金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据

建不了的模。

本书共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算和基于优化方法的指数追踪技术为例，讲解金融数量分析的数值分析技术与MATLAB编程技巧。MATLAB基本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅。.
本书适用于经济金融学科的高年级学生、研究人员以及金融从业人员等。书中金融实例有很强的可读性、可操作性与实用性。...


第1章 金融市场与金融产品.1
1.1金融市场1
1.1.1货币市场2
1.1.2资本市场2
3 `; i: w1 s% i$ i5 W  Q1.1.3商品市场3
9 c' U* N+ z# D3 f* i- _' ^1.2金融机构3
! _8 ]. y& j  h$ Q6 `7 _+ {! f1.2.1存款性金融机构4
. p  V( k3 H4 K6 j0 ~4 U1.2.2非存款性金融机构4
1.2.3家庭或个人5
  h1 E6 b2 [/ c4 \1.3基础金融工具6
1.3.1原生金融工具6
1.3.2衍生金融工具6
1.3.3金融工具的基本特征6
1.4金融产品7
/ i2 X) E4 T( T5 u6 @7 i3 n1.5金融产品风险8
第2章 数量分析的基本概念10
4 @4 ?! }, Q/ D  w2.1货币的时间价值10
! \) K, _- |8 g& T0 o/ a2.1.1货币时间价值的概念10
2.1.2货币时间价值的计算10
1 [& y; `) ]1 ~0 _, D% |, u2.1.3固定现金流计算11
.2.1.4变化现金流计算13
2.1.5年金现金流计算14
, k9 H# d) M& G6 O" m6 J6 o: z2.2马柯维茨均值方差模型15
2.2.1模型理论15
* T3 _) t7 @- N4 `2.2.2收益与风险计算函数16
2 `, E7 e# s0 N' j/ f2.2.3有效前沿计算函数17
2.2.4约束条件下有效前沿20
0 x( ~, p9 D: t+ t! T) H% n( P2.3投资组合绩效22
2.3.1夏普比率23
2.3.2信息比率25
2.3.3跟踪误差26
2.4风险价值VaR26
) g6 Y4 P4 @9 m& f: a0 |/ b9 ?. k2.4.1VaR定义27
* P8 Y6 H+ M9 [# O% ^2 S( L; |- @2.4.2VaR计算27
2.5期权定价29
( W, \% ]. f0 w2.5.1布朗运动29
8 n  W, J  ~9 f+ Z' w- m' e6 e2.5.2 BS定价模型31
第3章 商业保险与按揭贷款的现金流分析33
3.1商业按揭贷款分析33
3.1.1按揭贷款还款方式33
% v4 O# u6 [: X- l3.1.2等额还款模型与计算34
3.1.3等额本金还款36
  p: {9 X/ |' Y; H0 ]/ e0 x3.1.4还款方式比较37
: y/ q1 M  h7 }3.1.5提前还款违约金估算38
3.2商业养老保险分析39
5 a- }' ~1 G  l4 X3.2.1商业养老保险案例39
% m& g- R( w. I: _3.2.2产品结构分析40
3.2.3现金流模型40
. a5 d  x, {9 q; R+ H6 E' D3.2.4产品现金流情景分析41
; s3 T7 o6 i+ Z; {4 m4 B$ L$ n3.2.5保险支出现值函数41
' ~  A7 v. K9 G* z; f4 }2 ]3.2.6保险收入现值函数42
9 b0 w* m5 `) C. Z  ~# e* O3.2.7案例数值分析43
3.2.8案例分析结果44
6 z3 _$ Z. Z4 M/ C: W; H1 o第4章 股票挂钩结构分析46
* n0 K, R- b" c$ b8 d# S* _4.1股票挂钩产品的基本结构46
, K' }0 k" r6 q: P+ j$ X# I& U4.1.1高息票据与保本票据46
4.1.2产品构成要素说明47
4.1.3产品的设计方法48
4.2股票挂钩产品案例分析50
" O# T# z6 u# a4.2.1产品定价分析50
  m2 R5 M/ e& W: Q4 v% Z7 @4.2.2产品案例要素说明50
