金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据

建不了的模。

本书共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算和基于优化方法的指数追踪技术为例，讲解金融数量分析的数值分析技术与MATLAB编程技巧。MATLAB基本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅。.
: V! H( E; m. ?; z本书适用于经济金融学科的高年级学生、研究人员以及金融从业人员等。书中金融实例有很强的可读性、可操作性与实用性。...

( [5 A( Y$ `# @7 D* e; ~4 p0 O
第1章 金融市场与金融产品.1
1.1金融市场1
1.1.1货币市场2
1.1.2资本市场2
1.1.3商品市场3
' v: a+ X( Q: X  [6 c1.2金融机构3
* g8 q+ b% [, ?2 W8 [7 J$ b1.2.1存款性金融机构4
1.2.2非存款性金融机构4
" e% m$ |. _; p( @1.2.3家庭或个人5
1.3基础金融工具6
* Z$ b0 R: m7 G, O: @1.3.1原生金融工具6
1.3.2衍生金融工具6
, l# u$ h7 e8 P' v3 E1.3.3金融工具的基本特征6
1.4金融产品7
1 r8 |0 I( K$ R$ U1.5金融产品风险8
  O* V- T; f$ E6 [9 G* I第2章 数量分析的基本概念10
2.1货币的时间价值10
2.1.1货币时间价值的概念10
2.1.2货币时间价值的计算10
2.1.3固定现金流计算11
.2.1.4变化现金流计算13
2.1.5年金现金流计算14
3 e) q+ Z/ S# B* s2.2马柯维茨均值方差模型15
2.2.1模型理论15
/ w; H+ y2 L" f% A/ b* g1 N/ s" K2.2.2收益与风险计算函数16
2.2.3有效前沿计算函数17
2.2.4约束条件下有效前沿20
) x+ \" f0 W1 ~6 v  f4 N: l2.3投资组合绩效22
2.3.1夏普比率23
2.3.2信息比率25
2.3.3跟踪误差26
0 a+ U$ l- {; O4 m: y( |. G2.4风险价值VaR26
9 `$ @. t- v4 n, q7 c5 }$ m; _2.4.1VaR定义27
2 y8 g4 G" i* D& L" z7 m/ g  v2.4.2VaR计算27
! N9 \& z0 ]% e' A. n2.5期权定价29
2.5.1布朗运动29
* d9 D" a3 s4 I2.5.2 BS定价模型31
第3章 商业保险与按揭贷款的现金流分析33
. m" H7 B6 p0 I$ I  R3.1商业按揭贷款分析33
3.1.1按揭贷款还款方式33
6 q5 p  [$ W7 H) N. A# q3.1.2等额还款模型与计算34
3.1.3等额本金还款36
, ~7 ]: \8 O  w8 c5 {9 X3 R3.1.4还款方式比较37
3.1.5提前还款违约金估算38
3.2商业养老保险分析39
3.2.1商业养老保险案例39
2 R2 V- G: |" ^8 e/ c3.2.2产品结构分析40
3.2.3现金流模型40
3.2.4产品现金流情景分析41
3.2.5保险支出现值函数41
3.2.6保险收入现值函数42
3.2.7案例数值分析43
3.2.8案例分析结果44
第4章 股票挂钩结构分析46
4.1股票挂钩产品的基本结构46
5 F6 l. C+ W5 P$ y  u3 q, s1 H4.1.1高息票据与保本票据46
! t- Y/ |) r+ T6 {8 n7 [4.1.2产品构成要素说明47
+ U- p* C- p8 f' C3 k2 Q1 K% f4.1.3产品的设计方法48
4.2股票挂钩产品案例分析50
4.2.1产品定价分析50
. A. Q$ ^$ M+ |+ {- f1 k4.2.2产品案例要素说明50
3 u( _5 I8 [& B5 O0 v# g# P& a4.2.3保本票据定价与收益51
4.2.4高息票据定价与收益55
) z8 p/ }( h! i1 w; ]9 J4.3分级型结构产品分析57
" Z6 e# z  L' y, n& [4.3.1分级型结构产品的组成57
4.3.2分级型结构产品的结构比例57
