金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据

建不了的模。

本书共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算和基于优化方法的指数追踪技术为例，讲解金融数量分析的数值分析技术与MATLAB编程技巧。MATLAB基本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅。.
4 ]4 R, E  H8 g( B" {* v9 k本书适用于经济金融学科的高年级学生、研究人员以及金融从业人员等。书中金融实例有很强的可读性、可操作性与实用性。...
' H$ i* D+ q3 q  ?

/ u0 f7 d5 }2 T1 p第1章 金融市场与金融产品.1
& H# ]/ w3 r+ `0 |' H1.1金融市场1
1.1.1货币市场2
! A& }6 k  P" Y1.1.2资本市场2
6 O7 |# Z4 R; E1.1.3商品市场3
  z5 a, F1 j6 D  f" l: Q1 j1.2金融机构3
1.2.1存款性金融机构4
1.2.2非存款性金融机构4
; O8 o6 u: s1 T" M1.2.3家庭或个人5
* d' O0 |+ o0 j6 {+ e9 R) O% f1.3基础金融工具6
+ c3 T8 c/ |- M9 v4 T9 \1.3.1原生金融工具6
1 W' ^+ P$ @# z( F: I. i1.3.2衍生金融工具6
1.3.3金融工具的基本特征6
1.4金融产品7
3 a2 H7 ^% l+ x1.5金融产品风险8
. d* z3 m, B: e- G& p8 \, `第2章 数量分析的基本概念10
' u4 k3 w8 r' q. ?" O2.1货币的时间价值10
2.1.1货币时间价值的概念10
. d; |8 F9 X+ d0 @, f9 o2.1.2货币时间价值的计算10
( T3 b. p1 m$ |. D, u: L2.1.3固定现金流计算11
5 q9 A5 e* d2 E& N.2.1.4变化现金流计算13
7 c: ^  k& S2 ]9 z, M! K2.1.5年金现金流计算14
2.2马柯维茨均值方差模型15
2.2.1模型理论15
) a3 R3 ]# K; N/ {2.2.2收益与风险计算函数16
2.2.3有效前沿计算函数17
2.2.4约束条件下有效前沿20
; p% o/ V- `6 o/ e4 S2.3投资组合绩效22
1 N3 l* Y( k& `0 a+ X" Y2.3.1夏普比率23
2.3.2信息比率25
8 j" Q2 B& z4 b1 H; k$ [  O5 U6 |2.3.3跟踪误差26
3 W" F* u; Q4 D, ^" m6 E, D2.4风险价值VaR26
+ k& A& @5 U: R' [3 }9 |, N9 R4 B2.4.1VaR定义27
2.4.2VaR计算27
2.5期权定价29
8 t: Q$ ?( B+ h- `3 l; p  Y3 I2.5.1布朗运动29
! u6 _& N* K" t$ o" C( [- ]! ]2.5.2 BS定价模型31
第3章 商业保险与按揭贷款的现金流分析33
4 ~! o- J, s' A& f! c3 X4 |3.1商业按揭贷款分析33
; j- F* w* q/ c5 _3.1.1按揭贷款还款方式33
7 S, A& T: j; X! L3.1.2等额还款模型与计算34
3.1.3等额本金还款36
3.1.4还款方式比较37
% k4 ^; h8 i, b# [+ Y0 {5 t3.1.5提前还款违约金估算38
3.2商业养老保险分析39
( n+ s" \& b* e$ @/ o" Y& X3.2.1商业养老保险案例39
& E9 F4 Y" F: h7 n, j' r* {3.2.2产品结构分析40
3.2.3现金流模型40
9 r* ^% u. Z8 \9 r+ T# P3.2.4产品现金流情景分析41
6 I) w5 ?9 O  {0 ]7 [/ m: ~8 y3.2.5保险支出现值函数41
3.2.6保险收入现值函数42
3.2.7案例数值分析43
1 e# p6 f, u" @; A- O3.2.8案例分析结果44
第4章 股票挂钩结构分析46
- J" c5 _) r; ~1 v7 @4.1股票挂钩产品的基本结构46
