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier
# S4 }# H0 B/ w! G* Q+ c
$ Y3 A7 [4 S* @7 P' \, q* l
( e' O6 F, A" @1 Fportvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)
3 i9 r9 ^. @* M4 e# L% c2 U. m5 \
2 e' f, Y4 ?4 t& w
. d/ ?) T& u9 u* l4 u下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据
; r8 E* g! b, l

; O# A% B3 A0 t0 J! B0 g数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。

3 [' j4 A( e, \
; C; Z" W" Q  G' J# `& c. n均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
% by dynamic of Matlab技术论坛
% see also http://www.matlabsky.com
" l* {- F' m. V6 {" B4 J/ Y* @& W% contact me matlabsky@gmail.com
% 2010-04-07 10:33:28
%


clc
clear
5 C/ P3 x$ Q4 x$ m' H1 s8 I
+ R; O& Z5 F; t# V+ q1 J" C
. G  M3 O6 M$ d+ y; [7 |* Lweb http://www.matlabsky.com -browser

1 |* L; D- a8 R; D& P6 V- {
; B- m8 y4 f7 T( w- X4 e+ q/ ~h=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
* E- T1 c! D9 W6 n  \9 h0 o# W  puiwait(h);

& `: [$ J. n8 R( F/ U% u; o
data=load('股票数据.txt'); % 数据载入
) l$ L! a2 m* r: P" H, G& G) Xr=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率
5 V" T! R4 x" v9 [1 I8 ^mr=mean(r); % 平均收益率
sigma=cov(r); % 资产回报方差


ExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
) [( t1 T5 X( LExpCov=sigma; % 资产回报方差
NumPorts=100; % 有限前沿点的个数
* o& v+ ^* m' j4 F9 U$ ]PortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
bound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
. B, H4 I/ @. t+ u% R- o- kbd=str2num(bound{1});
AssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界
# U6 S% G: q; s

[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
3 n  U! ]2 w, k6 {data=cell(101,6);
data(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
) j$ g' P: Y; b1 I! _- E9 Zdata(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
; e1 O/ M# J3 _& N+ c6 vxlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
$ d. \  `8 a( \; ~( p  M! n- h( W# J2 m复制代码
/ W4 R( m& p4 z/ t( ?
% M  S& H" a# S& O 股票数据.txt (347 Bytes, 下载次数: 3)

2015-1-12 12:07 上传

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宇仲

有价值的东西，收藏了，顶！.
) T6 c( \  ^3 t* Q

crolfer

谢谢分享，收藏
% Y% ]- T7 y9 O$ `4 b

opsops

啦啦啦~~~我是默认签名(*^__^*)

Kuniy_Guo

这么牛！看看怎么用？！