/ c1 k) N* w" ~7 ^; B4.3.3分级型结构产品的收益分配58
4.3.4分级型结构产品的流通方式58
) `* d6 B8 |7 h( g4 K9 K, |# r4.3.5分级型结构产品的风险控制59
第5章 组合保险策略分析60
5.1固定比例组合保险策略60
5.1.1策略模型60
  X: W: R8 H( k$ t$ y0 W5.1.2模型参数61
5.2 时间不变性组合保险策略62
5.2.1策略模型62
$ S9 E/ |+ Q3 P( U  W- `3 G5.2.2模型参数62
5.3策略数值模拟62
5.3.1模拟情景假设62
5.3.2固定比例组合保险策略模拟63
' c& s, J, B( M/ W; c5.3.3时间不变性组合保险策略模拟66
5.4策略选择与参数优化69
! j% M, k% W$ t6 R( E, s5.4.1模拟情景假设69
& ]0 w2 s2 I2 M+ f/ A$ I6 A7 Y% a  R$ ^5.4.2模拟方案与模拟参数69
. v. o  P: x3 C; K5.4.3模拟程序与结果..70
第6章 金融数量计算技巧与实例78
  D+ u. v6 I1 y! ?. D& Y6.1 BS公式隐含波动率计算78
3 d: V8 _' a8 M+ g  D( R6 u6.1.1隐含波动率概念78
6.1.2隐含波动率计算方法79
6.1.3隐含波动率计算程序79
6.2 KMV模型方程组的求解83
" W( A& t7 r1 I" Q6.2.1 KMV模型简介83
6.2.2 KMV模型计算方法84
6.2.3 KMV模型计算程序85
6.3移动平均Hurst指数计算88
6.3.1 Hurst指数简介88
/ e/ V. A0 a' K( @6.3.2 R/S方法计算Hurst指数89
3 F8 D0 i  F) I" @1 q5 C6.3.3移动平均Hurst指数计算程序89
( h- t$ T. q  @# u- K2 K6.4基于遗传算法的积极指数化技术94
6.4.1积极指数化投资介绍94
/ d5 i% }  `0 M2 S/ O, e3 J6.4.2积极指数化技术数学模型95
' O; [: K% a& R0 E5 l. y6.4.3基于遗传算法的积极指数化技术96
7 L' U' K) o5 f' r9 m4 a附录A MATLAB基本介绍100
A.1 MATLAB 的发展历程和影响100
; b# ^. `1 Z3 s& `A.2 基本操作101
A.2.1操作界面101
A.2.2 Help帮助101
A.2.3系统变量与运算符103
0 a9 }7 }% ]/ D' c) rA.3多项式运算104
4 U" \( @2 B2 o9 Z, E" k6 {, i$ RA.3.1多项式表达方式104
& E' b1 G# b+ @9 u' ZA.3.2多项式求解104
$ l- V8 Z8 s2 W+ PA.3.3多项式乘法（卷积）104
) r% |7 t( K' Q3 u' g/ Q' F5 TA.4多项式的曲线拟合105
A.4.1函数拟合105
A.4.2曲线拟合工具CFTOOL106
A.4.3多项式插值107
A.5微积分计算109
. j7 E/ u/ j( \! |# A& I. pA.5.1数值积分计算109
A.5.2符号积分计算109
1 `* [& F3 K5 K  eA.5.3数值微分运算109
/ ]8 ^+ X5 A8 u. vA.5.4符号微分运算(diff)110
A.6矩阵计算111
- w* o2 g* Y. F. a/ T* n* hA.6.1线性方程组的求解111
$ @, {0 U6 Z: _3 Y# d) PA.6.2矩阵的特征值和特征向量112
, ?; I$ {& j" E, d7 m# ~A.6.3矩阵求逆112
, e& U4 V3 |1 ^: ^4 y8 J/ NA.7 M函数编程规则113
" x$ T' G' y* ~$ tA.8绘图函数118
* n# |$ Z* X: k  g# h) [5 P- d* AA.8.1简易函数绘图118
9 J: I5 C  D) H# o8 Y9 J/ {A.8.2二维图形绘制120
A.8.3三维图形绘制121
A.8.4等高线图形绘制123
A.8.5二维伪彩图绘制124
1 }4 m; R0 m% M( O% N: \: Y. S/ `* LA.8.6矢量场图绘制125
( K$ i4 N* F& M+ Q) {A.8.7多边形图绘制125
