金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据

建不了的模。

本书共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算和基于优化方法的指数追踪技术为例，讲解金融数量分析的数值分析技术与MATLAB编程技巧。MATLAB基本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅。.
5 ]7 B. {( B9 d9 U本书适用于经济金融学科的高年级学生、研究人员以及金融从业人员等。书中金融实例有很强的可读性、可操作性与实用性。...
& X! j9 \1 t# j: n" J1 x

: L' C3 N+ r0 h& V4 |" ^) c/ L9 G+ `, d第1章 金融市场与金融产品.1
' v8 ^! U& v- T3 d. Q+ p1.1金融市场1
  m5 y' o; g9 U" c3 B6 W0 C1.1.1货币市场2
1 j4 a! c  X9 {5 g% G2 M1.1.2资本市场2
+ a# A2 u( R- D# _0 y+ a1.1.3商品市场3
! j" Y$ ~  C0 ?% c1.2金融机构3
: O; r. b) {0 [1.2.1存款性金融机构4
) D4 U' t! Y8 A/ L7 U8 v) p6 L! u1.2.2非存款性金融机构4
1.2.3家庭或个人5
2 M$ y1 ~+ U% A( w# F0 ]1.3基础金融工具6
1.3.1原生金融工具6
0 ~9 G: E" {' R4 X. M1.3.2衍生金融工具6
( c+ @7 R+ W) `% i* f1.3.3金融工具的基本特征6
6 z' b( r& X, ^1.4金融产品7
1.5金融产品风险8
第2章 数量分析的基本概念10
" M' {8 p4 o/ K( S$ l2.1货币的时间价值10
4 M% l, f0 z5 o2.1.1货币时间价值的概念10
- }3 @8 p$ K" `) ^2.1.2货币时间价值的计算10
2.1.3固定现金流计算11
.2.1.4变化现金流计算13
2.1.5年金现金流计算14
2.2马柯维茨均值方差模型15
) f+ K3 U8 ^2 p9 X: r' J' R2.2.1模型理论15
2.2.2收益与风险计算函数16
2.2.3有效前沿计算函数17
2.2.4约束条件下有效前沿20
1 [- x: s/ y% ?0 s! J2.3投资组合绩效22
( [% k7 \7 f" y  k& G5 L2.3.1夏普比率23
7 D0 ^( ]+ ^$ R& z7 _2.3.2信息比率25
) f: r4 T; c2 f- o3 z$ }* T2.3.3跟踪误差26
( h. g8 U- D5 t8 a5 G- z3 m2.4风险价值VaR26
$ h1 ^+ M( [% g1 b( ]0 z2 f: l1 F2.4.1VaR定义27
2.4.2VaR计算27
  ^( n/ j% U  w2.5期权定价29
2.5.1布朗运动29
! W5 c3 p# E3 A/ \3 I6 `& [2.5.2 BS定价模型31
第3章 商业保险与按揭贷款的现金流分析33
3.1商业按揭贷款分析33
3.1.1按揭贷款还款方式33
3.1.2等额还款模型与计算34
3.1.3等额本金还款36
& E7 U, ]) O! r) f2 k3.1.4还款方式比较37
3.1.5提前还款违约金估算38
5 Y2 J0 v' r/ C. A: H3.2商业养老保险分析39
3.2.1商业养老保险案例39
" ]9 H$ f, j& n/ f0 w+ H" Y$ a3.2.2产品结构分析40
4 ]0 m3 ?$ N6 v% {2 h3.2.3现金流模型40
3.2.4产品现金流情景分析41
3.2.5保险支出现值函数41
3.2.6保险收入现值函数42
" S8 x; [/ |) _: @3.2.7案例数值分析43
, }+ t) \6 @3 a$ z! F' H3.2.8案例分析结果44
第4章 股票挂钩结构分析46
4.1股票挂钩产品的基本结构46
4.1.1高息票据与保本票据46
4.1.2产品构成要素说明47
$ d. e6 ]9 ]% g* R4.1.3产品的设计方法48
