基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

建不了的模。

金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析

$ S. ~9 W  l2 X. \! M' [
frontcon函数：Mean-variance efficient frontier

8 l; n4 B6 Q  G5 _1 l) r+ H
portopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier

' m" W! q, s# h6 _
/ f8 `; ~' t, c1 `! ^& g4 A1 P- _portvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)

3 _% {4 X, E' T
. L/ c6 k: I- R8 M下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据
* v! P4 v' U% L2 @( Q$ p) r& E9 v
1 ?1 Q8 G* S* `) i$ S/ R
数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。
. e0 O/ Z4 ^) U2 o; h

均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
% by dynamic of Matlab技术论坛
% see also http://www.matlabsky.com
% contact me matlabsky@gmail.com
& i/ [! Y6 V3 w2 e% 2010-04-07 10:33:28
%
; ?; ]" g$ R( C
7 x5 ~2 w# Q$ ]0 P
clc
8 j% D0 a0 H' H5 A9 l* @clear


' L/ L2 V* |! z$ \web http://www.matlabsky.com -browser


h=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
) g, D: I. d( I/ T; @uiwait(h);

& p1 U: u# R; S7 g$ ~7 Q
  [; ]6 O. [+ c' zdata=load('股票数据.txt'); % 数据载入
1 C3 W% l% x2 j0 T, u$ i/ ]r=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率
  r9 N% B. u  w* f0 k, }& q% F4 Amr=mean(r); % 平均收益率
: O* P! D7 I/ m" Tsigma=cov(r); % 资产回报方差
7 ?: A# h# b0 B- @6 @5 u/ i& h7 f
( l2 L9 _8 U5 h: V+ T8 F0 T% ^
" v0 S7 A- O; V, n& \ExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
ExpCov=sigma; % 资产回报方差
7 b4 v) s- I9 B3 G7 _# b5 ^NumPorts=100; % 有限前沿点的个数
$ {9 `: ^4 w. l& j. t+ I; B) jPortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
+ d# E3 C$ f" Y" `0 a* |% gbound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
bd=str2num(bound{1});
2 P! ?' n, Q: @+ v4 P2 C& O  aAssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界
. ?  a) C; @" t; ~

[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
% B" q5 j) o8 o& E/ odata=cell(101,6);
% r2 ]" j+ X8 O1 ~: Z6 _0 N8 M) z# G# tdata(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
data(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
xlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
复制代码

% k% {# w$ ?$ E2 D5 w3 c 股票数据.txt (347 Bytes, 下载次数: 3)

2015-1-12 12:07 上传

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6 {+ g3 V9 q& m* g) x4 T

宇仲

有价值的东西，收藏了，顶！.

crolfer

谢谢分享，收藏
& t: g  U4 y5 L. T

opsops

啦啦啦~~~我是默认签名(*^__^*)
+ @8 z" U* H, R0 x# U( J) C

Kuniy_Guo

这么牛！看看怎么用？！