金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据

建不了的模。

本书共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算和基于优化方法的指数追踪技术为例，讲解金融数量分析的数值分析技术与MATLAB编程技巧。MATLAB基本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅。.
本书适用于经济金融学科的高年级学生、研究人员以及金融从业人员等。书中金融实例有很强的可读性、可操作性与实用性。...
# ?+ M7 N: w+ ^! S; w1 W1 Q
$ R0 M5 ?0 l( |% d. ]
1 \& Y$ \& _) X5 i0 d; y+ a% ~第1章 金融市场与金融产品.1
% V# q3 G& f0 q" X# R4 B- H1.1金融市场1
  J0 x& g' }- {$ M7 z1.1.1货币市场2
! K" T# k# }1 \1.1.2资本市场2
1.1.3商品市场3
1.2金融机构3
$ }: @8 w0 f% m8 q: i! L( d, k6 o* Y1.2.1存款性金融机构4
1.2.2非存款性金融机构4
1.2.3家庭或个人5
4 M3 p- W0 H% I& H/ S1.3基础金融工具6
" B& b3 r/ ?. c7 P0 M1.3.1原生金融工具6
1.3.2衍生金融工具6
1.3.3金融工具的基本特征6
1.4金融产品7
* B" t9 D' ?* [. F& I+ u/ u7 M7 h1.5金融产品风险8
第2章 数量分析的基本概念10
: W9 O# t+ c; C' s4 K* b. \+ Y2.1货币的时间价值10
% B9 h7 T5 M6 `) j! z2.1.1货币时间价值的概念10
5 H. K% h, E- G. m2.1.2货币时间价值的计算10
2.1.3固定现金流计算11
2 o4 B4 I5 p5 M( x.2.1.4变化现金流计算13
2 X, {; H1 _0 C2.1.5年金现金流计算14
2.2马柯维茨均值方差模型15
2.2.1模型理论15
6 c# S  x6 @% b5 j1 A- [  Y2.2.2收益与风险计算函数16
2.2.3有效前沿计算函数17
+ x$ [% q% a, x2.2.4约束条件下有效前沿20
2.3投资组合绩效22
2.3.1夏普比率23
2.3.2信息比率25
' h2 Y7 V- w4 F6 ~! Y3 @1 c2.3.3跟踪误差26
8 V1 k: L! g5 ]1 m& F2.4风险价值VaR26
) e5 Y9 o; m& s0 s# K2 j5 U2.4.1VaR定义27
2.4.2VaR计算27
+ w! |% h* {8 v% |2.5期权定价29
2.5.1布朗运动29
' r: R8 W( ?. w! `- i2.5.2 BS定价模型31
; f3 [0 y, J6 k( Z; Z第3章 商业保险与按揭贷款的现金流分析33
3.1商业按揭贷款分析33
3.1.1按揭贷款还款方式33
3.1.2等额还款模型与计算34
3.1.3等额本金还款36
3.1.4还款方式比较37
3.1.5提前还款违约金估算38
3.2商业养老保险分析39
3.2.1商业养老保险案例39
# v" O* [" x) c$ E$ r# g: x3.2.2产品结构分析40
3.2.3现金流模型40
4 Y$ J- I8 \. Y: a9 a3.2.4产品现金流情景分析41
3.2.5保险支出现值函数41
3.2.6保险收入现值函数42
3.2.7案例数值分析43
3.2.8案例分析结果44
第4章 股票挂钩结构分析46
4.1股票挂钩产品的基本结构46
$ i; c1 E( o" ]& j/ t5 ?( D& m4.1.1高息票据与保本票据46
) h' |, x  D6 Q- `# Y8 i+ T* ~$ J8 Z4.1.2产品构成要素说明47
4.1.3产品的设计方法48
* `: T; |6 s2 f( s# t1 `4.2股票挂钩产品案例分析50
' a7 O: R3 p4 r3 d+ }+ o; d4.2.1产品定价分析50
5 d" c0 c" s2 F5 E3 u: T4.2.2产品案例要素说明50
, W. J6 X# ~. z4.2.3保本票据定价与收益51
4.2.4高息票据定价与收益55
1 ^% M% a& t9 [) l! A7 U- ?4.3分级型结构产品分析57