; n  t! H+ i, o; F9 g: g4.2.3保本票据定价与收益51
% r" n+ v& z& B6 A4.2.4高息票据定价与收益55
1 f% q2 {0 b- X- e4.3分级型结构产品分析57
* e: A) N" Y  [4 A4.3.1分级型结构产品的组成57
) K- [- \3 n( u, e0 q( Z4.3.2分级型结构产品的结构比例57
4.3.3分级型结构产品的收益分配58
, c' B, q0 _# {/ D4.3.4分级型结构产品的流通方式58
4.3.5分级型结构产品的风险控制59
第5章 组合保险策略分析60
5.1固定比例组合保险策略60
( Y2 S6 Z6 F' J9 u; h( e5.1.1策略模型60
5.1.2模型参数61
/ r& X+ {, m. R' w! o5.2 时间不变性组合保险策略62
5.2.1策略模型62
5.2.2模型参数62
5.3策略数值模拟62
5.3.1模拟情景假设62
5.3.2固定比例组合保险策略模拟63
5.3.3时间不变性组合保险策略模拟66
  ^2 M, H! w' d" |0 h7 n5.4策略选择与参数优化69
6 j0 g" A& a% }# r+ n, ?4 E: l: F/ _5.4.1模拟情景假设69
5.4.2模拟方案与模拟参数69
. l9 K- r" x: V  ?" l. ^5.4.3模拟程序与结果..70
" O  O/ L: B: l$ F/ ]" j( I  z第6章 金融数量计算技巧与实例78
6.1 BS公式隐含波动率计算78
4 @; A7 }. v. j  \% V* K6.1.1隐含波动率概念78
6.1.2隐含波动率计算方法79
6.1.3隐含波动率计算程序79
' t( l( ~( l" |* @! o  v6.2 KMV模型方程组的求解83
/ c* D3 R; n% l1 Z7 D' B" ]3 U6 s6.2.1 KMV模型简介83
6.2.2 KMV模型计算方法84
$ K8 f5 O  k$ v6.2.3 KMV模型计算程序85
: r9 ]- q* F" S4 ^3 b' ?: P% R6.3移动平均Hurst指数计算88
, @! F8 k2 o& h( e- |3 [6.3.1 Hurst指数简介88
" R# B5 G( _; B, @6.3.2 R/S方法计算Hurst指数89
  P- t% Y1 _: P! L$ v/ \! Z" _6 v, K6.3.3移动平均Hurst指数计算程序89
  f; h' A" I# g" v# r6.4基于遗传算法的积极指数化技术94
( x) u! P8 O8 u* p" V6.4.1积极指数化投资介绍94
  V# Z+ ]. X7 d6.4.2积极指数化技术数学模型95
6.4.3基于遗传算法的积极指数化技术96
- H; S5 }& O0 J5 r) n" [0 I附录A MATLAB基本介绍100
6 x+ N; L5 v- e3 q: S+ e& KA.1 MATLAB 的发展历程和影响100
A.2 基本操作101
9 t( W" I1 T- v9 aA.2.1操作界面101
+ N- B" |3 [5 Y6 ^6 s8 v3 d: UA.2.2 Help帮助101
/ {7 T- @9 O/ E. b7 `* d. g  kA.2.3系统变量与运算符103
6 _# U+ j4 [# N+ {! y- N4 T7 ]- vA.3多项式运算104
A.3.1多项式表达方式104
) S3 L, \0 f' F$ w  a* F5 I8 xA.3.2多项式求解104
! G& n  d& f) n1 v0 gA.3.3多项式乘法（卷积）104
A.4多项式的曲线拟合105
" Q! K8 P# Y( g9 s: r/ }A.4.1函数拟合105
A.4.2曲线拟合工具CFTOOL106
A.4.3多项式插值107
A.5微积分计算109
: i# U6 w; w$ Z  gA.5.1数值积分计算109
A.5.2符号积分计算109
2 a- s$ }" ~( O- y8 S3 d/ hA.5.3数值微分运算109
- a8 t; ]& N- ^3 ~! ]& J% nA.5.4符号微分运算(diff)110
A.6矩阵计算111
! p* _: |! s" k& s" RA.6.1线性方程组的求解111