6 E" v  p) g, J8 Y3 j9 I4.2股票挂钩产品案例分析50
4.2.1产品定价分析50
4.2.2产品案例要素说明50
5 t+ F& B9 O. |9 m4.2.3保本票据定价与收益51
4.2.4高息票据定价与收益55
4.3分级型结构产品分析57
4.3.1分级型结构产品的组成57
4.3.2分级型结构产品的结构比例57
( \% {- ]# m: O& b8 q4.3.3分级型结构产品的收益分配58
4.3.4分级型结构产品的流通方式58
" T/ T) a( w) S4.3.5分级型结构产品的风险控制59
$ s( B2 A/ t7 C7 D) u) e第5章 组合保险策略分析60
5.1固定比例组合保险策略60
9 t; j# _5 J* O+ L5.1.1策略模型60
4 M1 |/ B8 h" T1 }5.1.2模型参数61
" y  f2 v8 Y4 V* G5 i5.2 时间不变性组合保险策略62
. W. q/ i8 [! n; c- w& g5.2.1策略模型62
5.2.2模型参数62
5 g# v  }' z. `. z4 l5.3策略数值模拟62
5.3.1模拟情景假设62
* ^) `" C. U: X! ^5.3.2固定比例组合保险策略模拟63
5.3.3时间不变性组合保险策略模拟66
5.4策略选择与参数优化69
0 c  P* ^2 q" A- Z# a+ r$ q  j; R5.4.1模拟情景假设69
5.4.2模拟方案与模拟参数69
5.4.3模拟程序与结果..70
4 Y$ ?2 D( T$ l& g第6章 金融数量计算技巧与实例78
$ c& T1 k/ P% M6 z9 A6.1 BS公式隐含波动率计算78
6.1.1隐含波动率概念78
* f3 E6 i; D& c' M2 |& s6.1.2隐含波动率计算方法79
6.1.3隐含波动率计算程序79
6.2 KMV模型方程组的求解83
6 |, v1 ^/ c( l+ o1 c+ K& a* y6.2.1 KMV模型简介83
- k' z/ h0 I2 a" V& O, j6.2.2 KMV模型计算方法84
, ~" p0 S6 m; e$ u+ o6.2.3 KMV模型计算程序85
+ S6 u1 \3 _0 [1 w' x6.3移动平均Hurst指数计算88
& _/ [& M; ]  ~4 y2 \; G) F& ]6.3.1 Hurst指数简介88
6.3.2 R/S方法计算Hurst指数89
0 a, ?" N6 y$ O7 \6.3.3移动平均Hurst指数计算程序89
6 u5 B9 J( W, X7 C4 v, b7 d4 P6.4基于遗传算法的积极指数化技术94
: Q. _- d& Z: v6 b- V9 I8 z6.4.1积极指数化投资介绍94
# P( _: Q. M( S# ~/ h2 C6.4.2积极指数化技术数学模型95
5 S" \& j( ^9 a* w4 l6.4.3基于遗传算法的积极指数化技术96
附录A MATLAB基本介绍100
A.1 MATLAB 的发展历程和影响100
8 B) m# y3 h9 ]2 H  X& s" M8 o( b3 ]A.2 基本操作101
* D3 W1 O5 ]) O0 t7 D3 S- vA.2.1操作界面101
8 k" D. E3 Z9 v2 n+ TA.2.2 Help帮助101
A.2.3系统变量与运算符103
% D  i# x  x3 j4 g2 t% E% rA.3多项式运算104
6 Y9 q. p0 ^4 \5 G) W& JA.3.1多项式表达方式104
A.3.2多项式求解104
A.3.3多项式乘法（卷积）104
A.4多项式的曲线拟合105
+ z2 M& r3 c* ^+ `4 n# oA.4.1函数拟合105
A.4.2曲线拟合工具CFTOOL106
A.4.3多项式插值107
; p) \8 v3 e& t0 Z" N5 EA.5微积分计算109
A.5.1数值积分计算109
; `5 I& z" D1 u; n+ `& eA.5.2符号积分计算109
; g8 ^" ]! \7 Q7 z2 oA.5.3数值微分运算109
A.5.4符号微分运算(diff)110
: K% V$ u  K) rA.6矩阵计算111