4.3.1分级型结构产品的组成57
4.3.2分级型结构产品的结构比例57
( D: n) h2 c' Q4 n6 K6 n  a9 e4.3.3分级型结构产品的收益分配58
4.3.4分级型结构产品的流通方式58
" W" _, h5 k$ N. K4.3.5分级型结构产品的风险控制59
第5章 组合保险策略分析60
5.1固定比例组合保险策略60
- h3 @2 d2 k6 b& n& {0 [% Y5.1.1策略模型60
6 S0 P, v3 `1 R5.1.2模型参数61
: k; E+ l% W5 P; Q/ A( R5 c9 @- D5.2 时间不变性组合保险策略62
5.2.1策略模型62
5.2.2模型参数62
. O: ~0 j/ x' M/ b0 y$ x  D5.3策略数值模拟62
' G7 a8 u: C7 c) T5.3.1模拟情景假设62
: y3 r4 Q  \# Q! t5.3.2固定比例组合保险策略模拟63
9 A% H# n0 O" s9 `5.3.3时间不变性组合保险策略模拟66
9 n- m1 b" r* X# @7 o5.4策略选择与参数优化69
5.4.1模拟情景假设69
8 ^+ e' W; O  X9 m: J9 Y9 ?5.4.2模拟方案与模拟参数69
5.4.3模拟程序与结果..70
5 [+ H# V1 o' L' \, e  q3 g0 _8 j第6章 金融数量计算技巧与实例78
5 k  J) [4 M" i9 H6.1 BS公式隐含波动率计算78
# A" _/ m% ^( s# X: D6.1.1隐含波动率概念78
' I/ O8 ]9 s+ [) e* L' v6.1.2隐含波动率计算方法79
$ F5 T* O+ {5 Z& A6.1.3隐含波动率计算程序79
6.2 KMV模型方程组的求解83
6.2.1 KMV模型简介83
6.2.2 KMV模型计算方法84
% L% p# r. Z9 g7 Z  S: Q' B# l6.2.3 KMV模型计算程序85
$ s( O7 U, w' J6.3移动平均Hurst指数计算88
5 B# i! y' e. t, I# J- w6.3.1 Hurst指数简介88
# [( P8 N0 E' U6.3.2 R/S方法计算Hurst指数89
6.3.3移动平均Hurst指数计算程序89
6.4基于遗传算法的积极指数化技术94
" r6 C! E8 N0 A) P6.4.1积极指数化投资介绍94
6.4.2积极指数化技术数学模型95
. y# ?, o4 R; _5 I# l6.4.3基于遗传算法的积极指数化技术96
4 g3 z& j1 J+ h2 \; v7 h# y( P% Z4 g% p, a附录A MATLAB基本介绍100
/ q1 j3 Y& g0 @7 {( f* B3 T0 BA.1 MATLAB 的发展历程和影响100
5 O6 W4 |% v. M' i0 r* kA.2 基本操作101
A.2.1操作界面101
0 f# b8 T! ^+ z0 C# S0 oA.2.2 Help帮助101
( ~+ {5 c$ F0 Q; ?8 ~8 @8 e, LA.2.3系统变量与运算符103
A.3多项式运算104
A.3.1多项式表达方式104
A.3.2多项式求解104
: }% [% I: ?, x$ s! Z' w1 M8 kA.3.3多项式乘法（卷积）104
. s) b$ V* R: X; VA.4多项式的曲线拟合105
A.4.1函数拟合105
A.4.2曲线拟合工具CFTOOL106
A.4.3多项式插值107
1 `2 o4 m" F( `$ \1 V" RA.5微积分计算109
3 Y. y4 ?" v" \& y& J2 U7 \* ]A.5.1数值积分计算109
# a/ f0 W& `& C% z$ aA.5.2符号积分计算109
A.5.3数值微分运算109
A.5.4符号微分运算(diff)110
+ [( g  k+ [  S, K0 f. s2 Y$ R+ lA.6矩阵计算111
* p: F% b* D; H6 B3 |8 L  bA.6.1线性方程组的求解111
% S# a& x) g6 \9 {9 y5 W4 P4 V1 PA.6.2矩阵的特征值和特征向量112
9 W. S( L, v1 V- V. BA.6.3矩阵求逆112
A.7 M函数编程规则113
. B7 W; u/ B) C2 f3 ~A.8绘图函数118
A.8.1简易函数绘图118