, M7 h, {0 v0 G1 B8 c: P: |8 AA.6.2矩阵的特征值和特征向量112
A.6.3矩阵求逆112
' }9 z. k- P" C6 W; t& VA.7 M函数编程规则113
A.8绘图函数118
- e$ E8 ]3 v: u# K% w1 IA.8.1简易函数绘图118
A.8.2二维图形绘制120
9 ^5 K; e* w. K- p( p. e/ GA.8.3三维图形绘制121
A.8.4等高线图形绘制123
A.8.5二维伪彩图绘制124
A.8.6矢量场图绘制125
$ u7 f4 ^' ^9 y; b+ E, n% ZA.8.7多边形图绘制125
) d. V' x& @  r- _) A- v: k* c. JA.9 ExcelLink126
A.9.1加载ExcelLink宏127
9 r  Q' K& L8 F/ yA.9.2 ExcelLink使用方法128
4 _4 ^5 c6 Q5 m& U附录B MATLAB优化工具箱131
: A, p( ]) w9 K: q- fB.1优化的基本概念与理论131
" P1 R( A7 h. K5 i6 C7 K7 [B.1.1基本概念131
3 |, l5 E+ L8 L2 {* BB.1.2线性最优化131
2 T4 i' {8 W$ m! ~4 pB.1.3非线性最优化132
- |( G# e/ a6 jB.2线性规划133
B.2.1线性规划的模型结构133
B.2.2linprog函数133
1 n8 V- X' s7 }B.3无约束优化135
B.3.1无约束优化模型结构135
B.3.2 fminsearch函数136
B.3.3 fminunc函数138
B.3.4含参数优化问题139
9 M4 z1 N3 Y6 e( qB.4 约束优化算法139
1 H1 o( p9 b6 E" @$ |+ I) F$ KB.4.1约束优化模型结构140
B.4.2 fmincon函数140
7 w1 H7 y! C7 }. E% Q' jB.4.3含参数的优化问题142
B.5求解方程组143
3 v! V+ l* U6 N# K- u4 ]) QB.5.1方程组模型结构143
B.5.2 fsolve函数143
B.5.3含参数方程组求解144
B.6优化工具箱参数设置145
& k. ?$ }8 \  v  rB.6.1优化工具箱参数说明145
  L3 M) W' l% C; sB.6.2优化工具箱参数设置方法149
4 |; A0 H: H3 t, DB.6.3参数设置实例演示151
! V: J. d$ R7 D- r! \7 H* p附录C MATLAB遗传算法工具箱152
C.1遗传算法概要152
C.1.1遗传算法模型152
C.1.2遗传算法的特点153
C.1.3遗传算法的发展153
* L6 X2 A4 i/ o+ @% C& ^C.1.4遗传算法的应用154
% X6 E. i, N/ sC.1.5基本遗传算法155
C.2 Genetic Algorithm Toolbox157
C.2.1函数概述157
% M( Q: s/ U2 V; v, M+ r  o7 GC.2.2 GA函数使用说明158
* W$ M* s' ]& _9 \2 q0 uC.2.3函数参数设置162
C.2.4遗传算法M文件自动生成165
参考文献...166

5 ^: n& `# w! P. e5 m2 k; d# a. M. t

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多谢楼主
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wenhaofan

学习学习~~

独狼孙越

谢谢分享，好好学习，天天向上

陈华林

谢谢楼主的分享

蓝心湄

% r8 y9 b9 l/ Z- r: \: o2 ]4 ]* A."".    ."",
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) s# Y2 f6 m& U+ V  [  |      |
* f. ^: I% L; ?! z3 e9 |  |      |感谢楼主分享

蓝心湄

为什么只有程序没有书呢\(；′⌒`)/

274331690@qq.co

很好的资料！来学习一下