/ k8 b+ c7 n( M& b8 Q) Z: WA.6.1线性方程组的求解111
A.6.2矩阵的特征值和特征向量112
6 [7 [6 K& \% [& Q% P- z5 v+ |5 u7 _A.6.3矩阵求逆112
9 n, W" V# x( `! V) RA.7 M函数编程规则113
A.8绘图函数118
A.8.1简易函数绘图118
A.8.2二维图形绘制120
' C( J0 c  j1 ^5 W9 N2 N# y8 A/ TA.8.3三维图形绘制121
; R5 M+ M' h& {7 ~" q1 QA.8.4等高线图形绘制123
; ?( f+ _2 B% lA.8.5二维伪彩图绘制124
A.8.6矢量场图绘制125
A.8.7多边形图绘制125
A.9 ExcelLink126
A.9.1加载ExcelLink宏127
3 t9 G) z. j# g" R/ r7 v! S/ _1 CA.9.2 ExcelLink使用方法128
6 Q& ^+ c1 T1 B8 v7 {4 w1 r附录B MATLAB优化工具箱131
B.1优化的基本概念与理论131
B.1.1基本概念131
! t; J4 c2 N5 P  R) UB.1.2线性最优化131
B.1.3非线性最优化132
2 P% Y4 k+ _3 F: C$ yB.2线性规划133
B.2.1线性规划的模型结构133
B.2.2linprog函数133
B.3无约束优化135
- p, T2 Q& z; q- uB.3.1无约束优化模型结构135
, h. L) t# ?# i* m  s' r/ i, UB.3.2 fminsearch函数136
0 s9 E/ _! J, M, A) @9 U$ aB.3.3 fminunc函数138
+ @" b+ o! h! r9 hB.3.4含参数优化问题139
5 I! X& s- n8 ]9 O/ {B.4 约束优化算法139
B.4.1约束优化模型结构140
9 v  y# j- h, b3 C# M* yB.4.2 fmincon函数140
B.4.3含参数的优化问题142
B.5求解方程组143
B.5.1方程组模型结构143
; A/ ^$ S+ q/ u; |$ YB.5.2 fsolve函数143
B.5.3含参数方程组求解144
% Y7 Q* Y2 i$ [0 H3 A) xB.6优化工具箱参数设置145
B.6.1优化工具箱参数说明145
" G' P( Q! l  N: m+ w- nB.6.2优化工具箱参数设置方法149
4 t( d0 i/ k+ T. @$ D# x5 YB.6.3参数设置实例演示151
: B# ~" u8 w, w附录C MATLAB遗传算法工具箱152
C.1遗传算法概要152
+ {: d' }7 ^8 OC.1.1遗传算法模型152
6 q/ y% b0 x2 s. ^* p+ fC.1.2遗传算法的特点153
C.1.3遗传算法的发展153
C.1.4遗传算法的应用154
C.1.5基本遗传算法155
C.2 Genetic Algorithm Toolbox157
' b; I* |4 }2 j) a0 FC.2.1函数概述157
& z+ V4 F6 z' wC.2.2 GA函数使用说明158
C.2.3函数参数设置162
7 B; G: M8 S. v9 \2 c# J; E' \' qC.2.4遗传算法M文件自动生成165
9 a2 |) B5 f0 y2 R& A1 E参考文献...166
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多谢楼主
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蓝心湄

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3 l+ d. |4 e8 ^4 v  |      |感谢楼主分享

蓝心湄

为什么只有程序没有书呢\(；′⌒`)/

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很好的资料！来学习一下
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