研究目的和意义

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研究目的和意义

我国银行金融机构人民币贷款余额为万亿元，同比增长，同比多增万亿元。据不完全统计，我国金融领域的存量不良贷款；还有近万亿，他们分布在我国的商业银行和各家资产管理公司。为避免经济的大起大落，截止年月末，我国银行业贷款同比多增万亿元。按照上一轮经济周期的经验，未来中国金融机构不良贷款的处置问题仍将是一项长期而艰巨的任务。我国现实存在的庞大的银行不良贷款的处置和回收的问题之一就是缺乏可供比较和衡量处置效率的基准，不良贷款的出售和转让也缺乏客观的定价依据。由于不良贷款回收受法律和制度及国别等因素影响较大，完全依赖回收率的国际比较往往缺乏对现实的指导性，有效的方法应该是建立我国的不良贷款回收率数据库和相关的回收率预测模型，从而为我国不良贷款回收管理提供工作的目标、定价的依据、业绩衡量的标准。

我国银监会正式宣布实施巴塞尔新资本协议以来，对以传统银行业务为主要经营内容的中国银行业来说，内部评级法建设中核心参数一违约损失率的计量成为了我国是否能顺利实施巴塞尔新资本协议的核心关键。

违约损失率定义：违约损失率是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失水平，即损失的严重程度。从贷款回收的角度看，决定了贷款回收的程度，因为，—回收率。由于违约损失率和回收率之间的互补关系，论文中将交互使用这两个概念。

构成一个完整风险概念的两个基本要素是损失的可能性和一旦损失发生后的损失规模，即损失的严重程度。因此，是除违约概率

以外反映信用风险水平的另外一个重要参数，两者结合在一起才能全面反映信用风险水平。显然，既定的情况下，越高，信用风险越大。预期损失（是反映信用风险的一个主要指标，它是和的乘积：预期损失率）。

结合金融的顺周期效应看，防范不良贷款发生，有效管理不良贷款，研究不良贷款的处置清收问题不仅仅能有效提高金融资产管理公司的不良贷款处置管理水平，同时对我国实施巴塞尔新资本协议内部评级法中这一重要参数的开发能发挥核心作用，对未来的中国银行业和相关金融机构的风险管理水平的提升亦将产生深远的影响。

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