1 y- l! _# E. m: u% HA.9 ExcelLink126
A.9.1加载ExcelLink宏127
A.9.2 ExcelLink使用方法128
附录B MATLAB优化工具箱131
5 c; c7 F5 C1 d5 [& xB.1优化的基本概念与理论131
B.1.1基本概念131
B.1.2线性最优化131
B.1.3非线性最优化132
$ E5 J7 g: g) f& V5 d$ T( KB.2线性规划133
B.2.1线性规划的模型结构133
9 h8 @( \7 J: G7 [/ vB.2.2linprog函数133
B.3无约束优化135
* a2 ?" d" `$ `! H2 bB.3.1无约束优化模型结构135
& ^. [1 C& H6 \* HB.3.2 fminsearch函数136
B.3.3 fminunc函数138
B.3.4含参数优化问题139
& C8 {7 m$ X' j( Z  c# v: v; U$ ^* R2 GB.4 约束优化算法139
; K. m' w$ E( W+ O" H5 X9 DB.4.1约束优化模型结构140
B.4.2 fmincon函数140
B.4.3含参数的优化问题142
B.5求解方程组143
, n' _0 o/ e3 V3 vB.5.1方程组模型结构143
B.5.2 fsolve函数143
B.5.3含参数方程组求解144
$ k; A+ J9 }; x: w" s% }B.6优化工具箱参数设置145
" a4 H- F/ U7 S' |/ LB.6.1优化工具箱参数说明145
B.6.2优化工具箱参数设置方法149
' @% m9 E: o9 U! N$ MB.6.3参数设置实例演示151
附录C MATLAB遗传算法工具箱152
C.1遗传算法概要152
5 c) G0 C1 W! j' N8 BC.1.1遗传算法模型152
$ D* L) W7 T6 q2 \! Q8 hC.1.2遗传算法的特点153
4 V: J$ u) L! v! O  b: B- WC.1.3遗传算法的发展153
C.1.4遗传算法的应用154
C.1.5基本遗传算法155
C.2 Genetic Algorithm Toolbox157
C.2.1函数概述157
" L: g4 E9 C2 P9 EC.2.2 GA函数使用说明158
C.2.3函数参数设置162
C.2.4遗传算法M文件自动生成165
参考文献...166
0 x8 K7 x& ]" g: f9 J- o# r& u

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$ h" V2 s: ]9 V1 X3 e' O; j

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多谢楼主

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wenhaofan

学习学习~~
) @+ n) z" x! \& b, o0 P2 N

独狼孙越

谢谢分享，好好学习，天天向上
" g: @3 h! r! [% \$ |! ?

陈华林

谢谢楼主的分享

蓝心湄

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1 g2 u* b2 V9 L5 E/ R! l+ |/ N|  |   /  /
- F# n/ D) X) j  {: R4 K$ I|  |  /  /
3 D8 N& z3 O8 v2 H4 |4 @|  | /  /
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. g$ C/ P+ d5 t. z! w- T; Q| /  /_/\_/\
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) ^: @% H( M7 h6 {2 n* d0 R  |      |
- J6 k+ S# C+ \* M# w& w4 {  |      |感谢楼主分享

蓝心湄

为什么只有程序没有书呢\(；′⌒`)/
, U; ], b8 d: b: C  S! X" z

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很好的资料！来学习一下