9 i  z' Z1 y( H% x4.1.1高息票据与保本票据46
4.1.2产品构成要素说明47
4.1.3产品的设计方法48
4.2股票挂钩产品案例分析50
4.2.1产品定价分析50
* `1 y( [) B2 A4.2.2产品案例要素说明50
4.2.3保本票据定价与收益51
4.2.4高息票据定价与收益55
4.3分级型结构产品分析57
2 U+ ?' |% L. R; Z4.3.1分级型结构产品的组成57
* G2 H5 [- B, C* {( s) H4 p- \4.3.2分级型结构产品的结构比例57
4.3.3分级型结构产品的收益分配58
4.3.4分级型结构产品的流通方式58
4.3.5分级型结构产品的风险控制59
  L% Z+ ^- y* p; v第5章 组合保险策略分析60
5.1固定比例组合保险策略60
5.1.1策略模型60
; c" ~4 z( V8 p, E+ I; T5.1.2模型参数61
5.2 时间不变性组合保险策略62
$ l) L. E; ~8 \& K! q5.2.1策略模型62
2 [3 }! [5 j# T& [- ^+ O5.2.2模型参数62
( k8 I! V! q' U5.3策略数值模拟62
5.3.1模拟情景假设62
; D( \9 O* T+ X3 \+ G6 o5 l5.3.2固定比例组合保险策略模拟63
5.3.3时间不变性组合保险策略模拟66
# T; s% e. J/ g6 _* G  }* `: t5.4策略选择与参数优化69
5.4.1模拟情景假设69
5.4.2模拟方案与模拟参数69
4 {% S. h, P' c2 [: W, r5.4.3模拟程序与结果..70
8 e6 V* S/ r# U" z* W  C1 H6 N第6章 金融数量计算技巧与实例78
, q7 a9 o" N+ D3 G/ J6.1 BS公式隐含波动率计算78
( E. Z  r# [; T9 i& y6.1.1隐含波动率概念78
- \' e. r  A5 T+ |! \1 z3 ^6.1.2隐含波动率计算方法79
2 _( Q% Q# x' E6 c6.1.3隐含波动率计算程序79
6.2 KMV模型方程组的求解83
6.2.1 KMV模型简介83
' x9 W# Z$ a* i+ V; Y3 {4 v9 I6.2.2 KMV模型计算方法84
6.2.3 KMV模型计算程序85
8 A7 Z. ~- g8 J$ V; x# N6.3移动平均Hurst指数计算88
3 Y" P/ g3 {6 z$ h& z6.3.1 Hurst指数简介88
" i9 p" q( `1 f) _( e$ P$ [, V6.3.2 R/S方法计算Hurst指数89
' b4 R. B5 f  a! f0 J' r6.3.3移动平均Hurst指数计算程序89
* S- T" ?8 X. P! B0 w5 T% p( N6.4基于遗传算法的积极指数化技术94
6.4.1积极指数化投资介绍94
6 P3 s& T' k4 v% W8 t6.4.2积极指数化技术数学模型95
6.4.3基于遗传算法的积极指数化技术96
附录A MATLAB基本介绍100
) s; `8 x+ r, V, u- b' t  ~9 w* NA.1 MATLAB 的发展历程和影响100
7 i& p+ C7 p, o4 m  z9 [+ pA.2 基本操作101
" }5 x5 Q0 K" m6 F8 |' A8 UA.2.1操作界面101
  t  t& z8 O6 s  p/ p! W7 t' R! X  U* hA.2.2 Help帮助101
A.2.3系统变量与运算符103
A.3多项式运算104
A.3.1多项式表达方式104
- B2 _5 v6 u9 B; o% `# WA.3.2多项式求解104
0 l( g/ \7 J' p; pA.3.3多项式乘法（卷积）104
A.4多项式的曲线拟合105
( ^9 ?/ ^  v0 t: p  w( |6 k# \A.4.1函数拟合105
5 u  p* _0 K2 }& e2 `( N: M4 ^/ _8 \A.4.2曲线拟合工具CFTOOL106
3 _$ {3 m- q7 G9 q4 HA.4.3多项式插值107
A.5微积分计算109
5 O% M( `- P! R5 T; P' @: t, ~A.5.1数值积分计算109
! E2 b0 n6 h' \: GA.5.2符号积分计算109
2 X. L: ?6 y( Y4 AA.5.3数值微分运算109