A.8.2二维图形绘制120
A.8.3三维图形绘制121
2 ?' g5 q/ T2 |, X. rA.8.4等高线图形绘制123
/ T' l( G' `9 S, LA.8.5二维伪彩图绘制124
A.8.6矢量场图绘制125
A.8.7多边形图绘制125
8 x' w/ w" l8 |) jA.9 ExcelLink126
+ q! v+ b! n- {. ^+ ?! {" P) c1 ?A.9.1加载ExcelLink宏127
6 W  y& u" {" YA.9.2 ExcelLink使用方法128
( V$ n+ I; h% ]附录B MATLAB优化工具箱131
B.1优化的基本概念与理论131
B.1.1基本概念131
3 ^: P- q! T% _B.1.2线性最优化131
B.1.3非线性最优化132
* y) \4 u- o. d) V9 g# @B.2线性规划133
- ~9 ?8 [) `& \B.2.1线性规划的模型结构133
B.2.2linprog函数133
B.3无约束优化135
B.3.1无约束优化模型结构135
B.3.2 fminsearch函数136
B.3.3 fminunc函数138
B.3.4含参数优化问题139
" F- f' ?' G9 k8 S/ z4 [2 vB.4 约束优化算法139
' d1 J: z- ]0 f4 kB.4.1约束优化模型结构140
! K, c. x& P& `  K" y+ ZB.4.2 fmincon函数140
* \4 n: t6 G2 e! q* Q1 D# G5 n* lB.4.3含参数的优化问题142
B.5求解方程组143
. d" E# o" c, I% Y0 iB.5.1方程组模型结构143
; T! W. \6 X) Z0 g4 f9 EB.5.2 fsolve函数143
B.5.3含参数方程组求解144
B.6优化工具箱参数设置145
# S( x8 W( r1 j+ ^4 Y0 Y5 oB.6.1优化工具箱参数说明145
  I5 \, V; L5 v* K  F  ]& UB.6.2优化工具箱参数设置方法149
B.6.3参数设置实例演示151
3 ]( d( t6 m7 S# Q5 H附录C MATLAB遗传算法工具箱152
7 K- y$ q% X* N4 M- xC.1遗传算法概要152
C.1.1遗传算法模型152
C.1.2遗传算法的特点153
0 z9 z2 B# S7 |! _/ r3 TC.1.3遗传算法的发展153
C.1.4遗传算法的应用154
C.1.5基本遗传算法155
C.2 Genetic Algorithm Toolbox157
) Y2 F3 e0 I7 Z/ u& L5 }C.2.1函数概述157
& ^) _( R/ P  D1 S2 u* GC.2.2 GA函数使用说明158
C.2.3函数参数设置162
C.2.4遗传算法M文件自动生成165
& F5 d2 S# t1 K5 f4 R3 w参考文献...166

9 S6 t$ _: g( K' N" T( ~8 s$ p* e8 F

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) k5 ^' }+ i$ s4 L& q/ z$ S

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多谢楼主
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赞，谢谢楼主分享

wenhaofan

学习学习~~
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独狼孙越

谢谢分享，好好学习，天天向上

陈华林

谢谢楼主的分享
# j) W" r' K8 j

蓝心湄

  X& w8 ^, Y" i+ \2 `& o+ V."".    ."",
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  |      |
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蓝心湄

为什么只有程序没有书呢\(；′⌒`)/
9 p1 \. Z2 B4 D# y( h

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很好的资料！来学习一下
* v# t" r" C) p