A.5.4符号微分运算(diff)110
A.6矩阵计算111
1 Y9 k. S3 [( d( dA.6.1线性方程组的求解111
A.6.2矩阵的特征值和特征向量112
5 \; ?- T4 F) K' }% z+ y( o/ [A.6.3矩阵求逆112
A.7 M函数编程规则113
7 f! X9 l" }' q3 d* W, z) x' bA.8绘图函数118
' \5 n  O+ l) p1 w! ^$ t) W; UA.8.1简易函数绘图118
& v9 Z6 i/ r0 [+ `4 ?3 BA.8.2二维图形绘制120
  L7 d8 h6 [4 `0 j; {, m  H) T! sA.8.3三维图形绘制121
A.8.4等高线图形绘制123
$ S" b) L) k; V7 k7 k* o1 vA.8.5二维伪彩图绘制124
A.8.6矢量场图绘制125
A.8.7多边形图绘制125
A.9 ExcelLink126
A.9.1加载ExcelLink宏127
0 j5 D: q7 }  h  ?: q% jA.9.2 ExcelLink使用方法128
附录B MATLAB优化工具箱131
B.1优化的基本概念与理论131
5 `& O1 ^3 i( {( ?. S+ D9 [- |; oB.1.1基本概念131
8 |3 {3 L7 ?1 L, E* w6 c& kB.1.2线性最优化131
5 u: X& j$ P* HB.1.3非线性最优化132
" j! g4 ?. x% [5 {B.2线性规划133
5 r- }/ ^7 O! @( k& Z- X! qB.2.1线性规划的模型结构133
B.2.2linprog函数133
# P) G' X. O) r! f% lB.3无约束优化135
B.3.1无约束优化模型结构135
B.3.2 fminsearch函数136
' m+ O2 X& G7 i' Q3 B* w; cB.3.3 fminunc函数138
) Z$ t8 S/ R1 L4 X! p  V. c0 t) uB.3.4含参数优化问题139
B.4 约束优化算法139
3 N# {7 i8 f9 r' ?4 Z: yB.4.1约束优化模型结构140
1 Y0 r( O7 J6 r2 IB.4.2 fmincon函数140
6 Q% J3 u# Y4 \4 C8 n$ T0 TB.4.3含参数的优化问题142
B.5求解方程组143
B.5.1方程组模型结构143
" K  d) \& ^! M0 w6 W3 v2 ]5 yB.5.2 fsolve函数143
B.5.3含参数方程组求解144
- ~. {- Q- B, L+ ]) Q% OB.6优化工具箱参数设置145
/ Q0 M* k, v0 S% K: r) EB.6.1优化工具箱参数说明145
; p1 _: B, s7 a& |$ [B.6.2优化工具箱参数设置方法149
B.6.3参数设置实例演示151
/ }- B& A; b. m/ j. v附录C MATLAB遗传算法工具箱152
0 M! j! b0 F) y) c1 M5 q" jC.1遗传算法概要152
C.1.1遗传算法模型152
C.1.2遗传算法的特点153
C.1.3遗传算法的发展153
+ e  Y' f* [' ?0 OC.1.4遗传算法的应用154
C.1.5基本遗传算法155
C.2 Genetic Algorithm Toolbox157
C.2.1函数概述157
& @& k- x: l1 q$ P9 i0 W5 U" _* ~' gC.2.2 GA函数使用说明158
C.2.3函数参数设置162
C.2.4遗传算法M文件自动生成165
参考文献...166

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学习学习~~

独狼孙越

谢谢分享，好好学习，天天向上
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陈华林

谢谢楼主的分享

蓝心湄

/ L7 m  T/ J2 R& C
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蓝心湄

为什么只有程序没有书呢\(；′⌒`)/
4 s+ {) t2 M; ^" L, L4 g; s

274331690@qq.co

很好的资料！来学习一下